FiboBuLL-Wellenstrategie basierend auf dem Ausbruch der Bollinger-Bänder
ChaoZhang
Überblick
Die FiboBuLL-Wellenstrategie ist eine Handelsstrategie, die auf der Filterversion des Brin-Bands basiert, die unter meiner Programmseite zu finden ist. Die Strategie macht zu viel, wenn der Preis über der Oberbahn schließt, und macht zu wenig, wenn der Preis unter der Unterbahn schließt.
Die Brin-Bänder sind ein klassischer Indikator, der einen einfachen Moving Average mit 20 Perioden und zwei Standarddifferenzen von der Referenzlinie verwendet. Diese Bändern helfen, die Preisschwankungen und Trends zu visualisieren, die sich aus der Position des Preises in Bezug auf die Bänder ergeben.
Die Strategie berücksichtigt keine weiteren Parameter wie den Umsatz, den RSI, die Fundamentaldaten usw. Die Nutzer müssen daher ihre eigene Diskretion ausüben, je nachdem, ob sie von anderen Indikatoren bestätigt oder fundamental sind. Die Ergebnisse der Strategie basieren ausschließlich auf den Mehr- und Leerköpfen und berücksichtigen keine von den Nutzern definierten Ziele oder Stop-Losses.
Die Strategie wirkt am besten, wenn der Preis in einer Reihe von Pfeilern einen Auf/Abschluss-Bruch erzielt. Es ist zweifellos klug, die Entscheidung, diese Strategie oder den Brin-Filter zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden, zu treffen, wenn der Brin-Band ausgedrückt wird oder ein Auf/Abschluss-Bruch/Versagen aufgrund von Volatilität stattfindet.
Die Strategie kann auf Tages- und Stundendiagrammen verwendet werden, und Trends können auch in der Sonnen- und Sonnenschein-Strategie entdeckt werden, aber es wird nicht empfohlen, sie für Handelsinputs zu verwenden, da sie nicht den tatsächlichen Preis eines Vermögenswerts widerspiegeln.
Strategieprinzip
Die FiboBuLL-Wellenstrategie basiert auf dem Prinzip, dass die Preise anhand der Brin-Band-Indikatoren beurteilt werden. Die Brin-Band besteht aus einer mittleren, einer oberen und einer unteren Bahn. Die mittlere Bahn ist ein 21-Zyklus-Simplemoving-Average des Schlusskurses.
Wenn der Schlusskurs oben auf die Bahn geht, wird ein Positionssignal erzeugt. Wenn der Schlusskurs unten auf die Bahn geht, wird ein Positionssignal erzeugt. Nachdem der Schlusskurs oben auf die Bahn gegangen ist, wird der Positionssignal erzeugt.
Die Strategie verwendet die barssince-Funktion, um die Preise relativ zu den Durchbrüchen auf und ab der Bahn zu verfolgen. Wenn die Anzahl der Pfeiler des oberen Bahnbruchs kleiner als die Anzahl der Pfeiler des unteren Bahns ist, wird ein Mehr-Signal erzeugt, und wenn die Anzahl der Pfeiler des unteren Bahnbruchs kleiner als die Anzahl der Pfeiler des oberen Bahns ist, wird ein Leerzeichen erzeugt.
Durch die Anpassung der mittleren Orbit-Zyklus-Parameter und der Parameter der Standarddifferenz-Multiplikatoren kann die Durchbruchsempfindlichkeit des Brin-Bandes verändert werden, um die Einstiegszeit anzupassen.
Analyse der Stärken
Die FiboBuLL-Wellenstrategie hat folgende Vorteile:
- Die Brin-Streifen sind einfach zu verstehen, um einen Preisbruch zu bestimmen
- Durchschnittsempfindlichkeit kann durch Anpassung von Parametern gesteuert werden
- Die visualisierte Brin-Band hilft bei der Beurteilung von Preisschwankungen und -trends.
- In Kombination mit anderen Indikatoren zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit
- Die Anwendungsdauer ist vielfältig.
Risikoanalyse
Die FiboBuLL-Wellenstrategie birgt auch einige Risiken, die zu beachten sind:
- Einfache Abhängigkeit von Brin-Band-Breakthroughs kann zu falschen Signalen führen
- Unklar ist, wie stark und wie lange der Durchbruch andauern wird.
- Der Preiswechsel nach dem Durchbruch wurde nicht beurteilt.
- Verlustfrei, mit hohem Verlustrisiko
Für die oben genannten Risiken können Optimierungen in folgenden Bereichen vorgenommen werden:
- In Kombination mit anderen Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden
- Parameter-Einstellungen auf Basis historischer Daten-Tests
- Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt, um maximale Verluste zu kontrollieren
- Erwägen Sie die Einbeziehung von Umkehrfaktoren, um die Kontinuität zu beurteilen
Optimierungsrichtung
Die FiboBuLL-Wellenstrategie bietet folgende Optimierungsmöglichkeiten:
- Hinzufügen von Transaktionsindikatoren, z. B. Energiemesswerte, um einen unfähigkeitsbedingten False-Breakout zu vermeiden
- Überkauf- und Überverkaufskennzahlen, kombiniert mit dem RSI, verbessern die Entscheidungsgenauigkeit
- Optimierung der Parameter auf Basis der Einstellung der historischen Rückführung zur Bestimmung des optimalen Zyklus und des Multiplikators der Standarddifferenz
- Setzen Sie Stop-Loss- und Stop-Stop-Levels, steuern Sie Risiken und sperren Sie Gewinne ein
- Trends und Umkehrungs-Filterbedingungen berücksichtigt, um eine weitere Richtung zu bestimmen
- Parameter-Einstellungen für verschiedene Sorten und Perioden
Durch die Optimierung der oben genannten Punkte kann die Stabilität und Profitabilität der FiboBuLL-Wellenstrategie erheblich verbessert werden.
Zusammenfassen
Die FiboBuLL-Wellenstrategie nutzt die Grundprinzipien der Bollinger Bands, um Preisbruche und -rückläufe zu bestimmen, um Preisbewegungen in der Mitte und in der Mitte zu verfolgen und Handelssignale durch Durchbrüche zu erzeugen. Die Strategie ist einfach und anwendbar und ist eine effektive Methode, um die Marktvolatilität zu verfolgen.
Jedoch kann es zu Fehlsignalen und unmöglichem Durchbruch kommen, wenn man sich nur auf einen Durchbruch verlässt. Daher muss man die Zuverlässigkeit des Durchbruchs in Kombination mit dem Trend, der Transaktionsmenge und anderen Faktoren beurteilen und die Risiken für die Stop-Loss-Stop-Control-Risiken einstellen, um die maximale Wirksamkeit dieser Strategie zu erzielen.
Die FiboBuLL-Wellenstrategie bietet uns einen grundlegenden Rahmen, um den Zeitpunkt des Handels anhand von Preisschwankungen zu beurteilen. Die Strategie kann ein leistungsfähiges Werkzeug für die Entscheidungsfindung bei Handelsentscheidungen sein, die kontinuierlich optimiert und mit anderen Indikatoren kombiniert werden.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@FiboBuLL
strategy(shorttitle='FB Wave', title='FiboBuLL Wave (A version of Bollinger Bands Breakout Strategy By Trade Chartist)', overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title='Source')
length = input.int(21, minval=1, title='SMA length') // 20 for classis Bollinger Bands SMA line (basis)
mult = input.float(1., minval=0.236, maxval=2, title='Standard Deviation') //2 for Classic Bollinger Bands //Maxval = 2 as higher the deviation, higher the risk
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
Show = input.string('Both', options=['Longs Only', 'Shorts Only', 'Both'], title='Trade Type')
CC = input(true, 'Color Bars')
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Conditions for Long and Short - Extra filter condition can be used such as RSI or CCI etc.
short = src < lower // and rsi(close,14)<40
long = src > upper // and rsi(close,14)>60
L1 = ta.barssince(long)
S1 = ta.barssince(short)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
//Plots and Fills
////Long/Short shapes with text
// plotshape(S1<L1 and not (S1<L1)[1]?close:na, text = "sᴇʟʟ", textcolor=#ff0100, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "SELL", editable = true)
// plotshape(L1<S1 and not (L1<S1)[1]?close:na, text = "ʙᴜʏ", textcolor = #008000, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "BUY", editable = true)
// plotshape(shortSignal?close:na, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "Short Signal", editable = true)
// plotshape(longSignal?close:na, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "Long Signal", editable = true)
p1 = plot(upper, color=color.new(#ff0000, 75), display=display.all, title='Upper Band')
p2 = plot(lower, color=color.new(#008000, 75), display=display.all, title='Lower Band')
p = plot(basis, color=L1 < S1 ? #008000 : S1 < L1 ? #ff0000 : na, linewidth=2, editable=false, title='Basis')
fill(p, p1, color=color.new(color.teal, 85), title='Top Fill') //fill for basis-upper
fill(p, p2, color=color.rgb(217, 161, 161), title='Bottom Fill', transp=85) //fill for basis-lower
//Barcolor
bcol = src > upper ? color.new(#8ceb07, 0) : src < lower ? color.new(#ff0000, 0) : src > basis ? color.green : src < basis ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na, editable=false, title='Color Bars')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=2015)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
if window() and (Show == 'Longs Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('AL', direction=strategy.long, when=longSignal)
strategy.close('LongAL', when=shortSignal, comment='AL KAPA')
if window() and (Show == 'Shorts Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('SAT', direction=strategy.short, when=shortSignal)
strategy.close('SAT', when=longSignal, comment='SAT KAPA')