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Auftritt des Bullenmarktes Darvas Box Kaufstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-29 09.53:55
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Übersicht

Die Bull Market Breakout Darvas Box Buy Strategie ist eine modifizierte Version der Darvas Box Strategie, die nur während eines Bullenmarktes lang geht.

Strategie Logik

Diese Strategie basiert auf der Darvas-Box-Theorie. Die Darvas-Box-Theorie glaubt, dass, wenn der Preis nach einer Konsolidierung aus der Box bricht, es ein gutes Long-Entry-Signal ist.

Insbesondere berechnet die Strategie zuerst das niedrigste Tief der letzten 5 Tage, um das untere Band der Box zu zeichnen. Dann berechnet sie das höchste Hoch der letzten 5 Tage, um das obere Band zu zeichnen. Wenn der Schlusskurs über das obere Band bricht, signalisiert sie, dass der Trend bullisch geworden ist und zum Schlusskurs lang geht.

Nach dem Long-Gehen setzt die Strategie den Stop-Loss in der Nähe des unteren Bandes der Box und den Take-Profit auf das 5-fache der Stop-Loss-Größe.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Die Box-Theorie zu verwenden, um lange Einträge zu identifizieren, kann effektiv Lärm filtern.

  2. Nur bei klarem Breakout-Signal zu gehen, vermeidet viele unnötige zufällige Trades.

  3. Mit vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit kann das Risiko gut kontrolliert werden.

  4. Nur der Kauf von Ausbrüchen während eines Bullenmarktes vermeidet das Risiko von unruhigen und Bärenmärkten.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Die Box-Theorie ist nicht perfekt, Ausbruch garantiert keinen weiteren Aufstieg.

  2. Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt.

  3. Es gibt keinen Austrittsmechanismus, langfristige Haltung kann riskant sein.

  4. Die Parameter müssen möglicherweise für verschiedene Märkte angepasst werden.

Einige Methoden zur Optimierung und Verbesserung auf der Grundlage der Risiken:

  1. Kombination mit mehr Indikatoren, um die Zuverlässigkeit der Ausbruchssignale zu bestätigen.

  2. Warten Sie auf einen erneuten Test oder einen zweiten Ausbruch, bevor Sie eintreten.

  3. Hinzufügen Sie einen Stop-Loss, um Gewinne zu erzielen.

  4. Test und Optimierung von Parametern unter Verwendung verschiedener Marktdaten.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

  1. Optimieren Sie den Boxparameter, testen Sie, ob verschiedene Tagesparameter bessere Ergebnisse erzielen können.

  2. Hinzufügen von Filterindikatoren, um sicherzustellen, dass der Kauf in einem Aufwärtstrend verläuft, z. B. in Kombination mit gleitenden Durchschnitten.

  3. Optimieren Sie Stop Loss und Gewinn für verschiedene Märkte.

  4. Hinzufügen Sie den Stop-Loss, um den Gewinn zu verfolgen.

  5. Hinzufügen von Exit-Signalen, um Profit zu machen, wenn es einen Rückzug gibt.

Schlussfolgerung

Die Bull Market Breakout Darvas Box Buy Strategie ist eine einfache, aber wirksame Trendverfolgungsstrategie, die auf der Darvas-Theorie basiert. Sie geht nur lange bei klaren Kaufsignalen, um unnötige zufällige Trades zu vermeiden. Sie hat auch vordefinierte Stop Loss und Take Profit, um das Risiko zu kontrollieren. Diese Strategie ist einfach und praktisch für Bullenmärkte, aber Risiken müssen überwacht werden und weitere Optimierungen können für stabilere Gewinne in verschiedenen Märkten erforscht werden.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

boxp = input(5, "BOX LENGTH")

LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)

NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")

// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)

// Define exit conditions
exitLong = false  // No specific exit condition mentioned in the original script

// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox

// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5

// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)

// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)

// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")

// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)
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