Ichimoku Cloud No-Deviation RSI Filter-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Trendverfolgungsstrategie, bei der die Gleichgewichtswolke zum Trendurteilen verwendet wird und die in Kombination mit dem RSI-Indikator gefiltert wird. Diese Strategie ignoriert die beobachtete Abweichung und kann die Trendänderungen zeitnah erfassen und durch den RSI-Indikator falsche Durchbrüche filtern, um das Handelsrisiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf einer Gleichgewichtswolke (Ichimoku Cloud), die die Richtung des Trends bestimmen soll. Die Gleichgewichtswolke besteht aus der Kohlenstoffumwandlung, der Referenzlinie, der Führungslinie 1, der Führungslinie 2 und der Verzögerungslinie. Die Strategie nutzt eine nicht verschobene Gleichgewichtswolke, d. h. die Transformationslinie, die Referenzlinie und andere Liniensegmente verwenden zukünftige Werte, um zu vermeiden, dass die Beobachtung von Trends aufgrund von Verschiebungen verzögert wird.
Die Strategie beurteilt zunächst, ob der Preis die Wolkenlinie überschritten hat. Wenn die Verzögerungslinie die Wolkenlinie überschritten hat, wird der Aufwärtstrend als eingeleitet angesehen. Wenn die Wolkenlinie durchbrochen wurde, wird der Abwärtstrend als eingeleitet angesehen.
Zusätzlich zur Trendentscheidung erzeugt die Strategie ein Kaufsignal bei der Kreuzung von Gold mit der Conversion Line und ein Verkaufsignal bei der Kreuzung von Sterben. Diese Handelssignale werden nur dann verwendet, wenn sie mit der Richtung des Trends übereinstimmen. Zum Beispiel wird ein Goldkreuz, das die Conversion Line über die Benchmark durchbricht, nur im Aufwärtstrend empfangen.
Schließlich wird die Strategie auch die RSI-Anzeige eingeführt, um die Signale zu filtern. Ein Kaufsignal wird nur eingeholt, wenn der RSI unter der Überverkaufszone liegt; ein Verkaufsignal wird nur eingeholt, wenn der RSI über der Überkaufszone liegt. Dies filtert zu einem gewissen Grad falsche Signale aus, die durch falsche Durchbrüche verursacht werden.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung eines neutralen Gleichgewichtswolkenindikators ermöglicht es, Trendänderungen rechtzeitig zu erkennen und keine Umkehrzeiten zu verpassen.
- Mehrfache Bedingungen, um die Fehlsignale von False-Breakings zu filtern
- Die Einführung des RSI verhindert die unerwünschte Eintrittsphase bei Überkauf und Überverkauf.
- Die Strategie wurde optimiert, um zukünftige Daten zu berücksichtigen, und kann auch in der Realität besser funktionieren.
Risikoanalyse
- Da die zukünftigen Daten zu Fehlern führen können, muss der Code optimiert werden, damit er auf der Festplatte verwendet werden kann.
- Der Gleichgewichtswolkenindikator ist auf den ersten Blick sehr empfindlich auf Parameter, die bei verschiedenen Sorten angepasst werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Es ist besser, wenn man nur eine Sorte verkauft, wenn man mehrere Sorten gleichzeitig verkauft, muss man die Korrelation zwischen den Sorten berücksichtigen.
- Trends werden mit mehr Regeln beurteilt und müssen mit ausreichenden Rücklaufzyklen überprüft werden.
Die optimale Kombination von Parametern kann durch Parameteroptimierung gefunden werden. Es kann in der Realität in Betracht gezogen werden, nur bestimmte Sorten zu handeln oder die Anzahl der Positionen zu reduzieren, um das Risiko zu kontrollieren. Es kann auch eine Stop-Loss-Strategie eingeführt werden, um einzelne Verluste zu begrenzen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Optimierung der Gleichgewichts-Cloud-Parameter, um die optimale Kombination von Parametern für verschiedene Transaktionsarten zu finden
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um Einzelschäden in den erträglichen Bereich zu halten
Erhöhung der Positionsmanagement-Strategie, um die Gesamtrisikolockage durch eine präzise Anpassung der Positionsgröße zu verwalten
Einführung von mehr Indikatoren für die Gesamtbeurteilung, z. B. Volatilitätsindikatoren, Handelsvolumen usw., um die Genauigkeit der Signale zu verbessern
Optimierung der Eintrittszeit, unter anderem durch Durchbruchbestätigung oder Rückruf
Schrittweise Optimierung, die optimale Brennbänder-Zyklusparameter für verschiedene Sorten
Zusammenfassen
Die Strategie insgesamt ist eine eher robuste Trend-Tracking-Strategie. Sie verwendet die Gleichgewichts-Cloud-Indikatoren, um die Trendrichtung zu bestimmen, und kombiniert die Kreuzung der Umrechnungslinie und der Referenzlinie, um ein Handelssignal zu senden, und schließlich durch den RSI-Indikator über einen falschen Durchbruch. Es gibt noch viel Spielraum für die Optimierung der Strategie, um bessere Ergebnisse durch Optimierung durch Parameter-Tuning, Stop-Loss-Strategie und Positionsmanagement zu erzielen.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight
//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
currency = currency.USD, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
// ==============================================================================
// ------------------------------------------------------------------------------
ichiCloud_offset = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud") // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true, title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint") // without the visual offset
conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd = input(26, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd) // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline = donchian(baseline_prd) // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd) // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src
// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)
// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset = baseline[displ] // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ] // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]
// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)
// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)
maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)
// Trends
uptrend = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud
// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC
// Confirmations
uptrend_confirm = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
// Various alerts
alertcondition(uptrend_start, title="Uptrend Started", message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")
alertcondition(uptrend_confirm, title="Uptrend Confirmed", message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")
alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)
// Strategy -------------------------------
long_signal = bullish_signal and uptrend and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short = bullish_signal and downtrend
// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend", message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long, title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")
alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend", message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short, title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")
// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")
// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
strategy.close("Long")
if (short_signal)
strategy.entry("Short",strategy.short)
if (exit_short)
strategy.close("Short")
// ==============================================================================