Diese Strategie verwendet das Woodie-Modell zur Berechnung von Pivots und Handelsausbrüchen für den Backtest.
Berechnen Sie den Pivot und die Bands für den laufenden Zeitraum anhand des Höchst-, Tief- und Schlussabstands der vorherigen Periode.
Gehen Sie lang, wenn der Preis über den Pivot von unten bricht.
Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem Pivot von oben bricht.
Option zum Handel mit umgekehrten Signalen
Farbcodes für verschiedene Handelssignale.
Die Berechnung des Woodie-Modells ist einfach und intuitiv.
Der Handel mit Pivot Breakouts ist eine übliche Technik.
Visualisierte Pivots und Signalmarkierungen.
Einfache und praktische Standardparameter.
Code ist leicht zu verstehen und zu ändern.
Risiken falscher Ausbrüche nach dem ersten Ausbruch.
Es gibt keine wirksame Möglichkeit, Stopps und Ausgänge festzulegen.
Falsches Modell und falsche Parameter beeinträchtigen die Leistung negativ.
Trends und Bereiche unterscheidet nicht.
Die Signale sind vielleicht nicht zeitgemäß.
Versuche verschiedene Periodenparameter für optimale Werte.
Hinzufügen eines Trendfilters zur zusätzlichen Validierung.
Einbeziehen Sie Stop Loss und Take Profit zur Risikokontrolle.
Beurteilen Sie Rückzüge nach Ausbrüchen auf fortlaufende Signale.
Forschen Sie nach Möglichkeiten, die Stärke von Ausbrüchen zu messen.
Überlegen Sie, ob Sie es mit anderen Faktoren kombinieren können.
Die Optimierung der Parameter, das Hinzufügen von Stops und Exits kann die Stabilität für ein zuverlässiges kurzfristiges System verbessern.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)