Diese Strategie verwendet einen doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Richtung des Trends zu bestimmen, basierend auf dem Preis, der den gleitenden Durchschnitt durchbricht.
Die Strategie basiert auf dem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnittsindikator. Der Länge-Parameter im Indikator setzt den gleitenden Durchschnittszeitraum auf 20 Tage. Der xPrice-Parameter wird auf den Schlusskurs gesetzt. Der 20-tägige exponentielle gleitende Durchschnittswert xXA wird dann berechnet. Auch der höchste nHH-Hoch und der niedrigste nLL-Tief der letzten zwei Tage werden berechnet. Wenn nLL höher als der gleitende Durchschnitt oder nHH niedriger als der gleitende Durchschnittswert ist, wird der kleinere von nLL und nHH als Schlüsselpreis nXS genommen. Wenn der Schlusskurs höher als der gleitende Durchschnittswert und der Schlüsselpreis ist, geht es lang. Wenn der Schlusskurs niedriger als der durchschnittliche Schlüsselpreis ist, geht er kurz. Der umgekehrte Parameter bestimmt, ob die Trades getragen werden.
Die Strategie beurteilt die Richtung des durchbrechenden Preises durch den gleitenden Durchschnitt und kombiniert das höchste und niedrigste Tief in Echtzeit, um die Gültigkeit des Breakouts zu bestimmen, um falsche Breakouts zu vermeiden.
Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt kann die Trendrichtung genauer bestimmen.
Die Kombination des höchsten Höchststandes und des niedrigsten Tiefstandes zur Beurteilung der Gültigkeit des Ausbruchs verhindert falsche Ausbrüche, die durch Kursschwankungen verursacht werden.
Die lange/kurze Richtung kann mit Hilfe des Umkehrparameters leicht umgekehrt werden, um sich an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
Nur der Handel mit Ausbrüchen filtert Marktlärm effektiv aus.
Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt reagiert manchmal langsam und kann kurzfristige Handelsmöglichkeiten verpassen.
Bei gleitenden Durchschnittssystemen treten häufig falsche Signale bei Marktkonsolidierungen auf.
Die Strategie eignet sich für Marktumgebungen mit offensichtlichen Trends und ist für volatile Märkte mit Bandbreite nicht geeignet.
Es berücksichtigt keine Stop-Loss-Ausgänge und birgt das Risiko, dass sich die Verluste vergrößern.
Sie legt keine Positionsgröße fest und kann zu einer unsachgemäßen Risikokontrolle führen.
Andere Indikatoren können kombiniert werden, um Marktentwicklungen zu beurteilen und häufige Geschäfte während Konsolidierungen zu vermeiden.
Dynamische Stopps können hinzugefügt werden, um das Risiko von Einzelhandelsverlusten zu kontrollieren.
Die gleitenden Durchschnittsparameter können dynamisch anhand der Marktvolatilität angepasst werden, um die Empfindlichkeit der Indikatoren zu optimieren.
Die Positionsgröße kann so eingestellt werden, dass Risiken kontrolliert und gleichzeitig die Gewinne erhöht werden.
Die Parameter können mit Hilfe der Walk Forward-Analyse optimiert werden.
Diese Strategie nutzt einen doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnittsindikator, um die Kursentwicklungsrichtung zu bestimmen und gleichzeitig das höchste Hoch und das niedrigste Tief zu kombinieren, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")