Trendfolgestrategie basierend auf RSI und WMA
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nennt sich Trend-Tracking-Strategie basierend auf RSI und WMA. Die Strategie nutzt die Vorteile von zwei Indikatoren, einem relativ starken Indikator (RSI) und einem gewichteten Moving Average (WMA), um überkaufte und überverkaufte Bereiche durch den RSI zu bestimmen, in Kombination mit dem WMA, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen, um die Preisentwicklung effektiv zu verfolgen.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt hauptsächlich den RSI, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft ist. Wenn der RSI unter der Überverkaufsgrenze liegt, wird die Aktie als überkauft angesehen, diesem lange Positionen geöffnet werden können. Wenn der RSI über der Überkaufsgrenze liegt, wird die Aktie als überkauft angesehen, was bedeutet, dass die Positionen geöffnet wurden, es ist eine gute Gelegenheit zu schließen.
Die Transaktionslogik der Strategie ist:
- Wenn der RSI unter der Überverkaufsgrenze liegt, überschreiten Sie und setzen Sie einen Stop Order.
- Wenn der RSI über der Überkauflinie liegt und ein Übertritt erfolgt, wird der Übertritt abgewickelt.
- Wenn der Preis die WMA-Gehaltslinie überschreitet, wird der zuvor eingestellte Stop-Off-Wert rückgängig gemacht.
- Wenn der Preis unterhalb der WMA-Mittellinie liegt und ein Plus ist, wird ein Plus ausgeglichen.
Mit dieser Handelslogik kann man mehrere Trends an den relativen Tiefstständen verfolgen, während man den Kurzkurstrend an den relativen Höhen verfolgt, um einen Teil des Gewinns aus dem Preistrend zu erhalten.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Der RSI und der WMA helfen bei der Ermittlung von Preistrends und Überkauf-Überverkauf-Bereichen.
- Durch die Verfolgung der Überkauf- und Überverkaufszonen kann man in die Spielhalle gelangen, wo es relativ hoch und niedrig ist.
- Mit einem Stop-Off-System kann man schnell aussteigen und einen Teil des Gewinns einnehmen, wenn sich der Trend umkehrt.
- Die Strategie-Logik ist einfach und klar, die Parameter sind leicht zu verstehen und anzupassen.
- Sie können gleichzeitig mehr als nur einen Job machen und sind in jedem Marktumfeld einsetzbar.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken, insbesondere:
- Der RSI und der WMA haben Zeitverzögerungen und können überkaufende und überverkaufte Bereiche identifizieren, wobei ein Rückschritt der Preisentwicklung möglich ist.
- Die Stopp-Plakette ist leicht zu erschüttern und kann nicht vollständig zurückgezogen werden.
- Strategieparameter müssen ständig optimiert und angepasst werden, z. B. Überkauf-Überverkauf-Linien, Durchschnittszyklen usw.
- “Wenn die Märkte stark schwanken, kann das zu großen Verlusten für die Strategie führen”.
Diese Risiken können verbessert und optimiert werden, z. B. durch Einstellung von Stop Losses, Anpassung der Parameteroptimierung usw.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie erfordert weitere Optimierungen in folgenden Bereichen:
- Ein zusätzlicher Stop-Loss-Funktion. Da die laufenden Stop-Loss-Funktionen schnell überschrieben werden können, sollten Sie gleichzeitig eine Stop-Loss-Funktion einrichten.
- Optimierung der Parameter des RSI und WMA. Die Auswirkungen der verschiedenen Parameter auf die Strategie-Rendite können durch Rückmessungen und Simulationen der realen Platte getestet werden.
- Positionsmanagement-Funktionen werden hinzugefügt. Die Risikolockage für einzelne Positionen wird durch Positionsquote, Anzahl der Wiedereinlagen usw. kontrolliert.
- Zusätzlich zu den RSI und WMA können auch andere Indikatoren wie MACD und KD eingeführt werden, um eine Portfoliostrategie zu bilden.
- Achine learning algorithms can optimize the parameters automatically based on backtesting. Achine learning algorithms können die Parameter automatisch basierend auf Backtesting optimieren.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet die beiden Indikatoren RSI und WMA, um die Preisentwicklung zu identifizieren, während die Überkaufe und Überverkäufe beurteilt werden, um die Preisentwicklung automatisch zu verfolgen und einen Teil der Gewinne zu erzielen. Die Strategie kann noch optimiert werden, indem die Ertragskraft und Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ...
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..
strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)
length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")
enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")
price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)
co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (enableLongTrades and co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (enableShortTrades and cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")
// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")
// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)