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Umkehrung Breakout Bandpass Combo Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-01 10:45:12
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Übersicht

Dies ist eine Kombinationsstrategie, die von zwei Faktoren getrieben wird - Umkehrung und Bandpass, die eine Mehrfaktorüberlagerung erreicht und sich an verschiedene Marktbedingungen anpasst.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus zwei Teilstrategien:

123 Umkehrstrategie: Wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage fällt, wenn der heutige Schlusskurs den niedrigsten Preis der letzten zwei Tage durchbricht und die schnelle Linie des 9-Tage-Stochastischen Oszillators über die langsame Linie geht, gehen Sie lang. Wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage steigt, wenn der heutige Schlusskurs unter den höchsten Preis der letzten zwei Tage fällt und die schnelle Linie unter die langsame Linie geht, gehen Sie kurz.
Bandpass-Filter: Berechnet einen Bandpass-Indikator über einen bestimmten Zeitraum, geht lang, wenn er über einer Schwelle liegt, und geht kurz, wenn er darunter liegt.

Das kombinierte Signal lautet: Nehmen Sie eine Long-Position ein, wenn beide Strategien Long-Signale geben, nehmen Sie eine Short-Position ein, wenn beide Short-Signale geben, ansonsten löschen Sie alle Positionen.

Vorteile

Durch zwei Faktoren angetrieben, an verschiedene Marktbedingungen angepasst, profitabel über verschiedene Regime hinweg
123 Umkehrung erfasst Umkehrungsmöglichkeiten in Bereichsgebundenen Märkten
Bandpassfilter verfolgen Trends in Trending-Märkten
Kombiniertes Signal überprüft und vermeidet fehlerhafte Trades

Risiken

Falsche Parameter können zu einem Überhandel führen
Auf unruhigen Märkten können mehrere Verluste eintreten
Die Transaktionskosten müssen überwacht werden

Erweiterung

Tune-Bandpass-Filterparameter zur Optimierung der Bandpass-Berechnung
Anpassung von 123 Umkehrparametern zur Optimierung der Identifizierung von langen/kurzen Umkehrungen
Einmalgeschäfte mit einem Stop Loss

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert Umkehr- und Trendfaktoren, um einen multifaktorgetriebenen quantitativen Handel zu erzielen. Die Doppelfaktorüberprüfung reduziert die Wahrscheinlichkeit von fehlerhaften Trades, wodurch die Strategie in verschiedenen Märkten gut funktioniert. Weitere Verbesserungen bei Parameter-Tuning und Stop-Loss werden die Stabilität und Rentabilität der Strategie verbessern.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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