Momentum-Durchbruch-Strategie basierend auf gleitendem Durchschnitt und Zyklusbeurteilung
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie berechnet die durchschnittliche EMA der verschiedenen Perioden, um zu beurteilen, in welcher Periodenphase sich der Markt befindet, und kombiniert diese mit der ATR, um einen Durchbruch zu erzielen, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu erzielen, Trends zu verfolgen.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie die 5-Tage-, 20-Tage- und 40-Tage-Mittellinie mit 3 EMA-Linien
- Vergleichen Sie die Größenverhältnisse zwischen den drei Durchschnittslinien, um zu beurteilen, ob sich der Markt in einer von sechs verschiedenen Perioden befindet
- 5 Tage Linie> 20 Tage Linie> 40 Tage Linie ist die erste Periode
- 20 Tage Linie>5 Tage Linie>40 Tage Linie ist die zweite Periode ……
- Berechnung des ATR-Wertes nach der Periode und Einstellung des ATR-Multiplikators als Durchbruchstandard
- Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis den ATR-Trailing-Stop des vorherigen BAR überschreitet
- Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis einen ATR-Trailing-Stop von BAR überschreitet
- Mit einer solchen Kombination von Beurteilungen wird ein hoher Wahrscheinlichkeitsgrad für Trend-Tracking-Transaktionen erreicht.
Strategische Vorteile
- Zyklische Beurteilung erhöht die Signalsicherheit
Durch das Beurteilen der Größenverhältnisse zwischen den verschiedenen EMA-Gewährlinien kann man die derzeitige Phase des Marktzyklus effektiv beurteilen und falsche Signale in ungeeigneten Zyklen vermeiden.
- ATR-Durchbruch: Falschsignale werden gefiltert
Der ATR-Indikator kann die Volatilität des Marktes wirksam ausdrücken und setzt eine bestimmte Anzahl von ATRs als Durchbruchskriterien, die viele falsche Durchbruchsignale filtern können.
- Portfolio-Beschlüsse ergeben eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Handelsmöglichkeit
Die organische Kombination von Cycle Judgement und ATR Breakthrough Judgement erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal erzeugt wird, was die Gewinnwahrscheinlichkeit des Handels erhöht.
Strategisches Risiko
- Parameter sind schwieriger zu optimieren
Da die Strategie mehrere Parameter enthält, ist die Optimierung schwieriger. Die falsche Einstellung der Parameter kann die Strategie beeinträchtigen.
- Es gibt eine gewisse Rückständigkeit.
Bei schnellen Veränderungen in der Marktlage sind sowohl die EMA-Mittellinie als auch der ATR-Indikator etwas zurückgeblieben, was zu falschen Signalen oder verpassten Gelegenheiten führen kann.
- Strenge Schadensbegrenzung erforderlich
Es ist schwierig, mit jedem technischen Indikator die Entstehung von Fehlsignalen vollständig zu vermeiden, und es ist notwendig, strenge Stop-Losses einzustellen, um das Risiko zu kontrollieren.
Richtung der Strategieoptimierung
- Weitere Optimierungsparameter
Optimierung der Parameter mit den reicheren historischen Daten, um die optimale Parameterkombination zu finden.
- Erhöhung der Anpassungsfähigkeit
Eine automatische Anpassung der ATR-Parameter an die Marktvolatilität kann in Betracht gezogen werden, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.
- In Kombination mit anderen Indikatoren
Es kann versucht werden, die Signalqualität zu verbessern, indem andere Indikatoren wie Schwankungen und Verkehrsmengen verwendet werden, um die Entscheidung zu unterstützen.
Zusammenfassen
Die Strategie setzt durch EMA-Gleichgewichts-Beschlusszyklus und ATR-Indikator die Dynamik-Breakout-Standards, um einen Trend-Tracking-Geschäft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Sie hat Vorteile wie Beurteilungszyklus, Falschsignal-Filterung und verbesserte Signalqualität. Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass die Parameter schwierig zu optimieren sind und das Risiko von Verzögerungen besteht. Die Strategie muss weiter optimiert werden, um die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen.
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo
//@version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true)
ema_short = ta.ema(close,5)
ema_middle = ta.ema(close,20)
ema_long = ta.ema(close,40)
cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long
cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long
cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short
cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short
cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle
cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle
bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3
bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6
// label.new("cycle_1")
// bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na)
// bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na)
// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(7, title='ATR Period')
h = false
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
atr = ta.atr(14)
atr_length = input.int(25)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length)
atr_valid = atr_rsi>50
long_condition = buy and bull_cycle and atr_valid
short_condition = sell and bear_cycle and atr_valid
Exit_long_condition = short_condition
Exit_short_condition = long_condition
if long_condition
strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")
if Exit_long_condition
strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
// strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
// strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")
if short_condition
strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")
// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
// strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
// strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")
inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0
// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
//atr > close *0.01* parameter