Stop-Loss-Strategie basierend auf Ichimoku Kinko Hyo

Überblick

Die Strategie basiert auf den Gleichgewichtszahlen und kombiniert mit der Trendverfolgung, die von Stop Loss entwickelt wurde. Die Trendverfolgung erfolgt über die drei Kurven der Gleichgewichtszahlen: die Umrechnungslinie, die Benchmarklinie und die Verzögerungslinie.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:

1. Die Umrechnungslinie in der Gleichgewichtstabelle ist der Mittelwert der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 9 Tage, der die durchschnittliche Änderung der jüngsten Preise widerspiegelt.

2. Die Referenzlinie ist der Mittelwert der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 26 Tage und spiegelt die durchschnittliche Änderung der Preise im mittleren Zeitraum wider.

3. Die Verzögerungslinie ist der Mittelwert der höchsten und niedrigsten Preise der letzten 52 Tage und spiegelt die durchschnittliche Veränderung der langfristigen Preise wider.

4. Die Mittelwerte der Umschaltlinie und der Referenzlinie bilden die Leitlinie 1, die Verzögerungslinie bildet die Leitlinie 2 und zwischen den beiden Leitlinien bilden sich Wolkenbänder, wobei die Richtung der Tendenz entlang der Wolkenbänder oben und unten beurteilt werden kann.

5. Wenn der Preis über die Wolkenbänke geht, macht man mehr Positionen; wenn der Preis unter die Wolkenbänke geht, macht man leer Positionen.

6. Setzen Sie einen Stop-Loss-Bericht, der die Preisentwicklung anhand von Stop-Loss-Positionen an der Ober- und Unterseite des Cloudbands verfolgt.

Konkret definiert die Strategie drei Kurven der Gleichgewichtstabelle auf den ersten Blick und berechnet ihre Mittelwerte, um die Führungslinie 1 und die Führungslinie 2 zu erhalten. Dann wird die Trendrichtung anhand der oberen und unteren Grenze des Preisbruchs des Cloudbands beurteilt.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Der Einsatz einer Gleichgewichtstabelle zur Bestimmung der Trendrichtung ist genau und zuverlässig. Die Gleichgewichtstabelle enthält Informationen über mehrere Periodenpreise und kann effektiv Marktlärm filtern und Trends bestimmen.

2. Die Stop-Loss-Einstellung ist vernünftig. Die Stop-Loss-Einstellung an der unteren Grenze des Wolkenbandes kann sowohl einen vernünftigen Stop-Loss-Bereich als auch eine ausreichende Trendbeobachtung gewährleisten.

3. Die Strategie ist stabil und zuverlässig. Die Gleichgewichtstabelle an sich hat die Fähigkeit, Geräusch zu filtern. In Verbindung mit der Stop-Loss-Bill kann das Risiko effektiv kontrolliert werden.

4. Die Parameter können flexibel angepasst werden. Die Umschalt-, Referenz- und Verzögerungszeilen können an den Markt angepasst werden, um sie an unterschiedliche Zeiten anzupassen.

5. Die Strategie ist klar und leicht zu verstehen. Die Strategie ist auf Trends basierend und leicht zu bedienen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Das Risiko, die Stop-Loss-Risiken zu überschreiten. Wenn die Preise stark schwanken, kann ein Stop-Loss-Beschluss ausgelöst werden, um die ursprünglich gewinnbringende Position zu verlassen.

2. Stopp-Loss-Anweisungen können häufig ausgelöst werden, wenn die Preise in einer langen Schwankungsphase sind, was zu einer zu hohen Handelsdichte führt.

3. Risiken bei der Einstellung der Parameter. Fehlgelegte Einstellungen der Umstellungs-, Referenz- und Verzögerungszeiten können zu großen oder zu kleinen Stop-Loss-Bereichen führen.

4. Die Risiken von Slip-Cost bei Futures-Trading. Die Slip-Cost, die durch häufige Positionseröffnungen verursacht wird, kann die Gewinne aus den Transaktionen beeinträchtigen.

5. Programmierte Transaktionsrisiken. Ausfall, Netzwerkunterbrechung, Programmfehler können die Ausführung von Transaktionen beeinträchtigen.

Die folgenden Maßnahmen können gegen die oben genannten Risiken eingesetzt werden: Optimierung der Parameter-Einstellungen, Anpassung der Stop-Loss-Algorithmen, Steigerung der Server-Stabilität, gute Windkontrolle und strenge Testverfahren.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann optimiert werden durch:

1. Optimierte Parameter-Einstellungen. Verschiedene Kombinationen von Periodensätzen können getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden.

2. Optimierung von Stop-Loss-Algorithmen. Algorithmen wie Bewegungs- und Schwingungs-Stop-Algorithmen können untersucht werden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein Stop-Loss ausgelöst wird.

3. Mehrere Indikatoren können hinzugefügt werden, z. B. MACD, KDJ, um die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.

4. Erweiterung der Funktion zum automatischen Abschalten von Verlusten.

5. Die Teilnahme an einer Wiedereintrittsregelung. Nach dem Aussteigen kann eine Wiedereintrittsregelung in Betracht gezogen werden.

6. Optimierung der Kapitalverwaltung. Man kann die dynamische Positionsanpassung untersuchen, damit die Gewinne besser wirken können.

Zusammenfassen

Im Allgemeinen ist die Strategie klar konzipiert, nutzt die Gleichgewichtstabelle, um die Trendrichtung zu bestimmen, und die Trendverfolgung wird mit der unteren Grenze des Clouds gestoppt. Sie kann das Risiko effektiv kontrollieren und hat eine starke Praktikabilität. Aber es gibt auch gewisse Risiken, die die Einstellung von Parametern, Stopp-Algorithmen usw. optimieren und die Risikokontrolle verbessern müssen, um in der Praxis stabil zu sein.