Bollinger-Bands-Strategie für den Momentum-Ausbruch

Übersicht

Die Bollinger Bands Momentum Breakout Strategie ist eine typische quantitative Handelsstrategie, die den Bollinger Bands Indikator verwendet, um falsch bewertete Aktien zu identifizieren. Diese Strategie verwendet die oberen und unteren Banden der Bollinger Bands, um zu beurteilen, ob eine Aktie überbewertet oder unterbewertet ist, und kombiniert den gleitenden Durchschnitt des Aktienkurses, um Handelssignale zu generieren. Wenn der Preis durch das obere Band bricht, wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und ein Kaufsignal gebildet.

Grundsätze

Die Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band, einem oberen Band und einem unteren Band. Das mittlere Band ist der einfache gleitende Durchschnitt von n Tagen; die oberen und unteren Bands sind jeweils zwei Standardabweichungen über und unter dem mittleren Band. Wenn der Aktienkurs nahe am oberen Band liegt, gilt er als überbewertet, und wenn er nahe am unteren Band liegt, gilt er als unterbewertet.

Diese Strategie berechnet zunächst die 20-tägigen mittleren, oberen und unteren Bollinger-Bänder. Dann beurteilt sie, ob der Aktienkurs höher oder niedriger als das mittlere Band ist. Wenn er höher als das mittlere Band ist, wird ein Kaufsignal gebildet. Wenn er niedriger als das mittlere Band ist, wird ein Verkaufssignal gebildet. Gleichzeitig dient der Aktienkurs als Schlussignal, wenn der Aktienkurs durch das obere Band bricht, und wenn der Preis durch das untere Band bricht, dient er auch als Schlussignal.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie Bollinger Bands verwendet, um die Über- und Unterbewertung von Aktienkursen zu beurteilen, wodurch das Problem des Blindtrades vermieden wird. Wenn der Aktienpreis überbewertet ist, wird die Strategie ein Verkaufssignal ausstellen. Wenn der Aktienpreis unterbewertet ist, wird die Strategie ein Kaufsignal ausstellen. Dies kann effektiv etwas Lärm filtern und die Qualität der eingegebenen Handelssignale ist höher.

Darüber hinaus wird der gleitende Durchschnitt als Hilfsbeurteilungsindikator in dieser Strategie verwendet. Der tatsächliche Durchbruch des gleitenden Durchschnitts durch den Aktienkurs ist auch ein starkes Trendsignal. Kombiniert mit Bollinger Bands Urteil von Über- und Unterbewertung können die Strategiesignale genauer sein.

Risiken

Das größte Risiko dieser Strategie liegt im Bollinger Bands-Indikator selbst. Wenn der Aktienkurs abnormal schwankt, ändert sich auch die Bandbreite der Bollinger Bands entsprechend. Zu diesem Zeitpunkt kann es Situationen geben, in denen der Aktienkurs eindeutig überbewertet oder unterbewertet ist, aber die oberen oder unteren Schienen der Bollinger Bands nicht erreicht hat. Infolgedessen kann die Strategie keine Handelssignale geben.

Darüber hinaus birgt das Vertrauen ausschließlich auf technische Indikatoren ohne Berücksichtigung der Grundlagen der Aktie auch einige Risiken. Zum Beispiel Aktien mit sinkenden Gewinnen, aber unterbewerteten Preisen oder Aktien mit hohem Gewinnwachstum, aber relativ hohen Preisen. In diesen Fällen kann es zu einer gewissen Abweichung zwischen Strategiesignalen und dem tatsächlichen Aktienwert kommen.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Wenn der Aktienkurs im Vergleich zum Kaufpreis um einen bestimmten Prozentsatz sinkt, wird ein erzwungener Stop-Loss-Ausstieg durchgeführt. Dies kann den maximalen Verlust der Strategie effektiv kontrollieren.

2. Verknüpfen Sie Fundamentaldaten mit technischen Indikatoren und fügen Sie Beurteilungsregeln wie PE- und PB-Verhältnisse hinzu, um zu vermeiden, dass bereits überbewertete Aktien gekauft werden.

3. Dynamische Anpassung der Parameter. Die Parameter von Bollinger Bands wie Zykluslänge und Standardabweichungsmultiplikator werden dynamisch an die Volatilität verschiedener Aktien angepasst. Dies ermöglicht es Bollinger Bands, sich besser an die Kursschwankungen der Aktien anzupassen.

Schlussfolgerung

Die Bollinger Bands-Momentum-Breakout-Strategie vermeidet das Risiko des Blind-Tradings, indem sie Handelssignale mit Hilfsurteilsindikatoren ausgibt, die Geräuschsignale effektiv filtern können. Gleichzeitig gibt es bestimmte Einschränkungen, die die Auswirkungen abnormaler Schwankungen nicht vollständig vermeiden können. In Zukunft kann die Optimierung in Aspekten wie Stop-Loss, Kombination von Fundamentalen und dynamischer Anpassung von Parametern durchgeführt werden, um die Strategie stabiler und zuverlässiger zu machen.