Trendfolgestrategie basierend auf SuperTrend
ChaoZhang
Die Strategie nutzt den SuperTrend-Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und kombiniert den ATR-Indikator mit einem Stop-Loss-Stop, um einen risikoarmen Trend zu verfolgen.
Strategieprinzip
Der Kernindikator dieser Strategie ist der SuperTrend, der in Kombination mit dem ATR die Richtung des Trends anhand der Preisdurchbrüche beurteilt. Die spezifische Berechnungsmethode lautet:
Aufwärtslinie: Aufwärtslinie = aktueller Preis - ((ATR multipliziert mit der Multiplikation)) Abwärtslinie: Abwärtslinie = aktueller Preis + ((ATR multipliziert mit der Multiplikation))
Wenn der Preis über der oberen Bahnlinie liegt, ist es ein bullish Trend; wenn der Preis unter der unteren Bahnlinie liegt, ist es ein bearish Trend.
Die Strategie basiert auf dem SuperTrend-Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Wenn der Trend bullish ist, macht er mehr, wenn der Trend bullish ist, macht er weniger. Gleichzeitig verwendet die Strategie die durchschnittliche Schwankungsbreite des ATR-Indikators, um eine Stop-Loss-Position zu setzen und das Risiko zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
- Der SuperTrend-Indikator kann Trends erkennen und Markttrends präzise erfassen.
- ATR-Loss-Stop-Stufe, die Einzelschäden wirksam kontrolliert
- Trends und Stop Losses, insgesamt eine hohe Gewinnrate
- Leicht zu verkaufen, leicht zu verlieren, geeignet für die Kurzstreckenverfolgung
Strategisches Risiko
- Die SuperTrend-Indikatoren haben ein Repaint-Problem und können nicht vollständig auf die Markteinführung des Signals angewiesen sein.
- Der ATR-Wert ist nicht vollständig an extreme Wetterbedingungen angepasst und kann leicht unter Druck gesetzt werden.
- Die Strategie selbst kann die Qualität der Trends nicht beurteilen und muss die Trends manuell überprüfen.
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden: 1) Die Qualität der Trends manuell überprüfen, um Rückwärtsoperationen bei falschen Durchbrüchen zu vermeiden 2) angemessene Lockerung der Stop-Loss-Punkte, um eine kleine Stop-Loss-Punkt in der normalen Schwankung zu verhindern
Richtung der Strategieoptimierung
- Mehr Faktorprüfung für die Qualität von Trends
- ATR-Parameter in Verbindung mit der dynamischen Anpassung der Volatilitätsindikatoren
- Die Einführung von maschinellen Lernmodellen hilft bei der Zeitbestimmung von Geschäften
- Optimierung des Schadensstopps, um die normalen Schwankungen zu verhindern
Zusammenfassung: Diese Strategie nutzt die SuperTrend-Indikatoren, um die Richtung der Trends zu bestimmen. Die ATR-Indikatoren setzen Stop-Loss-Stopps und ermöglichen einen risikoarmen Trend-Tracking-Geschäft. Die Strategie ist klar und leicht zu verstehen. Die Parameter können entsprechend der eigenen Risikopräferenz angepasst werden.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)
// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value
var float supertrend = na
var float trend_direction = na
if (na(supertrend))
supertrend := upst
if (src > supertrend)
supertrend := upst
if (src < supertrend)
supertrend := downst
// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)
// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy") // Close the long position
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyCondition)
strategy.close("Sell") // Close the short position
// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")
// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)
// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")