Diese Strategie verwendet den Price Performance Index (PPI), um die Markttrendrichtung zu bestimmen - lang gehen, wenn der PPI steigt, und kurz, wenn er fällt.
Hauptlogik:
PPI berechnet die prozentuale Preisänderung über einen Zeitraum (Standstillstand von 14 Tagen)
Wenn der PPI steigt, bedeutet das, dass der Preis steigt.
Wenn der PPI fällt, bedeutet das, dass der Preis sinkt.
Option zur Umkehrung von Handelssignalen
Ein steigender PPI zeigt eine aufsteigende Dynamik, ein fallender PPI zeigt eine absteigende Dynamik.
Einfacher Indikator zur Bestimmung der Preisentwicklung und -dynamik
Anpassbare Parameter für verschiedene Produkte
Klare und intuitive Handelslogik
Umkehrhandel passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an
Nicht in der Lage, kurzfristige Geräusche zu filtern, anfällig für falsche Ausbrüche
Keine Positionsdimensionierung oder Stop-Loss-Management
Schlechte Parameter können Trends verfehlen oder überhändeln
Abmilderung:
Optimierung der Parameter zur Balancierung von Stabilität und Empfindlichkeit
Hinzufügen von Stop Loss zu Kontrollverlust pro Trade
Überlegen Sie, ob die Positionsgröße das Risiko pro Handel senkt.
Kombinationen von Prüfparametern für verschiedene Produkte
Hinzufügen anderer Filter, um falsche Signale auszuschalten
Entwicklung eines dynamischen Positionsgrößenmechanismus
Hinzufügen von Trailing- oder zeitbasierten Stop-Loss
ML zur Beurteilung der Signalqualität
Diese Strategie bestimmt den Trend nach Preisperformance-Index, mit Einfachheit und Universalität. Weitere Verbesserungen in Parametern, Risikokontrollen usw. können sie zu einer robusten Quant-Strategie machen. Sie bietet einen effektiven Ansatz, einfache Indikatoren zur Trenddetektion zu verwenden.
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start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)