Trendentschärfende MACD-Strategie

Überblick

Die Strategie nutzt Trends, die den Aktienpreis eliminieren, um die MACD-Indikatoren klarer zu sehen. Die DEMA-Schnelllinie und die DEMA-Langlinie werden berechnet, um die MACD-Gleichlinie und die Signallinie zu erhalten, um ihre Kreuzung zu beurteilen, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie kombiniert auch die Konditionsfilterung nach Monat und Datum sowie die Stop-loss-Platzlogik zu einem vollständigeren Strategiesystem.

Strategieprinzip

Zuerst berechnet man die EMA des Preises, um den Trend des Preises zu beseitigen, und bekommt die EMA des Preises, nachdem der Trend beseitigt wurde. Daraufhin berechnet man die schnelle DEMA, die langsame DEMA und die MACD-Linie.*EMA1-EMA2)  Die Berechnung der Langstrecken-DEMA und der Signal-DEMA ist identisch  Nach der MACD-Gleichlinie ((Schnellstrecken-DEMA - Langstrecken-DEMA) und der Signal-Line erzeugt ein Kaufsignal, wenn die MACD-Gleichlinie die Signal-Leitung durchbricht; ein Verkaufsignal, wenn die MACD-Gleichlinie die Signal-Leitung durchbricht.  Schließlich werden die Monats- und Datumsbedingungen gefiltert und die Stop-Logik eingestellt 

Die Kernlogik der Strategie lautet:

1. Beseitigen Sie die Preisentwicklung und sehen Sie die MACD-Indikatoren besser

2. Berechnen Sie die DEMA-Schnell- und Langstrecken und erhalten Sie die MACD-Gleich- und Signalleitungen

3. Die MACD-Linie und die Signallinie kreuzen sich zu einem Handelssignal

4. Filtern Sie die Termine und die Monatsbedingungen

5. Einstellung der Stop-Loss-Logik

Analyse der Stärken

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

1. Der MACD-Indikator wird von der MACD-Datenbank (MACD) erstellt, um die Entwicklung der MACD-Indikatoren zu ermitteln.

2. Die MACD-Anzeige wird mit dem DEMA-Algorithmus berechnet, der einige Geräusche filtert, um die Signale klarer zu machen.

3. Durch die Kombination von Datum und Monat kann man unnötige Transaktionen reduzieren.

4. Die Stop-Loss-Logik ist so eingerichtet, dass der Verlust zeitnah eingestellt und die Risiken kontrolliert werden können.

5. Die Verwendung von Kreuzungen zur Erzeugung von Signalen reduziert Fehltransaktionen.

6. Insgesamt kann diese Strategie, kombiniert mit Trend-Elimination, DEMA-Berechnungen und Konditionsfilterung, zu einem klareren und zuverlässigeren Handelssignal führen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:

1. Nach der Trendbeseitigung könnten mehr MACD-Kreuzsignale auftreten, was auf eine Verifizierung in der Praxis zurückzuführen ist.

2. Obwohl der DEMA-Algorithmus einige Geräusche filtert, kann die Kennzahl dennoch mehr Falschsignale aufweisen.

3. Die Daten- und Monats-Filterbedingungen sind möglicherweise zu starr und verpassen einige Handelschancen.

4. Die Einstellung der Stop-Loss-Position muss berücksichtigt werden, ob sie vernünftig ist. Zu locker erhöht das Risiko, zu streng erhöht die Häufigkeit der Stop-Losses.

5. Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem MACD-Indikator, dessen Wirksamkeit beeinträchtigt werden kann, wenn der Markt nicht geeignet ist, diesen Indikator zu verwenden.

6. Die Optimierung der Strategieparameter ist noch weitreichend und erfordert weitere Tests durch Rückmessungen und Festplatten.

Gegenmaßnahmen:

1. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe.

2. Optimierung der Datumsfilterbedingungen und entsprechende Lockerung.

3. Genauere Tests und Optimierung der Stop-Loss-Punkte.

4. Es ist wichtig, dass sich der Trendmechanismus anschließt, um einen negativen Handel zu vermeiden.

5. Umfassende Rückverfolgung und Optimierung der Parameter zur Verbesserung der Stabilität.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Versuchen Sie, verschiedene Preisdurchschnitte zu testen, um eine geeignete Alternative zu einer EMA zu finden.

2. Versuchen Sie mit verschiedenen Parameterkombinationen, um die MACD-Schnell-, Langs- und Signallängen zu optimieren.

3. Erhöhung von Hilfsmesswerten wie Energieindikatoren, um falsche Signale zu vermeiden.

4. Optimieren Sie Ihre Stop-Loss-Strategie, indem Sie einen angemessenen mobilen Stop-Loss oder einen einzigen Stop-Loss festlegen.

5. Optimierung der Datums- und Monatsfilterbedingungen, um eine größere Flexibilität zu gewährleisten.

6. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die man sich selbst überlassen muss.

7. Umfassende Optimierung der Parameter zur Steigerung der strategischen Stabilität.

8. Die langfristige Wirksamkeit der Strategie wird über längere Zeiträume überprüft.

9. Es werden die Strategieparameter entsprechend der Situation in der Praxis überprüft und weiter geändert.

Zusammenfassen

Insgesamt ist die Strategie mit dem Trend-Abschaffungskonzept, der Berechnung von MACD-Indikatoren in Form von DEMA und der Erzeugung von Handelssignalen in Kombination mit Datumsfiltern eine einfache, aber praktikable Strategie. Ihr größter Vorteil besteht darin, die MACD-Form klar zu sehen und nicht von den Preistrends beeinflusst zu werden.