Strategie zur Rückprüfung des Pivotpoint-Oszillators

Übersicht

Diese Strategie backtests den von Tushar Chande entwickelten Pivot Point Forecast Oscillator. Der Oszillator berechnet die prozentuale Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem prognostizierten n-Perioden-linearen Regressionspreis. Er überschreitet 0 wenn der prognostizierte Preis größer als der Schlusskurs ist und unter 0 wenn er kleiner ist. Dies kann verwendet werden, um Wendepunkte auf dem Markt zu identifizieren.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet den Pivot Point Forecast Oscillator, um die Marktrichtung zu bestimmen. Insbesondere berechnet sie die prozentuale Differenz zwischen dem prognostizierten n-Perioden-linearen Regressionspreis und dem tatsächlichen Schlusskurs. Wenn die prozentuale Differenz über 0 liegt, geht sie lang. Wenn die prozentuale Differenz unter 0 liegt, geht sie kurz. Die komplette Handelslogik ist wie folgt:

1. Berechnung des prognostizierten Linearregressionspreises xLG für die N-Periode
2. Berechnung der prozentualen Differenz zwischen Schlusskurs und Prognosepreis xCFO
3. Bestimmung des Verhältnisses zwischen xCFO und 0 zum Ausgangssignal possig
   1. xCFO > 0 und lang ist zulässig, possig = 1
   2. xCFO < 0 und kurz ist zulässig, possig = -1
   3. Ansonsten ist possig = 0
4. Gehen Sie lang oder kurz, basierend auf dem Possig Signal.

Die Strategie ist einfach und unkompliziert, indem der tatsächliche Preis mit dem prognostizierten Preis verglichen wird, um festzustellen, ob der Markt überschätzt oder unterschätzt ist und somit Handelssignale generiert werden.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

1. Klare Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. Nur wenige Parameter, leicht einzustellen.
3. Flexibilität bei der Wahl der Zeitrahmen, Anpassung an die verschiedenen Märkte.
4. Bequem, um zwischen lang und kurz zu wechseln.
5. Der visuelle Indikator bildet klare Handelssignale.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die lineare Regressionsvorhersage ist zeitnah, kann aber nicht wirksam sein.
2. Eine unsachgemäße Parameterwahl kann zu einem Überhandel führen.
3. Schwarze Schwäne können falsche Signale verursachen.

Gegenmaßnahmen:

1. Kombination mit anderen Indikatoren zur Gewährleistung der Gültigkeit der linearen Regressionsvorhersage.
2. Optimieren Sie die Parameter, um die Handelsfrequenz zu senken.
3. Hinzufügen von Stop Loss zur Kontrolle von Einzelverlusten.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

1. Kombination mit MA und anderen Indikatoren zur Anreicherung der Handelssignale.
2. Fügen Sie einen Stop-Loss hinzu, um riesige Verluste zu vermeiden.
3. Optimieren Sie die Parameter, um die beste Kombination zu finden.
4. Fügen Sie automatischen Gewinn hinzu.
5. Berücksichtigen Sie die Handelskosten, setzen Sie einen angemessenen Stop-Loss und nehmen Sie Gewinn.

Schlussfolgerung

Der Pivot Point Forecast Oscillator ist eine Quant-Handelsstrategie, die lineare Regressionsvorhersagepreise verwendet. Die Strategie hat eine einfache Logik und flexible Parameter, die klare Handelssignale generieren. Es gibt Raum für weitere Verbesserungen bei der Optimierung von Stop Loss, Parameterwahl, Kombination anderer Indikatorsignale usw., um eine bessere Handelsleistung zu erzielen.