Bullenmarkt-Strategie zum Jagen von Boxkäufen
ChaoZhang
Überblick
Die Bull-Follow-Boxen-Buy-Strategie ist eine modifizierte Version der Darvas-Boxen-Strategie, die nur während der Bull-Markt-Zeit länger ist. Die Strategie zeichnet zunächst eine Boxengebiete nach dem höchsten Preis aus und läuft bei der Schließung ein, wenn der Preis die Box überschreitet.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf der Darvas-Boxentheorie. Die Darvas-Boxentheorie besagt, dass es ein guter Zeitpunkt ist, mehr zu tun, wenn der Preis nach der Querordnungsreihenfolge über die Boxen bricht. Die Strategie entscheidet nach dieser Theorie, mehr Eintrittszeiten zu machen.
Konkret berechnet die Strategie zunächst die niedrigsten Preise der letzten 5 Tage und zeichnet den Unterlauf der Box. Dann wird der höchste Preis der letzten 5 Tage berechnet und der Auflauf der Box zeichnet. Wenn der Kurs die Schließung überschreitet, wird der Kurs in einen Bullenmarkt überführt und eine Position zum Schließungspreis eröffnet.
Die Strategie setzt den Stop-Loss in der Nähe der unteren Bahn des Rumpfes und setzt den Stop-Stop fünfmal so groß wie der Stop-Loss.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Mit Hilfe der Theorie der Hülle kann die Zeit, in der die Hühner nachgehen, effektiv gefiltert werden, um einen Teil des Geräusches zu vermeiden.
Es gibt viele Möglichkeiten, um zu verhindern, dass die meisten unnötige, zufällige Positionen.
Mit Stop-Loss- und Stop-Stop-Logik ist das Risiko sehr gut zu kontrollieren.
Es ist wichtig zu wissen, dass man sich nur in einem bullish-Markt auf die Zähne halten kann, um die Risiken zu vermeiden, die sich aus einem wackligen Markt und einem bärenartigen Markt ergeben.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Theorie der Kiste ist nicht perfekt, und ein Kursanstieg bedeutet nicht, dass die Preise weiter steigen können.
Das Risiko einer Rückführung nach dem Durchbruch der Box auf die Schiene wird nicht berücksichtigt und kann zum Stillstand kommen.
Es gibt keine Ausstiegsmechanismen, und die Risiken einer langfristigen Haltung sind zu beachten.
Die Strategieparameter müssen möglicherweise für verschiedene Märkte angepasst werden.
Risiken können optimiert und verbessert werden, indem:
In Kombination mit weiteren Kennzahlen wird die Zuverlässigkeit des Durchbruchs der Hülle beurteilt.
Nach dem Durchbruch sollte man eine gewisse Zeit warten oder eine zweite Durchbruchbestätigung in Betracht ziehen, um wieder einzutreten.
Erhöhen Sie den Stop-Loss oder bewegen Sie den Stop-Loss, um Gewinne zu sichern.
Daten aus verschiedenen Märkten zu testen und Parameter zu optimieren.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der Boxparameter, um zu testen, ob verschiedene Tagennummernparameter bessere Ergebnisse liefern.
Hinzufügen von Filterindikatoren, um sicherzustellen, dass Sie bei Aufwärtstrends mehr nachziehen.
Optimierung der Stop-Loss-Parameter, um sie für verschiedene Märkte geeigneter zu machen.
Erhöhung der mobilen Stop-Loss, um die Gewinne zu verfolgen.
Hinzugefügt wird ein Ausstiegssignal, um die Aktienkurse bei einer Rückführung zu stoppen.
Zusammenfassen
Die Bull-Follow-Box-Buy-Strategie ist eine einfache und wirksame Follow-up-Strategie, die auf Darvas-Theorie basiert. Sie handelt nur dann, wenn ein eindeutiges Buy-Signal auftritt, und vermeidet viele unnötige Zufallstransaktionen. Die Strategie ist einfach und praktisch und lohnt sich in einem Bullmarkt.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)
start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)
boxp = input(5, "BOX LENGTH")
LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)
NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")
// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)
// Define exit conditions
exitLong = false // No specific exit condition mentioned in the original script
// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox
// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5
// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)
// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")
// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")
// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)