Diese Strategie nutzt das goldene Kreuz und das Todeskreuz der gleitenden Durchschnitte, um Trends zu bestimmen und potenzielle Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren.
Die Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Zeitrahmen. Der erste MA hat einen kürzeren Zeitrahmen, der auf 20 Tage festgelegt ist, um kurzfristige Kursbewegungen zu erfassen. Der zweite MA hat einen längeren Zeitrahmen, der auf 120 Tage festgelegt ist, um den langfristigen Trend zu messen.
Wenn der schnellere MA über den langsameren MA überschreitet, tritt ein goldenes Kreuz auf, das einen kurzfristigen Aufwärtstrend signalisiert, und ein Kaufsignal wird generiert.
Die Strategie verwendet ta.crossover und ta.crossunder, um das Crossover der MAs zu erkennen. Sobald ein Crossover identifiziert wurde, wird ein entsprechendes Kauf- oder Verkaufssignal ausgelöst.
Der größte Vorteil dieser Strategie ist ihre Einfachheit. Gleitende Durchschnitte gehören zu den gängigsten technischen Analysewerkzeugen und sind auch für Nichtprofis leicht verständlich.
Im Vergleich zu komplexeren Indikatoren ist die Implementierung von MA in einer Strategie relativ einfach, da nur die Optimierung der MA-Perioden erforderlich ist, um ein robustes System zu schaffen.
Außerdem bietet die MA-Strategie Flexibilität: Die Parameter können für verschiedene Produkte und Zeitrahmen angepasst werden, von langfristig bis kurzfristig.
Das größte Risiko besteht darin, dass Whipsaws häufige falsche Signale erzeugen, wenn der Trend schwankt.
Ein weiteres potenzielles Risiko ist die Verzögerung der MAs, da sie Zeit benötigen, um neue Trends zu reflektieren, was zu einer Verschiebung führen kann.
Außerdem berücksichtigt die Strategie nicht die Auswirkungen plötzlicher Ereignisse wie wichtiger Nachrichten, die die Wirksamkeit von MAs beeinträchtigen könnten.
Die Strategie kann weiter ausgebaut werden, indem
Filter wie Volumen hinzufügen, um falsche Signale in Bereichsgrenzen zu vermeiden.
Anpassungspflichtige MAs, die Perioden anhand der Volatilität anpassen.
Kombination anderer Indikatoren wie MACD und Stochastics, um Signale zu bestätigen.
Preiskanäle festlegen und nur Signale zu Ausbrüchen berücksichtigen.
Einführung von Stop Loss und Take Profit zur Steigerung der Robustheit.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die MA-Crossover-Strategie Signale erzeugt, indem sie schnelle und langsame MAs kreuzt. Sie ist einfach zu bedienen und identifiziert Trends, birgt aber auch Risiken für falsche Signale und Verzögerungen. Mit optimierten Parametern, hinzugefügten Filtern und Indikatorenkombinationen kann sie die Lebensfähigkeit erheblich verbessern. Insgesamt ist die MA-Strategie ein praktisches Trendfolgensystem, das für Trader studiert und angewendet werden sollte.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng
//@version=5
//study(title="Holly Grail FX", overlay = true)
strategy('HG|E30m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])
ma2 = input(120, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])
price1 = if type1 == 'EMA'
ta.ema(price, ma1)
price2 = if type2 == 'EMA'
ta.ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)
longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)