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Ichimoku-Gleichgewichtsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-30 14:45:40
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Übersicht

Die Ichimoku-Gleichgewichtsstrategie basiert auf dem Ichimoku-Indikator und kombiniert gleitende Durchschnittssysteme, um Handelssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet die mittlere Donchian-Funktion, um die Tenkan- und Kijun-Linien zu berechnen. Die Tenkan-Linie berechnet den Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise über die letzten 9 Balken, die den kurzfristigen Gleichgewichtspreis darstellen. Die Kijun-Linie berechnet den Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise über die letzten 26 Balken, die den mittelfristigen Gleichgewichtspreis darstellen.

Die Senkou-A-Linie berechnet den Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise über die letzten 52 Baren, verschiebt dann 26 Baren nach vorne, was die langfristige zukünftige Führung darstellt.

Die Strategie beurteilt die relative Preisstärke anhand des Verhältnisses zwischen dem Schlusskurs und den Linien Senkou A und Senkou B. Ein Schlusskursbruch über der Senkou A-Linie ist ein Kaufsignal, während ein Bruch unter der Senkou B-Linie ein Verkaufssignal ist.

Die Variable pos verfolgt die aktuelle Positionsrichtung. Die Variable possig passt die Signalrichtung anhand des umgekehrten Eingangsparameters an. Schließlich werden Ein- und Ausgang nach den Werten von pos und possig bestimmt.

Analyse der Vorteile

Verwendet zwei Sätze gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Parameterlängen, um Trendveränderungen in verschiedenen Zeitrahmen zu erfassen.
Die Senkou-A-Linie spiegelt langfristige Trendveränderungen im Voraus wider.
Identifiziert signifikante Trendumkehrpunkte durch Preisdurchbrüche der Wolkengrenzen.
Anwendbar auf Trending- und Ranging-Märkte. Der umgekehrte Parameter ermöglicht eine schnelle Anpassung an den Long/Short-Schalter.
Wolkendrehbilder filtern falsche Ausbrüche aus.

Risikoanalyse

Potenzielle falsche Signale, wenn sich lange und kurze gleitende Durchschnitte kreuzen.
Häufige Eröffnung von Positionen, wenn die Preise während der Konsolidierung um die Wolkengrenzen schwanken.
Ausfallrisiko durch Wolkenverdrehung.
Hohe Einkäufe und niedrige Verkäufe in Trendmärkten.
Umkehrungen erfordern Vorsicht und Berücksichtigung der wichtigsten Trends.

Die Optimierung durch Anpassung der gleitenden Durchschnittskombinationen, das Hinzufügen von Filtern usw. kann unnötige Handelsfrequenz reduzieren und verhindern, dass Sie gefangen werden.

Optimierungsrichtlinien

Optimieren Sie gleitende Durchschnittskombinationen, um den besten Gleichgewichtspunkt zu finden.
Fügen Sie einen Volumenfilter hinzu, um falsche Ausbrüche mit niedrigem Volumen zu vermeiden.
Einbeziehung anderer Indikatoren zur zusätzlichen Bestätigung, z. B. MACD, KDJ usw.
Optimieren Sie den Eintrittszeitpunkt, z. B. erfordern Sie nahezu gleichzeitig einen Ausbruch nach dem Ausbruch der Wolken.
Optimieren Sie Stop-Loss-Methoden, z. B. Trailing-Stop, Staggered-Stop usw.
Optimierung der Umkehrhandelsregeln auf der Grundlage der wichtigsten Trends.

Schlussfolgerung

Die Ichimoku Equilibrium Strategie kombiniert die Stärken des gleitenden Durchschnittshandels und der Cloud-Analyse für die einzigartige Identifizierung von Trendumkehrungen. Einfach und praktisch für Trending- und Ranging-Märkte, kann sie durch Optimierung für verschiedene Instrumente und Handelsstile angepasst werden.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 26/09/2018
//  Ichimoku Strategy
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)

strategy(title="Ichimoku2c Backtest", shorttitle="Ichimoku2c", overlay = true)
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
A = plot(SenkouA[displacement], color=purple, title="SenkouA")
B = plot(SenkouB, color=green, title="SenkouB")
pos = iff(close < SenkouA[displacement], -1,
       iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
fill(A, B, color=green)

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