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Strategie zur Umwandlung des Oszillatorindex

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-22 14:21:28
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Übersicht

Die Oszillator-Index-Transformation-Strategie nutzt die Crossovers zwischen dem Bressert-Oszillator-Index 3-10 und seinem 16-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt, um Handelssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie basiert auf dem Bresserts 3-10 Oszillatorindex, der die Differenz zwischen 3-tägigen und 10-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten darstellt.

Die Strategie berechnet zunächst die 3-Tage-EMA, die 10-Tage-EMA und ihre Differenz als Oszillatorindex. Anschließend berechnet sie den 16-Tage-simple gleitenden Durchschnitt des Oszillatorindex als Signallinie.

Analyse der Vorteile

Benutzt den klassischen Bressert-Oszillatorindex, der sehr effektiv ist.
Formen klarer Handelssignale mit schnellen und langsamen Linienkreuzungen
Ermöglicht die Anpassung von Umschlaggeschäften an verschiedene Marktregime
Kann sowohl für den Intraday- als auch für den Overnight-Handel verwendet werden

Risikoanalyse

Bressert-Oszillator ist mit Gewinn-Verlust-Schwankungen instabil
Schnelle und langsame Linienkreuzungen können falsche Signale erzeugen
Umkehrgeschäfte sind mit höheren Risiken verbunden und sollten mit Vorsicht angewendet werden
Erfordert Stop Loss für Intraday- und Positionsdimensionierung für Übernachtgeschäfte

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der Parameter durch Anpassung der gleitenden Durchschnittsperioden
Hinzufügen von Filtern mit anderen Indikatoren oder Preisaktionen
Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie zur Begrenzung der Größe eines einzelnen Verlustes
Optimierung des Kapitalmanagements zur Verringerung der Gesamteffekte der Auslastung

Schlussfolgerung

Die Oscillator Index Transformation Strategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die Signale aus 3-10 Oszillatoren und Signallinie-Crossovers erzeugt. Sie ist einfach und praktisch für den Intraday- und den Overnight-Einsatz, hat aber inhärente PnL-Schwankungen und falsche Signalrisiken. Zusätzliche Filter, Stop-Loss und Positionsgrößen sind erforderlich, um die Strategie zu verfeinern. Mit der richtigen Optimierung kann sie ein konsistentes Alpha erreichen.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice =  request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")

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