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Quant Trading Double Click Umkehrstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-22 10:03:04
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Übersicht

Diese Strategie verwendet zunächst das 123 Muster, um das Umkehrsignal zu bestimmen, und kombiniert dann den Klinger Volume Oscillator als Filter, um die Doppelklick-quantitative Gewinnstrategie zu implementieren, um Umkehrchancen effizient zu erfassen.

Grundsätze

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

123 Muster zur Bestimmung von Umkehrsignalen: wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage kontinuierlich sinkt und am 3. Tag positiv schließt und der Aktienindikator lange auf einem niedrigen Niveau ist; wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage kontinuierlich steigt und der 3. Tag negativ schließt und der Aktienindikator kurz auf einem hohen Niveau ist.
Klinger Volume Oscillator Abschnitt: Der Klinger Volume Oscillator kombiniert Preisschwankungsbereich und Handelsvolumenänderungen, um Kapitalzuflüsse und -ausflüsse zu bestimmen.

Schließlich kombiniert die Strategie die Signale aus den beiden oben genannten Teilen und Doppelklicks, um den endgültigen Eintrag zu bestimmen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie Umkehrmuster und Volumenindikatoren kombiniert, um Umkehrchancen effizient zu erfassen.

Risikoanalyse

Die Hauptrisiken dieser Strategie liegen im Problem des Umkehrmusterurteils und der Parametersetzung. Aufgrund der Verzögerung bei Umkehrsignalen muss sichergestellt werden, dass die Parameter angemessen eingestellt werden, um zu vermeiden, dass der beste Umkehrzeitpunkt verpasst wird. Darüber hinaus können die Umkehrmuster selbst versagen.

Um Risiken zu reduzieren, können Sie die Parameter optimieren, um die Umkehrsignale reaktionsschneller und zeitnaher zu machen.

Optimierungsrichtung

Der Hauptoptimierungsraum für diese Strategie besteht in der Parameteranpassung und dem Hinzufügen anderer Hilfsurteile. Insbesondere ist es möglich, die Stoch-Indikatorparameter angemessen zu verkürzen, um die Empfindlichkeit der Musterdiskriminierung zu optimieren. Es ist auch möglich, sie mit aktuellen Mainstream-Indikatoren und Mustern zu kombinieren, wie z. B. MACD-Goldene Kreuz und tödliche Kreuz oder doppelte Top / Bottom-Mehrfachboden und andere Urteile.

Darüber hinaus ist es möglich, die Strategie dynamisch an die Marktveränderungen anzupassen, indem man die Stop-Loss- und Gewinnbedingungen anpasst.

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert die Anwendung klassischer Umkehrtheorien und volumentechnischer Indikatoren, um Umkehrchancen effizient zu erfassen. Der Optimierungsraum ist groß und hat das Potenzial, den Effekt weiter zu verbessern, was sich im realen Handel zu validieren und kontinuierlich zu optimieren lohnt.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning 
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville, 
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based 
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive 
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the 
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind 
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when 
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when 
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend 
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure. 
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed 
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then 
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of 
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some 
// accumulation before a bottom develops.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KVO(TrigLen,FastX,SlowX) =>
    pos = 0.0
    xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
    xFast = ema(xTrend, FastX)
    xSlow = ema(xTrend, SlowX)
    xKVO = xFast - xSlow
    xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
    pos := iff(xKVO > xTrigger, 1,
    	     iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Klinger Volume Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKVO = KVO(TrigLen,FastX,SlowX)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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