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Ichimoku Cloud Quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-05 13:53:11
Tags:

Übersicht

Diese Strategie kombiniert mehrere Indikatoren wie Ichimoku Cloud, K-Line, Hull Moving Average und MACD, um lange und kurze Entscheidungsmechanismen für den automatisierten Handel zu erstellen.

Strategie Logik

Der Hull Moving Average bestimmt die Trendrichtung. Der MACD unterscheidet zwischen längeren und kürzeren Zyklen. Der Intraday K-Line Breakout liefert Einstiegssignale.

Die Umrechnungslinie entspricht dem mittleren Preis der letzten 9 Tage. Die Verzögerungslinie entspricht dem mittleren Preis der letzten 26 Tage. Lang, wenn die Umrechnungslinie über die Verzögerungslinie geht, und kurz, wenn sie darunter geht.

Hull Moving Average verwendet doppelte Durchschnittslinien Crossover, um Trends zu definieren. Aufwärtstrend, wenn schnelle Linie über langsame Linie kreuzt, und Abwärtstrend umgekehrt.

Der MACD nimmt den Unterschied zwischen 12- und 26-Perioden-EMAs. Kreuzungen an der Nulllinie und Signallinie zeigen lange/kurze Signale an.

Die K-Liniendurchdringung auf der zurückliegenden Linie ermöglicht die Eintrittszeit.

Vorteile

Genaue Trenddetektion mit mehreren Indikatoren.
Genaue Eingabe, um unnötige Geschäfte zu vermeiden.
Solide Risikokontrolle mit Stop-Loss/Take-Profit.

Risiken

Aggressiver Einbruch mit unsachgemäßem Parameter-Tuning.
Erhöhte Komplexität bei der Verwendung von mehreren Indikatoren.
Bei kurzfristigen Geschäften sind Abzüge unvermeidlich.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Optimieren Sie die Parameter für mehr Produkte und Zeitrahmen.
Fügen Sie maschinelles Lernen für adaptives Tuning hinzu.
Verbessern Sie die Einstiegsgeschwindigkeit für eine höhere Gewinnrate.

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert Ichimoku-Cloud und andere Indikatorsignale zu einem kompletten quantitativen System. Ein strenger Stop-Loss/Take-Profit-Mechanismus kontrolliert Risiken. Mit Parameterdrehung und Modelloptimierung kann sie auf mehr Handelsinstrumente mit breiten Aussichten angewendet werden.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)//                         /L'-, 
//                               ,'-.           /MM . .             /  L '-, 
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//     ;     ___,--. \MM(    `-'   )M//MM\       `  ,',.;      .-'* ;     .' 
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//     |      \MM()M   MMM)__   /MM(/MP'  ___, \  \ `  `. `.   /__,    ,' 
//     |       MMMM/   MMMMMM( /MMMMP'__, \     | /      `. `-,_\     / 
//     |       MM     /MMM---' `--'_ \     |-'  |/         `./ .\----.___ 
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//  \  |      |/    __,--'                                   /  /         \  \ 
//   \ |      __,--'                                        /  /           \  \ 
//    \|__,--'                                          _,-;M-K,           ,;-;\ 
//                                                     <;;;;;;;;           '-;;;; 
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green,  title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red,  title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart

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