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Strategie zur Rückprüfung der Macht von Bullen und Bären

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.10.2023
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Übersicht

Die Bull and Bear Power-Strategie wurde von Dr. Alexander Elder entwickelt, der den Elder-Ray-Indikator zur Messung des Kauf- und Verkaufsdrucks auf dem Markt verwendet.

Dr. Elder verwendet einen 13-Perioden-Exponential Moving Average (EMA), um den Marktkonsens des Wertes anzuzeigen. Bull Power misst die Fähigkeit der Käufer, die Preise über den Konsens des Wertes zu treiben. Bear Power spiegelt die Fähigkeit der Verkäufer wider, die Preise unter den durchschnittlichen Konsens des Wertes zu treiben.

Die Bull Power wird berechnet, indem der 13-Perioden-EMA vom Höchstwert abgezogen wird.

Strategie Logik

Die Strategie beurteilt die Marktstimmung durch Berechnung von Bullen- und Bärenindikatoren.

  1. Berechnung der 13-Perioden-EMA als Konsens über den Marktwert
  2. Berechnen Sie die Bullenkraft: Hoch abzüglich 13-Perioden-EMA
  3. Berechnung der Bärenleistung: Niedrig minus 13-Perioden-EMA
  4. Vergleichen Sie die Bullen- und die Bärenkraft mit dem Schwellenwert, um lange und kurze Signale zu bestimmen
  5. Option zum Handel mit Reverse Signals

Wenn die Bull Power über die Schwelle liegt, ist es ein Long Signal. Wenn die Bear Power über die Schwelle liegt, ist es ein Short Signal.

Analyse der Vorteile

  1. Einfache und intuitive Nutzung von Bullen- und Bärenindikatoren zur Beurteilung der Marktstimmung
  2. Flexible Konfiguration der Parameter, einstellbare Schwelle und Periode
  3. Option für den Umkehrhandel an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst
  4. Verwendet exponentielle gleitende Durchschnitte, weniger empfindlich gegenüber Ausreißerwerten

Risikoanalyse

  1. Anfällig für falsche Signale, muss mit Trend und anderen Filtern kombiniert werden
  2. Festlaufzeit kann sich nicht an Marktveränderungen anpassen, anpassungsfähige Zeit kann sich optimieren
  3. Keine Stop-Loss, leicht Markt mit großen Verlusten zu jagen
  4. Nur lange oder kurze Urteile, keine Timing-Auswahl

Kann Stop Loss hinzufügen, gleitende Durchschnittszeit optimieren, mit Trendfilter kombinieren usw.

Optimierungsrichtlinien

  1. Optimierung der gleitenden Durchschnittsperiode, Verwendung der adaptiven Periode EMA
  2. Hinzufügen eines Trendfilters, um einen Gegentrendhandel zu vermeiden
  3. Hinzufügen von Stop Loss zur Kontrolle von Einzelhandelsverlusten
  4. Kombination anderer Indikatoren zur Auswahl eines besseren Eintrittszeitpunkts
  5. Nutzen Sie maschinelles Lernen zur Optimierung von Parametern

Schlussfolgerung

Die Bull and Bear Power Strategie beurteilt die Marktstimmung einfach und intuitiv mit konfigurierbaren Parametern. Aber sie ist anfällig für falsche Signale und muss mit Trend und Stop-Loss weiter optimiert werden.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)
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