Octa-EMA und Ichimoku Cloud Chart Quantitative Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet einen Index-Moving-Average mit acht verschiedenen Perioden und die Ichimoku-Cloud-Chart als primären Handelssignal und kann effektiv in einem 1-stündigen, 4-stündigen oder Tageszeitrahmen funktionieren.
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf zwei Teilen:
- 8 Index-Moving Averages (Octa-EMA)
Die Strategie verwendet acht EMAs mit verschiedenen Perioden, nämlich 5, 11, 15, 18, 21, 24, 28 und 34. Diese acht EMAs werden als Octa-EMA bezeichnet. Wenn EMAs mit kürzeren Perioden über EMAs mit längeren Perioden liegen, ist dies ein Mehrkopf-Trend.
- Ichimoku-Wolkenkarten
Der Ichimoku-Cloud-Diagramm enthält Umschaltlinien, Referenzlinien, Verzögerungslinien und Führungslinien A/B. Der Cloud-Diagramm entscheidet hauptsächlich über die Trendrichtung und bietet Unterstützungswiderstand. Wenn der Preis oben auf dem Cloud-Diagramm einen mehrseitigen Trend zeigt, ist er unten auf dem Cloud-Diagramm ein ungebundener Trend.
Die Handelssignale für diese Strategie basieren auf den beiden Komponenten oben. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn alle 8 EMAs in einer mehrköpfigen Reihenfolge sind (kurze EMA über der langen EMA) und der Preis höher ist als der von Ichimoku. Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn die EMA-Reihenfolge in eine leere Reihenfolge umgestellt wird (kurze EMA unter der langen EMA).
Strategische Stärkenanalyse
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Doppelte Filter können falsche Signale reduzieren
- Ichimoku Cloud Diagramm, um die Richtung des Trends zu bestimmen und einen Abwärtstrend zu vermeiden
- Artikel 8 EMA-Cross-Portfolio-Beschlüsse zur Verbesserung der Genauigkeit
- Funktioniert in mehreren Zeiträumen
- Große Optimierungsmöglichkeiten für verschiedene Sorten
Strategische Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
- Bei Erschütterungen kann es zu einer höheren Frequenz kommen.
- Die Kaufbedingungen sind strenger und man könnte einen Teil des Kaufs verpassen.
- Wird nicht wirksam, wenn kurz- und mittelfristige Trends nicht übereinstimmen
- Fehlende Einstellung der EMA-Parameter kann zu Signalverzögerungen führen
Das Risiko kann durch Anpassung der EMA-Parameter oder Optimierung der Aufnahmebedingungen verringert werden, aber auch in Kombination mit anderen Indikatoren.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Anpassung der EMA-Parameter zur Optimierung der entsprechenden Perioden
- Erhöhung der mittleren und leeren Indikatoren zur Gewährleistung der Genauigkeit von Trendbeurteilungen
- In Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ und anderen, optimieren Sie die Eintrittszeit
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Kontrolle von Einmalverlusten
- Testen Sie die Wirkung von verschiedenen Varianten, um die beste Kombination zu finden
- Automatische Suche nach optimalen Parametern mithilfe von Machine Learning-Algorithmen
Zusammenfassen
Octa-EMA ist im Vergleich zur Ichimoku Cloud-Grafik-Handelsstrategie insgesamt eine stabilere und zuverlässigere Trendverfolgungsstrategie. Es verwendet die EMA-Kombination von Trendurteilen und Ichimoku-Filtersignalen, wodurch eine niedrigere Fehlentscheidungsrate erzielt wird, wenn die Parameter optimiert werden. Die Strategie kann in verschiedenen Sorten wie Aktien, Devisen, Edelmetalle verwendet werden und kann in mehreren Zeitzyklen ausgeführt werden.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Fukuiz
strategy(title='Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku', shorttitle='Fuku octa strategy', overlay=true, process_orders_on_close=true,
default_qty_type= strategy.cash , default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=10000 ,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value=0.25)
//OCTA EMA ##################################################
// Functions
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
_ema1 = ta.ema(_src, _e1)
_ema2 = ta.ema(_src, _e2)
_ema3 = ta.ema(_src, _e3)
_ema4 = ta.ema(_src, _e4)
_ema5 = ta.ema(_src, _e5)
_ema6 = ta.ema(_src, _e6)
_ema7 = ta.ema(_src, _e7)
_ema8 = ta.ema(_src, _e8)
[_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]
showRibbon = input(true, 'Show Ribbon (EMA)')
ema1Len = input(5, title='EMA 1 Length')
ema2Len = input(11, title='EMA 2 Length')
ema3Len = input(15, title='EMA 3 Length')
ema4Len = input(18, title='EMA 4 Length')
ema5Len = input(21, title='EMA 5 Length')
ema6Len = input(24, title='EMA 6 Length')
ema7Len = input(28, title='EMA 7 Length')
ema8Len = input(34, title='EMA 8 Length')
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)
//Plot
ribbonDir = ema8 < ema2
p1 = plot(ema1, color=showRibbon ? ribbonDir ? #1573d4 : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 1')
p2 = plot(ema2, color=showRibbon ? ribbonDir ? #3096ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 2')
plot(ema3, color=showRibbon ? ribbonDir ? #57abff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 3')
plot(ema4, color=showRibbon ? ribbonDir ? #85c2ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 4')
plot(ema5, color=showRibbon ? ribbonDir ? #9bcdff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 5')
plot(ema6, color=showRibbon ? ribbonDir ? #b3d9ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 6')
plot(ema7, color=showRibbon ? ribbonDir ? #c9e5ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 7')
p8 = plot(ema8, color=showRibbon ? ribbonDir ? #dfecfb : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 8')
fill(p1, p2, color.new(#1573d4, 85))
fill(p2, p8, color.new(#1573d4, 85))
//ichimoku##################################################
//color
colorblue = #3300CC
colorred = #993300
colorwhite = #FFFFFF
colorgreen = #CCCC33
colorpink = #CC6699
colorpurple = #6633FF
//switch
switch1 = input(false, title='Chikou')
switch2 = input(false, title='Tenkan')
switch3 = input(false, title='Kijun')
middleDonchian(Length) =>
lower = ta.lowest(Length)
upper = ta.highest(Length)
math.avg(upper, lower)
//Functions
conversionPeriods = input.int(9, minval=1)
basePeriods = input.int(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1)
displacement = input.int(26, minval=1)
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
//Plot
A = plot(SenkouA[displacement], color=color.new(colorpurple, 0), title='SenkouA')
B = plot(SenkouB, color=color.new(colorgreen, 0), title='SenkouB')
plot(switch1 ? xChikou : na, color=color.new(colorpink, 0), title='Chikou', offset=-displacement)
plot(switch2 ? Tenkan : na, color=color.new(colorred, 0), title='Tenkan')
plot(switch3 ? Kijun : na, color=color.new(colorblue, 0), title='Kijun')
fill(A, B, color=color.new(colorgreen, 90), title='Ichimoku Cloud')
//Buy and Sell signals
fukuiz = math.avg(ema2, ema8)
white = ema2 > ema8
gray = ema2 < ema8
buycond = white and white[1] == 0
sellcond = gray and gray[1] == 0
bullish = ta.barssince(buycond) < ta.barssince(sellcond)
bearish = ta.barssince(sellcond) < ta.barssince(buycond)
buy = bearish[1] and buycond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell = bullish[1] and sellcond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell2=ema2 < ema8
buy2 = white and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
//Back test
startYear = input.int(defval=2017, title='Start Year', minval=2000, maxval=3000)
startMonth = input.int(defval=1, title='Start Month', minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(defval=1, title='Start Day', minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(defval=2023, title='End Year', minval=2000 ,maxval=3000)
endMonth = input.int(defval=12, title='End Month', minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(defval=31, title='End Day', minval=1, maxval=31)
start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
period() => time >= start and time <= end ? true : false
if buy2
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, when=period(), comment='BUY')
if sell2
strategy.close(id='long', when=period(), comment='SELL')