Diese Strategie wird
Die Strategie beruht hauptsächlich auf folgenden Grundsätzen:
Verwenden Sie SMA-Linien mit unterschiedlichen Parametern, um goldenen Kreuz- und toten Kreuz-Handelssignale zu konstruieren. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige SMA den langfristigen SMA überschreitet, und ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige SMA den langfristigen SMA überschreitet.
Verwenden Sie den Ichimoku-Cloud-Chart-Indikator, um Markttiefe und Trends zu bestimmen. Ein Kaufsignal wird nur generiert, wenn der Schlusskurs höher ist als der führende Spanne A und der führende Spanne B des Cloud-Charts, und ein Verkaufssignal wird nur generiert, wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Spanne A und der Spanne B, was die meisten falschen Signale ausfiltert.
Verwenden Sie Handelsvolumenindikatoren, um falsche Signale mit geringem Volumen auszufiltern.
Verwenden Sie die Funktion Graphshape, um die Positionen der Kauf- und Verkaufssignale auf dem Diagramm zu markieren.
Auf diese Weise werden kurz- und langfristige Trends, Markttiefeindikatoren und Handelsvolumenindikatoren berücksichtigt, um Handelsentscheidungen zu optimieren.
Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:
Zu den Risiken dieser Strategie gehören außerdem:
Diese Risiken können durch Optimierung von Parametern wie SMA, Ichimoku, Volumen und Auswahl geeigneter Handelsprodukte reduziert werden.
Die Strategie kann auf verschiedene Weise optimiert werden:
Diese Strategie integriert SMA-Crossover, Markttiefe-Indikatoren und Volumen-Indikatoren, um eine relativ stabile und zuverlässige quantitative Handelsstrategie zu bilden. Sie kann durch Parameter-Tuning, Hinzufügen neuer technischer Indikatoren usw. weiter optimiert werden. Die Backtest- und Live-Ergebnisse sind vielversprechend. Zusammenfassend bietet diese Strategie einen guten Lernfall für Anfänger.
/*backtest start: 2024-01-16 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true) // Define the length of SMA shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length") longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length") volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length") // Calculate the SMA and Volume MA shortSma = sma(close, shortSmaLength) longSma = sma(close, longSmaLength) volumeMa = sma(volume, volumeLength) // Define the lengths of the Ichimoku Cloud components tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length") kijunLength = input(26, title="Kijun Length") senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length") displacement = input(26, title="Displacement") // Calculate the Ichimoku Cloud components tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2 kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2 senkouA = (tenkan + kijun) / 2 senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2 // Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa // Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small) plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small) // Execute the strategy if (buyEntry) strategy.entry("Buy", strategy.long) if (sellEntry) strategy.entry("Sell", strategy.short)