KST-Indikator Gewinnstrategie

Übersicht

Die KST-Indikator-Gewinnstrategie ist eine Aktienpicking-Strategie, die auf den 30-minütigen Zyklus von SPY angewendet wird.

Strategieprinzip

Diese Strategie basiert hauptsächlich auf dem KST-Indikator, der aus folgenden Teilen besteht:

1. Vier ROC-Kurven mit Längen von 11, 15, 20 bzw. 33.
2. Um die oben genannten ROC-Kurven zu glätten, werden SMA mit Längen von 9, 14, 8 und 15 angewendet.
3. Es wird eine gewichtete Summe der vier vergleichteten ROC-Kurven mit den Gewichten 1, 2, 3 bzw. 4 ermittelt.
4. Auf die endgültige KST-Kurve wird eine Länge 9 SMA angewendet, um die Signallinie abzuleiten.

Kauf- und Verkaufssignale werden durch goldene Kreuzungen und Todeskreuzungen zwischen der KST-Linie und der Signallinie bestimmt:

• KST-Linie über Signallinie ist Kaufsignal.
• Die KST-Linie unter der Signallinie ist ein Verkaufssignal.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

1. Der KST-Indikator berücksichtigt die Preisbewegungen über verschiedene Zeithorizonte hinweg umfassend, was die Strategie stabiler und zuverlässiger macht.

2. Die gewichtete Durchschnittswerte der ROC-Kurven im KST-Indikator sorgen dafür, dass langfristige Preisänderungen eine führende Rolle spielen, was dazu beiträgt, Markttrends zu erfassen.

3. Funktioniert gut bei Liquiditätsprodukten wie SPY.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Wie die MA-Indikatoren kann der KST-Indikator in seitlichen Märkten falsche Signale erzeugen.

2. Die Ein- und Ausstiege beruhen vollständig auf dem Indikator ohne Berücksichtigung von Fundamentaldaten oder Marktregimen, was bei bedeutenden Ereignissen zu großen Verlusten führt.

3. Das Anlageuniversum enthält nur SPY, daher kann das Risiko für einen einzelnen Vermögenswert hoch sein.

Optimierungsrichtlinien

Möglichkeiten zur Optimierung der Strategie:

1. Optimieren Sie die KST-Parameter, um die beste Kombination zu finden.

2. Ein Volatilitätsindikator, um falsche Signale bei unruhigen Märkten zu vermeiden.

3. Hinzufügen von Stop-Loss-Orders, um das Abwärtsrisiko pro Handel zu begrenzen.

4. Erweiterung des Bestandsbestands um einzelne Bestände, die bestimmte Kriterien erfüllen, um die Robustheit zu verbessern.

Schlussfolgerung

Diese Strategie identifiziert kurzfristige Trends in SPY mit Hilfe des KST-Indikators, mit guten Backtest-Ergebnissen. Wir können seine Stabilität und reale Leistung durch Parameter-Tuning, Risikokontrolle und Erweiterung der Aktienwahlkriterien verbessern. Damit ist sie universeller anwendbar.