Bollinger Band Breakout Momentum Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Bollinger Bands, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen, und kombiniert sie mit dem RSI, um die Dynamik eines Breakouts zu verfolgen. Die Grundidee lautet: Blick auf einen Breakout, wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet. Blick auf einen Breakout, wenn der Preis die Bollinger Band überschreitet.
Strategieprinzip
Der Brin-Band-Indikator beurteilt, dass der Markt in einen bullish Trend eintritt, wenn der Preis auf die Bahn geht, und erzeugt ein Kaufsignal, wenn der RSI größer als 60 ist. Der Brin-Band-Indikator beurteilt, dass der Markt in einen bearish Trend eintritt, wenn der RSI auf die Bahn geht, und erzeugt ein Verkaufsignal, wenn der RSI kleiner als 40 ist.
Nach der Eintrittsstunde wird ein Stop-Loss eingerichtet, um zu verhindern, dass sich die Verluste ausweiten.
Die Ausstiegsbedingung ist, dass der Preis wieder nach unten in die Brin-Zentrale fällt und der Preis wieder nach unten in die Brin-Zentrale fällt und der Preis wieder nach unten geht.
Analyse der Stärken
Der Brin-Band-Indikator kann die wichtigsten Markttrends ermitteln und die Wendepunkte erfassen. In Kombination mit dem RSI-Indikator kann eine Filterung die Signalsicherheit erhöhen.
Die Operationsmethode, bei der man den Rückgang verfolgt, kann zu einem Überschuss führen.
Die Einstellung eines Stop-Loss-Punktes hilft, das Risiko zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Der Brin-Band-Indikator ist nicht sehr effektiv, um die Situation zu beurteilen, und erzeugt leicht falsche Signale.
Eine falsche Einstellung des Stop-Loss-Punktes kann zu einer Vergrößerung der Verluste führen.
Die Transaktionen sind häufig und sind anfällig für Transaktionsgebühren und Slippings.
Das Durchbruchsignal muss zeitnah aktualisiert werden, sonst könnte die beste Einstiegsmomente verpasst werden.
Optimierungsrichtung
In Kombination mit anderen Kennzahlen wird die Zuverlässigkeit der Brin-Band-Break-Signale beurteilt.
Dynamische Anpassung der Brin-Band-Parameter zur Optimierung der Leistungsindikatoren.
Optimierung der Stop-Loss-Position. Methoden wie Stop-Tracking, Prozentsatz Stop-Loss und andere. Verringerung der unnötigen Verluste.
Zusammenfassen
Die Strategie hat eine klare Gesamtkonzeption und ermöglicht dynamische Trendverfolgung durch Brin-Band-Bewertung von Markttrends und RSI-Filterung. Sie weist folgende Eigenschaften auf: Häufiges Handeln, schnelle Verluste, geeignet für Händler, die übermäßige Gewinne anstreben. Häufiges Handeln erhöht jedoch auch die Handelskosten und stellt hohe Anforderungen an die Vermögensverwaltung und die Mentalitätskontrolle.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-Stoxguru",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
start = timestamp (2007, 1,1,0,0)
end = timestamp (2021,11,05,0,0)
stop_level = (high[1]-low[1])
profit_level = (high[1]-low[1])
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
band=upper-lower
stop_loss=low-atr(14)
if time >= start
// and time < end
strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>=60 and rsi(close,14)<=70)
// strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>60 and band<200)
// strategy.exit("SL", "Long", stop=stop_loss)
strategy.close(id="Long", when=crossunder(close, basis))
strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<=40 and rsi(close,14)>=35)
strategy.close(id="Short", when=crossover(close, basis))
// strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<40 and band<200)
// plot(upper-lower, color=color.purple,title= "DIFF",style=plot.style_linebr)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
// fill(p1, p2)
BW = ((upper - lower)) / basis * 100
plot(BW, title="Bollinger bandwidth", color=color.red)