Die Moving Average Range Swallowing Strategy ist eine Trend-Folge-Strategie, die auf gleitenden Durchschnitten basiert.
Die Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte: eine schnelle Linie und eine langsame Linie. Die schnelle Linie hat einen kleineren Parameter und ist empfindlicher auf Preisänderungen. Die langsame Linie hat einen größeren Parameter und bestimmt Trends zuverlässiger. Sie geht lang, wenn die schnelle Linie über die langsame Linie überschreitet, und geht kurz, wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie überschreitet.
Es führt auch mehrere Hilfs gleitende Durchschnitte ein, um die Haupttrendrichtung zu beurteilen, um Missverhältnisse zu vermeiden.
Für jeden Handel kann die Strategie wählen, ob sie Aufträge mit einer festen Menge platziert oder dynamisch die Positionsgröße auf der Grundlage des in Parametern festgelegten maximalen Verlustprozentsatzes berechnet.
Diese Risiken können durch Optimierung der MA-Parameter, Anpassung der Gewichte der Hilfs-MA, Änderung der Stop-Loss-Bereiche usw. verringert werden. Darüber hinaus minimieren strenge Positionsgrößenregeln Schäden durch Einzelhandelsverluste.
Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Insgesamt ist die Moving Average Range Swallowing Strategy eine sehr praktische quantitative Handelsstrategie. Sie kombiniert sowohl Trendfolgung als auch Risikokontrolle, die für langfristige Bestände geeignet sind. Durch die Optimierung von Parametern und Funktionalität kann die Strategie robuster und intelligenter für eine nachhaltige Rentabilität gemacht werden.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 45m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades. // It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts. // Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel. // There is also a Position Management option thats // sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade, // based on the percentage distance to the stop loss level. // If you turn this option on you will see how the profit // grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same. strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value = 0.04, initial_capital=100, process_orders_on_close=false) direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1) strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long)) //Inputs PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management") risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01 //SL & TP Inputs i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit") i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback") i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander") i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter") //MA Type Selector MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------") MA1Period = input(9, title="MA1 Period") MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA2Period = input(21, title="MA2 Period") MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA3Period = input(50, title="MA3 Period") MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA4Period = input(100, title="MA4 Period") MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) //MA Selector MA1 = if MA1Type == "SMA" sma(close, MA1Period) else if MA1Type == "EMA" ema(close, MA1Period) else if MA1Type == "WMA" wma(close, MA1Period) else if MA1Type == "RMA" rma(close, MA1Period) else if MA1Type == "HMA" hma(close, MA1Period) else if MA1Type == "ALMA" alma(close, MA1Period, 0.85, 6) MA2 = if MA2Type == "SMA" sma(close, MA2Period) else if MA2Type == "EMA" ema(close, MA2Period) else if MA2Type == "WMA" wma(close, MA2Period) else if MA2Type == "RMA" rma(close, MA2Period) else if MA2Type == "HMA" hma(close, MA2Period) else if MA2Type == "ALMA" alma(close, MA2Period, 0.85, 6) MA3 = if MA3Type == "SMA" sma(close, MA3Period) else if MA3Type == "EMA" ema(close, MA3Period) else if MA3Type == "WMA" wma(close, MA3Period) else if MA3Type == "RMA" rma(close, MA3Period) else if MA3Type == "HMA" hma(close, MA3Period) else if MA3Type == "ALMA" alma(close, MA3Period, 0.85, 6) MA4 = if MA4Type == "SMA" sma(close, MA4Period) else if MA4Type == "EMA" ema(close, MA4Period) else if MA4Type == "WMA" wma(close, MA4Period) else if MA4Type == "RMA" rma(close, MA4Period) else if MA4Type == "HMA" hma(close, MA4Period) else if MA4Type == "ALMA" alma(close, MA4Period, 0.85, 6) // X Y Logic x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"]) y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"]) X = if x == "MA1" MA1 else if x == "MA2" MA2 else if x == "MA3" MA3 else if x == "MA4" MA4 else if x == "close" close Y = if y == "MA1" MA1 else if y == "MA2" MA2 else if y == "MA3" MA3 else if y == "MA4" MA4 else if y == "close" close //SL & TP Calculations SwingLow=lowest(i_SwingLookback) SwingHigh=highest(i_SwingLookback) bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1] LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander) SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander) islong=strategy.position_size > 0 isshort=strategy.position_size < 0 SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na //Position Management Calculations capital=strategy.equity distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price) distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1 PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss PSqty=PS/close SPSqty=SPS/close //Strategy Calculations MAFilter=close > MA4 BUY = crossover(X , Y) SELL = crossunder(X , Y) BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter //Entries strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2) strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2) //Exits if i_SL //and SL != na strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL) strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL) if i_MAFilter strategy.close("long", when=SELL) strategy.close("short", when=BUY) //Plots plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL") plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1") plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2") plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3") plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4") plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup") plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup") //Debugging Plots plot(LSL, transp=100, title="SwingLow") plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought") plot(PSqty, title="PSqty", transp=100) plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100) plot(PS, title="PS", transp=100) plot(SPS, title="SPS", transp=100) plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100) plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100) plot(capital, title="equity", transp=100)