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Strategie für das Bollinger-Band-System mit doppelten gleitenden Durchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-18 11:01:19
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Übersicht

Die Dual Moving Average Bollinger Band Systemstrategie ist eine typische Touch-Handelsstrategie. Sie nutzt den Volatilitätsindikator Bollinger Bands und Dual-Line-Touches, um Positionen zu eröffnen, zusammen mit Stop-Profit- und Stop-Loss-Mechanismen, um Gelder zu verwalten und Gewinne zu erzielen.

Grundsätze

Diese Strategie basiert hauptsächlich auf dem Bollinger Bands Indikator. Bollinger Bands bestehen aus einer gleitenden Durchschnittslinie und Bandbreite. Die Strategie berechnet zunächst den gleitenden Durchschnitt der Schlusskosten über n Perioden als mittleres Band, wobei die Bandbreite m mal die Standardabweichung des mittleren Bands beträgt. Das obere Band und das untere Band werden dann als m Standardabweichungen über und unter dem mittleren Band dargestellt. Wenn der Preis das obere Band berührt, wird eine Short-Position eröffnet.

Die Strategie umfasst insbesondere folgende Schritte:

  1. Eingabeparameter: festgelegte gleitende Durchschnittslänge n und Standardabweichungsmultiplikator m

  2. Berechnung des mittleren Bands: einfacher gleitender Durchschnitt der Schlusskursentwicklung für n-Perioden

  3. Berechnung des oberen Bands: mittlerer Band + Standardabweichung der Schlusskursm * n-Perioden

  4. Berechnung des unteren Bandes: mittlerer Band - Standardabweichung der Schlusskursm * n-Perioden

  5. Zeichnen Sie die mittleren, oberen und unteren Bands

  6. Wenn der Schlusskurs über dem mittleren Band liegt, gehen Sie lang

  7. Wenn der Schlusskurs unterhalb des mittleren Bandes liegt, gehen Sie kurz

  8. Festlegen von Stop-Profit- und Stop-Loss-Punkten für Exit-Positionen

Der Einstieg in Positionen auf Doppellinienknoten zusammen mit Stop-Profit- und Stop-Loss-Mechanismen kann Risiken wirksam kontrollieren und stabile Gewinne erzielen.

Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Einfache und klare Regeln, leicht umzusetzen.

  2. Basierend auf dem Bollinger-Band-Indikator mit wissenschaftlicher Begründung.

  3. Dual-Line-Touches filtern falsche Ausbrüche in unterschiedlichen Märkten.

  4. Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten.

  5. Ausreichende Daten aus Backtesting gewährleisten die Zuverlässigkeit.

  6. Großer Parameter-Tuning-Bereich für Optimierung.

Risiken

Es gibt einige Risiken, die zu berücksichtigen sind:

  1. Bollinger-Bänder sind empfindlich gegenüber Parametern, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

  2. Der Eintritt mit zwei Linien kann aufgrund der geringen Frequenz Handelsmöglichkeiten verpassen.

  3. Eine falsche Einstellung von Stop-Loss- und Stop-Profit-Einstellungen kann zu einem vorzeitigen Stop-Loss oder zu unzureichenden Gewinnen führen.

  4. Bei Veränderungen der Marktentwicklung können große Verluste entstehen.

  5. Ein kürzerer Zeitrahmen für Backtesting kann zu Überanpassungrisiken führen.

Mögliche Lösungen:

  1. Optimieren Sie die Parameter, um die beste Kombination zu finden.

  2. Schmale Bands, um die Frequenz zu erhöhen.

  3. Anpassen der Stopps basierend auf verschiedenen Märkten.

  4. Hinzufügen eines Trendfilters, um gegentrendige Trades zu vermeiden.

  5. Um die Robustheit zu gewährleisten, sollten die Zeitrahmen für die Rückprüfung erweitert werden.

Verbesserungen

Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:

  1. Optimieren von Parametern für bessere Einträge.

  2. Trendfilter verhindern den Handel gegen den Trend.

  3. Dynamische oder nachlaufende Stopps können das Gewinnmanagement verbessern.

  4. Fügen Sie Filter mit anderen Indikatoren hinzu. MACD, KDJ etc. können helfen, falsche Ausbrüche zu filtern.

  5. Einbeziehung von Machine Learning-Modellen wie LSTM zur weiteren Optimierung.

  6. Kombination mit anderen grundlegenden oder fortgeschrittenen Portfoliomanagementstrategien.

Schlussfolgerung

Das Dual Moving Average Bollinger Band System zeigt insgesamt positive Ergebnisse, mit Vorteilen wie wissenschaftlichen Indikatoren, klaren Regeln und flexiblen Parametern. Weitere Verbesserungen der Parameter, Exits und Trendfilter können die Stabilität verbessern.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("BB돌파", overlay=true)
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src = input(close, title="Source")
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lower = basis - dev
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p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)

strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)
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