Langsame stochastische Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einer Trend-Tracking-Strategie, die auf einem langsam-randomisierten Indikator basiert. Sie verwendet eine langfristige K-Linien-Durchschnittslinie, um einen langsam-randomisierten Indikator zu glätten, wodurch Marktgeräusche gefiltert und die wichtigsten Trends gesperrt werden. Die Strategie beurteilt die Ein- und Ausstiegszeit durch Überkauf und Überverkauf der langsam-randomisierten Indikatoren.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst eine K-Wert-SMA-Gleichlinie mit einer Länge von 400 Zyklen und berechnet dann eine K-Wert-SMA-Line mit einer Länge von 275 Zyklen, um die K-Linie weiter zu glätten. Dies macht die endgültige K-Linie sehr glatt und spiegelt im Wesentlichen nur die Haupttrendrichtung des Marktes wider. Die Strategie verwendet den K-Wert dieses superglatten, langsamen und zufälligen Indikators als Handelssignal.
Wenn die K-Linie von unten durch den Überverkaufszweig 23 geht, machen Sie mehr; wenn die K-Linie von oben nach unten durch den Überverkaufszweig 78.5 geht, machen Sie sich frei. Das Ausgleichssignal ist für die K-Linie, die ihre jeweiligen Überverkaufszweige erneut durchquert. Auf diese Weise erzielt die Strategie den Effekt, den Haupttrend zu verfolgen.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Verwendung eines ultraschlanken, langsam-randomisierten Indikators dazu dient, die wichtigsten Trends des Marktes zu identifizieren und zu vermeiden, dass sie vom Marktrauschen beeinflusst werden. Die Ultraschlankheit macht es nur für größere Trendänderungen empfindlich und filtert so hochfrequente Umkehrungen und Schwankungen aus.
Außerdem kann die Strategie Trendwendepunkte schneller erfassen und bietet ein größeres Gewinnfenster als die üblichen Moving-Average-Strategien.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass der Markt in der Überkauf-Überverkauf-Bereichsphase langfristig schwanken kann, was zu mehrfachen Fehlintrittverlusten führt. In diesem Fall müssen die Parameter entsprechend angepasst werden, um die K-Linie zu glätten oder die Überkauf-Überverkauf-Bereichsphase zu erweitern.
Darüber hinaus kann eine überglatte K-Linie die Erkennung des Signals verzögern, was zu einem Verlust eines Teils der potenziellen Gewinne führen kann, wenn ein Trendwechsel eintritt und ein großer Trend eintritt. In diesem Fall müssen die Parameter der K-Linie verkürzt werden, um sie empfindlicher zu machen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Anpassung der Glatzephase der K- und D-Werte zur Ermittlung der optimalen Kombination der Parameter
Verschiedene Preis-Eingaben, wie z. B. Schlusskurs, Typischpreise, etc.
Erhöhung des Handelsvolumens oder der Positionskontrolle, wie ATR-Stopp, Kapitalnutzungssteuerung usw.
Hinzufügen von Hilfsmechanismen für Indikatoren wie MACD zur Vermeidung von Fehlinterventionen
Optimierung der Parameter mit Hilfe von maschinellem Lernen
Zusammenfassen
Der Slow-Random-Indikator ist eine Trend-Tracking-Strategie, die die wichtigsten Trends des Marktes durch eine extrem glatte Verarbeitung erfasst und die Störung des Handels durch hochfrequenten Marktrauschen vermeidet. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ein Signal für die Rückstandskennung erkannt wird.
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)