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RSI/WMA-Trendverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-18 15:35:37
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Übersicht

Die Strategie trägt den Namen RSI/WMA Trend Tracking Strategy. Sie nutzt die Vorteile sowohl des Relative Strength Index (RSI) als auch des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA), um überkaufte und überverkaufte Bereiche und die Kursentwicklung zu bestimmen und somit die Preisentwicklung effektiv zu verfolgen.

Strategieprinzip

Der Grundgedanke ist die Verwendung des RSI-Indikators, um überkaufte/überverkaufte Situationen zu identifizieren. Wenn der RSI unter die Überkauflinie fällt, zeigt er den Überverkaufstatus an und es können Long-Positionen eröffnet werden. Wenn der RSI über die Überkauflinie fällt, während Long-Positionen eröffnet werden, bietet er gute Möglichkeiten, Longs zu schließen. Darüber hinaus wird WMA verwendet, um den Preistrend zu messen.

Insbesondere ist die Handelslogik:

  1. Gehen Sie lang ein, wenn der RSI unter die Überverkaufslinie fällt und Sie profitieren.

  2. Schließen Sie lang, wenn der RSI über die Überkauflinie geht, während Sie offene Long-Positionen halten.

  3. Annullieren Sie den Gewinn, wenn der Preis über WMA steigt.

  4. Schließen von Longs, wenn der Kurs unterhalb der WMA liegt, während offene Longpositionen gehalten werden.

Diese Logik ermöglicht es, den Aufwärtstrend bei relativen Tiefs und den Abwärtstrend bei relativen Höchstständen zu verfolgen und einen Teil der Kursbewegung zu erfassen.

Vorteile

Die wichtigsten Vorteile sind:

  1. Verwenden Sie sowohl den RSI als auch den WMA für eine bessere Trend- und Überkauf/Überverkaufsanalyse.

  2. Eintritt bei relativ hohen/niedrigen Niveaus durch Überkauf/Überverkauf.

  3. Gewinnen Sie schnell, indem Sie Exit-Orders setzen und Teile der Preisbewegung erfassen.

  4. Einfache und leicht verständliche Logik, einfache Anpassung der Parameter.

  5. Es ist sowohl lang als auch kurzfristig zulässig und an alle Marktbedingungen angepasst.

Risiken

Es gibt einige Risiken, die zu beachten sind:

  1. Verzögerungen bei RSI und WMA können zu verzögerten Signalen führen.

  2. Take-Profit-Aufträge können vorzeitig gestoppt werden.

  3. Parameter erfordern eine ständige Optimierung und Anpassung, z. B. Überkauf/Überverkauf.

  4. Eine beträchtliche Schlagsäge kann zu großen Verlusten führen.

Die Risiken können durch Einbeziehung von Stop Loss, Parameter-Tuning durch Optimierung usw. verbessert werden.

Verbesserungsbereiche

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter verbessert werden:

  1. Einbeziehen Sie Stop Loss neben Take Profit.

  2. Optimierung von Parametern wie RSI/WMA-Perioden durch Backtesting und Papierhandel.

  3. Einführung einer Positionsgröße für ein besseres Risikomanagement.

  4. Kombinieren Sie mehr Indikatoren wie MACD, KD, um Indikatorkombinationen zu bilden.

  5. Verwenden Sie maschinelles Lernen, um Parameter automatisch für eine bessere Leistung einzustellen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert RSI und WMA, um überkaufte/überverkaufte Niveaus und Spot-Trendumkehrungen zu identifizieren, automatisch Preistrends zu verfolgen und einen Teil der Gewinne zu erfassen.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)
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