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Ein Trend nach einer auf Keltner-Kanälen basierenden Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Keltner Channel-Indikator von Kerzenkarten, um Trends zu verfolgen, indem Preisdurchbrüche von Kanalbändern beurteilt werden.

Strategie Logik

Der Kern dieser Strategie besteht darin, einen Keltner-Kanal zu konstruieren, um Preistrends und potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu beurteilen. Insbesondere berechnet er zuerst die EMA-Linie der Kerzen, fügt dann obere und untere Bande in einem Abstand von keltnerDeviation mal ATR-Volatilität hinzu, um den Keltner-Kanal zu erstellen. Wenn der Preis über das untere Band bricht, wird eine Long-Position geöffnet. Wenn der Preis unter das obere Band bricht, wird eine Short-Position geöffnet, um Trends zu folgen. Darüber hinaus bietet die Strategie auch einen CloseOnEMATouch-Parameter, um zu kontrollieren, ob man Gewinn macht, wenn der Preis die EMA-Linie berührt.

Die Schlüssellogik konzentriert sich auf drei Teile:

  1. Konstruieren Sie den Keltner-Kanal-Indikator, einschließlich der Berechnung der EMA, der ATR-Volatilität, der oberen und unteren Bands.

  2. Beurteilen Sie Eintrittssignale anhand von Ausbrüchen der Kanalbänder, einschließlich des Longens, wenn der Preis über das untere Band bricht, und des Shortens, wenn der Preis unter das obere Band bricht.

  3. Geben Sie den Parameter closeOnEMATouch an, um zu steuern, ob Sie Gewinn machen, wenn der Preis die EMA-Linie berührt.

Durch die Kombination dieser drei Teile wird eine auf Kanalindikatoren basierende Trend-Nachfolge-Handelsstrategie umgesetzt.

Analyse der Vorteile

Im Vergleich zu traditionellen bewegten Stop-Loss-Strategien weist diese Strategie folgende Hauptvorteile auf:

  1. Kann Markttrends und allgemeine Richtungen effektiv verfolgen.

  2. Die relativ langen mittelfristigen Haltedauer vermeiden einen zu häufigen Handel.

  3. Durch die Berücksichtigung der Volatilität hat sie eine gewisse Filterwirkung gegen abnormale Marktbedingungen.

  4. Bereitstellung von Risikokontrollmechanismen durch Stop Loss.

Diese Strategie eignet sich daher sehr gut für quantitative Händler, die genaue Beurteilungen über Markttrends haben und eine hohe Kapitalverwertung anstreben.

Risikoanalyse

Trotz ihrer Vorteile birgt die Strategie auch einige wesentliche Risiken im tatsächlichen Handel:

  1. Eine plötzliche und gewaltsame Trendumkehr stellt das größte Risiko dar, das den Stop-Loss-Punkt durchdringen und enorme Verluste verursachen kann.

  2. Der Preis kann innerhalb des Kanals schwanken und wiederholt einen Stop-Loss auslösen.

  3. Eine hohe Handelsfrequenz kann zu starken Auswirkungen auf die Gewinne aus Handelskosten und Verschiebungen führen.

Um diese Risiken zu kontrollieren, können wir die Parameter anpassen, um den Kanalbereich vernünftiger zu gestalten, Produkte mit geringeren Preisschwankungen auszuwählen oder die Stop-Loss-Distanz richtig zu vergrößern.

Optimierungsrichtlinien

Angesichts der potenziellen Risiken können wir die Strategie in folgenden Aspekten weiter optimieren:

  1. Erhöhung der Vielfalt der Stop-Loss-Methoden. Derzeit wird nur die closeOnEMATouch-Methode bereitgestellt. Wir können mehr Hilfs-Stop-Loss-Indikatoren für eine umfassendere und mehrdimensionale Risikokontrolle einführen.

  2. Optimieren Sie die Parameter-Einstellungen. Mehr automatisierte Methoden können eingeführt werden, um die Parameter zu optimieren, um die Keltner-Kanal-Einstellungen intelligenter und anpassungsfähiger zu machen.

  3. Durch die Einführung von Kapitalmanagement-Modulen können wir die Positionen dynamisch anhand von Abzügen oder Marktvolatilität anpassen.

  4. Mehr Hilfsfilter können sowohl beim Einstieg als auch beim Stoppverlust eingestellt werden, um unnötige Verluste durch falsche Signale zu vermeiden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist dies ein typischer mittelfristiger Trend nach Strategie basierend auf Kanalindikatoren. Im Vergleich zu einfachen beweglichen Stop-Loss-Strategien bietet er eine gewisse Risikoanpassungsfunktion durch Volatilitätsfaktoren und kann Trends effektiv folgen, um Gewinne zu erzielen. Allerdings müssen bei Live-Handel immer noch Risiken von Umkehrung und Oszillation beachtet werden. Parameteroptimierung, Erweiterung von Stop-Loss-Methoden und Hinzufügen von Filterbedingungen können dazu beitragen, die Strategie weiter zu verbessern.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
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