Relative-Stärke-RSI-Umkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die RSI-Umkehrstrategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die die relativ starken RSI-Indikatoren nutzt, um Überkauf-Überverkäufe zu identifizieren und an den Wendepunkten zu kaufen und zu verkaufen. Die Strategie erzielt Gewinne, indem sie die RSI-Überkaufszone und den Verlust der Überverkaufszone festlegt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:
Der RSI kann zeigen, ob ein Markt derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der RSI misst die relative Stärke von Über- und Überschwemmung durch die Berechnung des Verhältnisses zwischen dem Durchschnittsanstieg und dem Durchschnittsrückgang über einen Zeitraum und der relativen Stärke von Über- und Überschwemmung.
Wenn der RSI in die Überkaufzone eintritt (im Allgemeinen wird der RSI als überkauft angesehen, wenn er größer als 70 ist), zeigt dies, dass die Mehrseiten-Dynamik bereits stark ist. Die Anzahl der Händler, die eine Positionsposition halten, ist relativ groß.
Wenn der RSI in die Überverkaufszone eintritt (im Allgemeinen wird der RSI als überverkaufen betrachtet, wenn er kleiner als 30 ist), zeigt dies, dass die Offside-Dynamik bereits stark ist. Die Anzahl der Händler, die eine Absenkungsposition einnehmen, ist relativ groß, und der Raum für weitere Absenkungen ist begrenzt.
Daher kann der RSI-Überkauf-Zone-Terminale auf 90 und der Überverkauf-Zone-Terminale auf 10 gesetzt werden, um den Rückschlag zu erfassen, wenn der RSI in die Überkauf-Zone geht und wenn der RSI in die Überverkauf-Zone geht.
Die Kernlogik der Strategie lautet:
Der RSI-Wert wird berechnet, wobei der Close-Key-Preis als Berechnungs-Input für den RSI verwendet wird und 2 Zyklen lang ist.
Wenn der RSI 90 überschreitet, bedeutet dies, dass Sie in die Überkaufzone gehen und Positionen aufnehmen. Wenn der RSI 10 überschreitet, bedeutet dies, dass Sie in die Überverkaufszone gehen und Positionen aufnehmen.
Setzen Sie für jede Position, die Sie eröffnen, einen Stop-Loss-Punkt. Ein Mehrkopf-Stop ist ein Minimal-Low-Preis, ein Leer-Stop ist ein Maximal-High-Preis.
Setzen Sie für jede Position, die Sie eröffnen, einen Tracking-Stop. Wenn der RSI weiter in eine überverkaufte Zone eintritt, passen Sie den Tracking-Stop an, um die Stop-Distanz zu erleichtern.
Wenn der RSI wieder in die Neutralzone um 50 zurückkehrt, kann man die Option des Ausgleichs auswählen.
Wenn die Umkehrung nicht eintritt und die Positionen mit mehr als 3 K-Linien nicht die Stop-Loss- oder Stop-Stop-Bedingungen erfüllen, muss die Position platziert werden, um größere Verluste durch übermäßige Positionshaltung zu vermeiden.
Strategische Vorteile
Die RSI-Umkehrstrategie hat folgende Vorteile:
Der RSI-Indikator kann bei Überkauf und Überverkauf eingesetzt werden, um die Umkehrpunkte des Marktes zu erfassen. Der RSI ist präzise bei Überkauf und Überverkauf und hat eine hohe Erfolgsrate bei der Umkehr.
Reverse-Trading-Strategien haben die systematische Vorteile, weiterhin mit dem Trend zu handeln. Wenn ein Überkauf auftritt, können Sie rechtzeitig aufhören und überverkaufen, um zu vermeiden, dass Sie eingestellt werden.
Eine Strategie, die einen Stop-Loss-Mechanismus einschließt, kann den Verlust eines einzelnen Handels effektiv kontrollieren. Selbst wenn die Umkehrung nicht erfolgreich ist, kann der Stop-Loss den Verlust in einem bestimmten Bereich kontrollieren.
Die Stop-Loss-Verfolgung kann die Stop-Loss-Distanz flexibel an die Weiterführung des Preises anpassen, um sowohl die Stop-Loss-Effekte zu gewährleisten als auch mehr Preisunterschiede zu verfolgen.
Die Zwangsstop-Loss-Strategie gewährleistet, dass ein zu langes unumkehrbares Geschäft ausgeschaltet werden kann und keine unbegrenzten Verluste entstehen.
Die RSI-Parameter sind anpassbar und können für verschiedene Märkte angepasst werden, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
Die RSI-Umkehr ist eine Handelsstrategie für technische Indikatoren, deren Rückmeldung das Risiko einer Kurvenübereinstimmung darstellt. Die Erfolgsrate der Rückkehr in der realen Position kann niedriger sein als die Rückmeldung.
Der RSI kann zwar überkaufen und überverkaufen, kann jedoch nicht den genauen Zeitpunkt der Umkehrung vorhersagen. Es besteht die Gefahr, dass nach der Anwendung dieser Strategie keine Umkehrung eintritt und der Preis weiter läuft.
Der RSI-Überkauf-Überverkauf-Bereich, der von der Strategie festgelegt wurde, kann unvernünftig sein und kann, wenn er falsch eingestellt wird, zu einem verpassten Umkippen oder einem Umkippen der Nacht vor dem Brutto-Betrieb führen.
Wenn die Umkehrung nicht zum Stillstand kommt, ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die Umkehrung erneut stattfindet. In diesem Fall kann der Stillstand nicht geschlossen werden.
Der Stop-Loss-Punkt ist unvernünftig eingestellt, wenn er zu nahe ist, kann er ausgeschaltet werden, wenn er zu weit weg ist, verliert er seine Bedeutung.
Die Gebühren für die Transaktionen können ebenfalls einen Einfluss auf die Gewinne haben.
Strategieoptimierung
Die RSI-Umkehrstrategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verschiedene RSI-Parameter werden getestet, um die optimale Kombination zu finden, z. B. RSI-Längen, Überkauf- und Überverkauf-Schwellenwerte.
Zusätzliche Filterbedingungen, um falsche Umkehrgeräusche zu vermeiden, wie z. B. die Bestimmung von Umkehrgebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit MACD-Indikatoren.
Optimierung von Stop-Loss-Strategien, wie Stop-Loss nach ATR, Stop-Loss-Distanz nach Schwankungen usw.
Optimierung von Stop-Off-Strategien, Einrichtung von mobilen Stop-Off-Systemen, Verfolgung größerer Preisunterschiede usw.
Die Einbindung von Machine-Learning-Modellen zur Unterstützung von Beurteilungen erhöht die Erfolgsrate der Umkehrung.
Daten aus verschiedenen Märkten und Sorten getestet und Parameter angepasst, um die beste Wirkung auf der Festplatte zu erzielen.
In Verbindung mit dem Umsatz wird nur dann ein Umkehrsignal berücksichtigt, wenn der Umsatz größer ist.
Zusammenfassen
Insgesamt kann die RSI-Umkehrstrategie die Vorteile des RSI-Indikators nutzen, um überkaufte und überverkaufte Marktzustände zu identifizieren, und an den Wendepunkten zu handeln, um gute systematische Gewinne zu erzielen. Die Strategie birgt jedoch auch gewisse Risiken, die Optimierungstests für die RSI-Parameter und die Stop-Loss-Strategie erfordern, die mit anderen Filterindikatoren zur Verringerung von Fehlgeschäften unterstützt werden.
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start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
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basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)
//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
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strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)
// long = rsi <= 10
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0
// if long
// longsl:= low
// long_ts_points := 200
// if rsi >= 70
// long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
// long_ts_points := 80
// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
// strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3 and not long)
short = rsi >= 90
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0
if short
shortsl:= high
short_ts_points := 200
if rsi <= 30
short_ts_points := 100
//stClose :=1
else if rsi <= 20
short_ts_points := 80
//else
//stClose := 0
plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)
//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3 and not short)