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Strategie zur Schließung von Positionen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-10 14:25:30
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Übersicht

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, Aktien bei Marktschließung zu kaufen und am nächsten Tag, wenn der Markt offen ist, zu verkaufen, um von dem Preisanstieg bei der Öffnung zu profitieren.

Strategie Logik

Die Strategie beruht auf zwei Urteilen:

  1. Intraday-Händler neigen dazu, bei Marktöffnung lang zu gehen, wodurch die Eröffnungspreise steigen.

  2. Die Schlusskosten spiegeln den wahren Wert der Aktien wider.

Insbesondere prüft die Strategie, ob der Schlusskurs am Marktschluss (20:00 Uhr) über dem 200-Tage-Simple Moving Average liegt.

Am nächsten Markttag (9:30 Uhr) schließt er die am Vortag eröffneten Long-Positionen und schließt auch die Short-Positionen.

Durch den Kauf zu niedrigen Schlusskosten und den Verkauf zu hohen Eröffnungskosten will sie von der Erhöhung des Eröffnungspreises profitieren.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie:

  1. Nutzen Sie die Trägersinnigkeit der Intraday-Händler, um bei der Öffnung lang zu gehen und für Gewinn zu verkaufen.

  2. Der 200-Tage-MA hilft, den Trend zu erkennen.

  3. Eine geringe Frequenz mit nur zwei Handelsplätzen pro Tag reduziert die Transaktionskosten.

  4. Das Backtesting gibt Vertrauen in die Parameter.

  5. Das automatisierte System minimiert emotionale Störungen.

Risikoanalyse

Die zu berücksichtigenden Risiken:

  1. Der Eröffnungspreis kann sich stark umkehren und zu Verlusten führen.

  2. Der Schlusskurs kann manipuliert werden.

  3. Die Aussetzung der Lagerbestände kann die Eröffnung von Positionen verhindern.

  4. Hohe Transaktionskosten machen häufiges Handeln teuer.

  5. Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter führt zu übermäßigem Handel oder Verlusten.

Zu den Lösungen gehören:

  1. Setzen Sie Stop-Loss, um Verluste zu begrenzen.

  2. Überprüfen Sie Volumen und Anpassungen zur Bestätigung des Schlusskurses.

  3. Priorisierung von liquiden Aktien.

  4. Optimierung der MA-Länge und der Handelszeiten.

Verbesserungsrichtlinien

Die Strategie kann verbessert werden, indem

  1. Stopps hinzufügen, um Verluste bei der Eröffnungsumkehr zu reduzieren.

  2. Verwendung anderer Indikatoren zur Bestimmung der Preisspanne.

  3. Liquiditätsrisiken berücksichtigen und liquide Aktien auswählen.

  4. Verschiedene MA-Parameter testen.

  5. Optimierung der Öffnungs- und Schließzeiten.

  6. Überprüfung der Gültigkeit des Schlusskurses.

  7. Die Transaktionskosten berücksichtigen und kostengünstige Bestände auswählen.

  8. Mit Multifaktormodellen.

Schlussfolgerung

Die Strategie profitiert von der Eröffnungspreissteigerung, indem sie bei Schließung niedrig kauft und bei Öffnung hoch verkauft. Sie hat einige Vorteile, aber auch Risiken zu berücksichtigen. Weitere Optimierungen bei Parametern, Stops, Aktienwahl können die Performance verbessern. Insgesamt bietet sie eine einfache Schließungspositionstrategieidee für Intraday-Händler.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments

//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)
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