Die Hawk Eye kurzfristige Handelsstrategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die mehrere technische Indikatoren kombiniert.
Die Strategie berechnet zunächst den schnellen gleitenden Durchschnitt (21 Perioden) und den langsamen gleitenden Durchschnitt (55 Perioden). Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet und der MACD von negativ auf positiv wechselt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der schnelle MA unter den langsamen MA überschreitet und der MACD von positiv auf negativ wechselt, wird ein Verkaufssignal generiert. Darüber hinaus enthält die Strategie auch den RSI-Indikator, um Signale zu filtern. Kaufsignale werden nur generiert, wenn der RSI niedrig und aufwärts ist. Verkaufssignale werden nur generiert, wenn der RSI hoch und abwärts ist. Schließlich verwendet die Strategie auch VWMA, um die Positionen der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte zu vergleichen, um den Trend weiter zu bestätigen.
Wenn der MACD von negativ auf positiv wechselt, überschreitet der schnelle MA den langsamen MA und der 50-Perioden-VWMA liegt unter dem 200-Perioden-VWMA, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der MACD von positiv auf negativ wechselt, überschreitet der schnelle MA den langsamen MA und der 50-Perioden-VWMA liegt über dem 200-Perioden-VWMA, wird ein Verkaufssignal generiert. Die Strategie kauft, wenn der schnelle Stoch über dem langsamen Stoch liegt, und verkauft, wenn der schnelle Stoch unter dem langsamen Stoch liegt.
Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Kombination mehrerer Indikatoren, um Signale zu filtern, was die Wahrscheinlichkeit falscher Trades effektiv reduzieren kann. Der MACD bestimmt die Trendrichtung, die VWMA beurteilt den wichtigsten Trendort, der Stoch filtert Überkauf/Überverkaufszonen und der RSI vermeidet Überschusszonen. Die Kombination mehrerer Indikatoren macht Handelssignale zuverlässiger. Die Verwendung mehrerer Indikatoren gewährleistet die Signalqualität, während übermäßiger Handel kontrolliert wird.
Darüber hinaus kann der kurzfristige Handel innerhalb des Zeitrahmens von 1 Stunde kurzfristige Chancen auf dem Markt nutzen und höhere Gewinne erzielen.
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Kombination mehrerer Indikatoren zu komplex sein kann. Falsche Parameter-Einstellungen können zu schlechter Strategieleistung führen. Umfassendes Backtesting und Optimierung sind erforderlich, um gute Ergebnisse zu gewährleisten.
Darüber hinaus hat der kurzfristige Handel eine höhere Handelsfrequenz. Übermäßig häufiger Handel erhöht nicht nur die Transaktionskosten, sondern erhöht auch die operativen Risiken.
Schließlich erhöht die Kombination mehrerer Indikatoren das Risiko einer Kurvenanpassung.
Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Optimieren Sie die Indikatorparameter, um die beste Parameterkombination zu finden.
Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien, um Einzelhandelsverluste zu reduzieren.
Optimierung der Einstiegsbedingungen zur Verbesserung der Genauigkeit bei der Beurteilung von Trends.
Einbeziehung von Positionsgrößen zur Optimierung der Effizienz der Kapitalnutzung.
Testen Sie die Wirksamkeit verschiedener Produkte und Verträge.
Hinzufügen von Algorithmen für maschinelles Lernen, die historische Daten für das Training nutzen und die Risiken einer Überanpassung reduzieren.
Die Hawk Eye kurzfristige Handelsstrategie kombiniert mehrere Indikatoren, um Handelssignale zu konstruieren und macht kurzfristige Trades innerhalb des 1-Stunden-Zeitrahmens. Die Vorteile dieser Strategie sind zuverlässige Indikatorkombinationen und hohe Gewinnrate. Aber es gibt auch Risiken wie Schwierigkeiten bei der Optimierung von Parametern und hohe Handelsfrequenz. Insgesamt hat diese Strategie ein großes Optimierungspotenzial. Mit der richtigen Parameter-Tuning kann die Leistung sehr beeindruckend sein. Durch kontinuierliche Optimierung und Testung kann diese Strategie zu einem sehr praktischen Tool für den kurzfristigen Handel werden.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)