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Strategie zur Verhinderung von Verlusten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-12 10:47:38
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Übersicht

Diese Strategie berechnet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte, um den Trend zu bestimmen. Es geht lang, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt geht, und setzt einen dynamischen Trailing Stop Loss, um Gewinne zu erzielen, wenn sich der Preis um einen bestimmten Prozentsatz ändert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet das goldene Kreuz von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten, um den Beginn eines Aufwärtstrends zu bestimmen. Insbesondere berechnet sie den einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskosten über einen bestimmten Zeitraum, vergleicht die Werte der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte und beurteilt den Beginn eines Aufwärtstrends, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen überschreitet.

Nach dem Öffnen einer Long-Position setzt die Strategie keinen festen Stop-Loss, sondern verwendet einen dynamischen Trailing-Stop-Loss, um Gewinne zu erzielen. Die Stop-Loss-Linie basiert auf: Höchster Preis * (1 - Stop-Loss-Prozent). Dies ermöglicht es der Stop-Loss-Linie, sich mit steigendem Preis nach oben zu bewegen. Wenn der Preis um einen bestimmten Prozentsatz sinkt, wird der Stop-Loss ausgelöst, um die Position zu verlassen.

Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass es eine unbegrenzte Verfolgung von Aufwärtstrends ermöglicht und gleichzeitig Gewinne erzielt, sobald sie durch den Stop-Loss ein bestimmtes Niveau erreichen.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Trailing Stop Loss Strategie sind:

Es ermöglicht unbegrenztes Verfolgen von Trends, ohne große Bewegungen zu verpassen.
Einfach Trends ohne Stop-Loss zu verfolgen kann zu Verlusten führen, wenn der Trend endet.
Es ist flexibler als feste Stop-Losses. Feststehende Stopps können nur auf einen Preis gesetzt werden, während dieser Stop-Loss mit dem höchsten Preis bewegt.
Es hat niedrigere Pullback-Risiken. Feste Stops sind oft weit vom höchsten Preis entfernt, was zu vorzeitigen Stop-Outs bei normalen Pullbacks führt. Dieser Stop-Loss bleibt nahe dem höchsten Preis, um zu vermeiden, dass er unnötig gestoppt wird.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Der für Eingangssignale verwendete Indikator kann instabil sein und falsche Signale erzeugen.
Es gibt nur einen einzigen Stop-Loss-Ansatz ohne Berücksichtigung anderer Faktoren.
Es gibt keine Gewinnziele, die sich ausschließlich auf den Stop-Loss stützen.
Die Parameter wie gleitende Durchschnittsperioden müssen weiter optimiert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in mehreren Bereichen verbessert werden:

Zusätzliche Indikatoren zur Bestätigung von Einträgen und zur Vermeidung falscher Signale, z. B. Volumen.
Wenn die Gewinne einen bestimmten Prozentsatz erreichen, fügen Sie die Gewinnnahme hinzu.
Verbesserung der Stop-Loss-Sicherheit durch dynamische Anpassung der Stop-Distanz bei außergewöhnlichen Marktereignissen.
Optimieren von Parametern wie Handelsinstrumenten und Handelssitzungen.
Fügen Sie maschinelles Lernen hinzu, um Parameter dynamisch anzupassen und Indikatoren zu optimieren und Stop-Loss-Niveaus automatisch zu optimieren.

Zusammenfassung

Die allgemeine Logik dieser Strategie ist solide und vernünftig. Die Verwendung von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten zur Bestimmung von Trends ist ein klassischer Ansatz. Trailing Stop Loss ist auch effektiv, um Gewinne zu erzielen und Risiken zu reduzieren. Allerdings sind kontinuierliche Tests und Optimierungen für die Indikatoren und Parameter erforderlich, um die Strategie konsequent profitabel zu machen. Gleichzeitig müssen große Marktveränderungen, die die Strategie ungültig machen könnten, durch Verbesserung der Gesamtlogik und des Rahmens und durch Hinzufügen von Schutzmaßnahmen vermieden werden.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
//  Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @jason5480
//  Revision: v1.0.0
//  Date:     05-May-2021
//
//  Description
//  =============================================================================
//  This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
//  The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
//  If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
//  it will follow the price with small steps (percentagewise)
//  If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
//  Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
//  Enable Trailing - Enable or disable the trailing.
//  Stop Loss % - The percentage of the price decrease to set the stop loss price target for long positions.
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Stop Loss",
         shorttitle = "TSL",
         overlay = true,
         pyramiding = 0,
         calc_on_every_tick = true,
         default_qty_type = strategy.cash,
         default_qty_value = 100000,
         initial_capital = 100000)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================

// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")

enableStopLossTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for stop loss.")
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Long Stop Loss %', type = input.float, minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, inline = "Trailing Stop Loss Perc", group = "Strategy") / 100

// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate   = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date",   type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date

isWithinBacktestPeriod() => true

// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY LOGIC ===================================================================================================

fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)

bool startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)

bool longIsActive = startLongDeal or strategy.position_size > 0

// determine trailing stop loss price
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (longIsActive)
    stopValue = high * (1 - longTrailingStopLossPerc)
    max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
    na

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================

if (isWithinBacktestPeriod())
    // getting into LONG position
    strategy.entry(id = "Long Entry", long = strategy.long, when = startLongDeal, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
    // submit exit orders for trailing stop loss price
    strategy.exit(id = "Long Stop Loss", from_entry = "Long Entry", stop = longTrailingStopLossPrice, when = longIsActive, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Stop Loss activated")


//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================

bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)

plot(series = fastMA, title = "Fast SMA", color = #0056BD, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plot(series = slowMA, title = "Slow SMA", color = #FF6A00, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", style = shape.circle, location = location.absolute, color = color.green, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", style = shape.labelup, location = location.absolute, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0, size = size.tiny)

plot(series = strategy.position_avg_price, title = "Position", color = color.blue, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = longTrailingStopLossPrice, title = "Long Trail Stop", color = color.fuchsia, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)

// ==================================================================================================================

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