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Letzte Kerzenstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 21.12.2023 12:15:23
Tags:

Übersicht

Die Last Candle-Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie, die die Markttrendrichtung anhand des Verhältnisses zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs der letzten Kerze bestimmt und entsprechend Handelssignale erzeugt.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie lautet:

Berechnen Sie den Eröffnungs- und Schlusskurs des letzten Leuchters
Wenn der Eröffnungspreis niedriger als der Schlusskurs ist, wird er als Aufwärtstrend beurteilt und ein Kaufsignal erzeugt.
Wenn der Eröffnungspreis höher als der Schlusskurs ist, wird er als Abwärtstrend beurteilt und ein Verkaufssignal erzeugt.
Auf Basis der Handelssignale lange oder kurze Positionen einzugehen
Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Preise für die Ausgangspositionen

Insbesondere fordert die Strategie die Eröffnungs- und Schlusskursdaten der letzten Kerze an und bestimmt die Trendrichtung basierend auf dem Preisvergleich. Wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt, wird bei Schließung der Kerze ein Kauf-Marktbefehl erteilt. Wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt, wird ein Verkaufsbefehl erteilt.

Nach diesem werden Stop-Loss- und Take-Profit-Preise festgelegt. Für Long-Positionen ist der Stop-Loss-Preis der Eröffnungspreis dieser Kerze multipliziert mit einem Koeffizienten und der Take-Profit-Preis der aktuelle Schlusspreis. Für Short-Positionen ist es das Gegenteil. Wenn der Preis entweder Stop-Loss oder Take-Profit auslöst, wird die entsprechende Position geschlossen.

Analyse der Vorteile

Einfache und klare Strategielogik, leicht zu verstehen und umzusetzen
Erfasst den letzten Preisänderungstrend anhand des letzten Kerzens
Vermögenswerte, die nicht in den Vermögenswerten enthalten sind

Risikoanalyse

Letzte Kerze kann Rückzug oder seitlich haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit Whipsaw
Beurteilung des Trends lediglich auf der Grundlage der letzten Kerze kann dazu führen, eingeschlossen zu werden, sollten Trendindikatoren
Unzureichende Daten aus den Rückprüfungen können zu einer Überanpassung führen

Die Risiken können durch die Einbeziehung von Trendindikatoren zur Bestätigung, die Optimierung der Stop-Loss/Take-Profit-Logik, die Erweiterung der Backtest-Periode und der Marktumgebung verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Einbeziehung von MA, MACD usw. zur Filterung des Eintrittszeitraums
Verwenden Sie ATR, um den Stop-Loss-Prozentsatz festzulegen
Einführung von Modellen des maschinellen Lernens zur Bestimmung der Trendrichtung
Optimieren Sie Stop-Loss-/Take-Profit-Strategien, wie zum Beispiel Trailing-Stop-Loss, partielle Take-Profits usw.

Schlussfolgerung

Die Last Candle-Strategie ist eine einfache Trend-Folge-Strategie. Sie beurteilt schnell die Trendrichtung anhand der letzten Kerze und handelt entsprechend. Die Logik ist einfach und einfach umzusetzen, im Einklang mit der Idee des Trend-Folges. Stop-Loss und Take-Profit werden ebenfalls eingerichtet, um Risiken zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)

// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)

// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate

// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
    strategy.close_all()

// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1  // 1 for buy, -1 for sell

// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")

// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
    if (tradeDirection == 1)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (tradeDirection == -1)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close

// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)

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