Diese einzigartige, systematische, regelbasierte Handelsstrategie ist in der folgenden Kategorie zu finden. Sie verwendet normalisierte Preisreihen, die von Rohtickerpreisen in Gernerate-Handelssignale umgewandelt wurden.
Der
Die Kerngeschäfte sind einfach, bei normalisierter Preiskreuzung HMA lang, bei Kreuzung unter HMA kurz.
Die Positionsgröße wird dynamisch anhand der jüngsten Preisvolatilität und des vom Benutzer definierten Jahresrisikoziels angepasst. Die Positionen sind risikogewichtet, größere Größe mit niedrigerer Volatilität und kleinere mit höherer Volatilität. Die jüngste Volatilität ist die Standardabweichung der Renditen in den letzten 14 Perioden, die dann als erwartete Renditen in die jährliche Volatilität extrapoliert wird. Das jährliche Risikoziel wird als Referenz für die volatilitätsbereinigte Positionsgröße verwendet. Das Standardziel beträgt 10% des Gesamtkapitals. Das Anfangskapital sollte als maximaler Verlust pro Handel festgelegt werden. Maximaler Hebel ermöglicht das Erreichen des Risikoziels, wenn die zugrunde liegende natürliche Volatilität unzureichend ist, und lindert übermäßig niedrige Volatilität.
Hard Stops basieren auf dem multiplikator für den aktuellen durchschnittlichen Preis, der vom Benutzer konfiguriert werden kann.
Zu den Maßnahmen zur Risikokontrolle gehören alternative gleitende Durchschnittswerte und die Anpassung von Risikobegriffen.
Die Strategie integriert verschiedene Techniken wie Normalisierung, dynamische Positionsanpassung, Hard Stops zur Risikokontrolle. Der Handel basiert auf einfachen Regeln, die dem Trend folgen. Die Parameter können an persönliche Präferenzen und Marktregime angepasst werden. Für eine praktikable Anwendung in der realen Welt lohnt es sich, weiter zu testen und zu überprüfen.
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Crunchster1 //@version=5 strategy(title="Crunchster's Normalised Trend Strategy", shorttitle="Normalised Trend Strategy", overlay=false ) // Inputs and Parameters src = input(close, 'Source', group='Strategy Settings') length = input.int(title="Lookback period for price normalisation filter", defval=14, minval=2, group='Strategy Settings', tooltip='This sets the lookback period for the volatility adjustment of returns, which is used to transform the price series into the "real price"') hlength = input.int(title="Lookback period for Hull Moving Average", defval=100, minval=2, group='Strategy Settings') offset = input.int(title="HMA Offset", defval=0, minval=0, group='Strategy Settings') long = input(true, 'Long', inline='08', group='Strategy Settings') short = input(true, 'Short', inline='08', group='Strategy Settings', tooltip='Toggle long/short strategy on/off') stopMultiple = input.float(1, 'Stop multiple', step=0.25, group='Risk Management Settings', tooltip='Multiple for ATR, setting hard stop loss from entry price') lev = input.float(1, 'Max Leverage', step=0.5, group='Risk Management Settings', tooltip='Max leverage sets maximum allowable leverage of total capital (initial capital + any net profit), capping maximum volatility adjusted position size') riskT = input.float(10, maxval=75, title='Annualised Volatility Target %', group='Risk Management Settings', tooltip='Specify annual risk target, used to determine volatility adjusted position size. Annualised daily volatility is referenced to this value and position size adjusted accordingly') comp = input(false, 'Compounding', inline='09', group='Risk Management Settings') Comppct = input.float(50, '%', step=5, inline='09', group='Risk Management Settings', tooltip='Toggle compounding of profit, and set % of profit to compound') // Backtesting period FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, inline='04', group='Backtest range') FromMonth = input.int(defval=1, title='From Mon', minval=1, maxval=12, inline='04', group='Backtest range') FromYear = input.int(defval=2018, title='From Yr', minval=1900, inline='04', group='Backtest range', tooltip='Set start of backtesting period') ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31, inline='05', group='Backtest range') ToMonth = input.int(defval=1, title='To Mon', minval=1, maxval=12, inline='05', group='Backtest range') ToYear = input.int(defval=9999, title='To Yr', minval=1900, inline='05', group='Backtest range', tooltip='Set end of backtesting period') start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) window = true // Normalised returns calculation nRet = (src - src[1]) / ta.stdev((src - src[1]), length) nPrice = ta.cum(nRet) //Hull Moving Average - using normalised price series fHMA = ta.wma(2 * ta.wma(nPrice[offset], hlength / 2) - ta.wma(nPrice[offset], hlength), math.round(math.sqrt(hlength))) //Risk Management formulae strategy.initial_capital = 50000 tr = math.max(high - low, math.abs(high - close), math.abs(low - close)) //True range stopL = ta.sma(tr, 14) //Average true range stdev = ta.stdev(close-close[1], 14) //volatility of recent returns maxcapital = strategy.initial_capital+strategy.netprofit //Maximum capital available to invest - initial capital net of profit annvol = 100*math.sqrt(365)*stdev/close //converts recent volatility of returns into annualised volatility of returns - assumes daily timeframe risk = 1.1 if comp risk := (strategy.initial_capital+(Comppct*strategy.netprofit/100))//adjust investment capital to include compounding else risk := strategy.initial_capital shares = (risk * (riskT/annvol)) / close //calculates volatility adjusted position size, dependent on user specified annualised risk target if ((shares*close) > lev*maxcapital) //ensures position size does not exceed available capital multiplied by user specified maximum leverage shares := lev*maxcapital/close //To set the price at the entry point of trade Posopen() => math.abs(strategy.position_size[1]) <= 0 and math.abs(strategy.position_size) > 0 var float openN = na if Posopen() openN := stopL // Strategy Rules if long longCondition = ta.crossover(nPrice, fHMA) and window exitlong = ta.crossunder(nPrice, fHMA) if (longCondition) strategy.entry('Go Long!', strategy.long, qty=shares) if strategy.position_size > 0 strategy.exit('Stop Long', from_entry = 'Go Long!', stop=(strategy.opentrades.entry_price(0) - (openN * stopMultiple))) if (exitlong) strategy.close('Go Long!', immediately = true) if short shortCondition = ta.crossunder(nPrice, fHMA) and window exitshort = ta.crossover(nPrice, fHMA) if (shortCondition) strategy.entry('Go Short!', strategy.short, qty=shares) if strategy.position_size < 0 strategy.exit('Stop Short', from_entry = 'Go Short!', stop=(strategy.opentrades.entry_price(0) + (openN * stopMultiple))) if (exitshort) strategy.close('Go Short!', immediately = true) // Visuals of trend and direction plot(nPrice, title='Real Price', color=color.black) MAColor = fHMA > fHMA[3] ? #00ff00 : #ff0000 MA1 = plot(fHMA, title='Hull MA', color=MAColor) MA2 = plot(fHMA[3], title='Hull MA Offset', color=MAColor) fill(MA1, MA2, title='Band Filler', color=MAColor)