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Preiskanal und gleitender Durchschnittswert nach Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 06.02.2024
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Übersicht

Diese Strategie identifiziert und folgt Trends, indem sie einen Preiskanal konstruiert, um die Abweichung des Preises von der mittleren Linie zu berechnen und gleitende Durchschnitte zur Filterung von Signalen zu verwenden.

Strategie Logik

Erstellen Sie einen Preiskanal

Berechnung des höchsten Höchstgehalts und des niedrigsten Tiefgehalts der vergangenen len Perioden
Die mittlere Linie ist der Durchschnitt des höchsten Höchsten und des niedrigsten Niedrigsten
Entfernung ist die absolute Abweichung des Preises von der Mittellinie
Gleichmäßige Entfernung, um obere und untere Bänder zu erhalten

Bestimmung der Trendrichtung

Wenn der Preis unterhalb des unteren Bandes liegt, als Abwärtstrend definieren
Wenn der Preis über dem oberen Bereich liegt, als Aufwärtstrend definieren

Erstellen Sie Handelssignale

In Aufwärtstrend, lang, wenn der Preis unter dem offenen oder unter dem oberen Band bricht
In Abwärtstrend, Short, wenn der Preis über dem offenen oder über dem unteren Band bricht

Analyse der Vorteile

Erfasst mittelfristige bis langfristige Trends
Kombinationen mit Breakout-Signalen zur Vermeidung eines ineffizienten Handels auf den Bereichsmärkten
Anpassbare Parameter für verschiedene Produkte

Risikoanalyse

Bei schwankenden Trends sind geringfügige Verluste möglich
Unangemessene Parameter-Einstellungen können Trendumkehrungen verpassen
Überwachung der Handelshäufigkeit zur Vermeidung von Überhandelungen

Optimierungsrichtlinien

Hinzufügen anderer Indikatoren zu Filtersignalen
Dynamische Anpassung der Parameter des Preiskanals
Einbeziehung von Stop Loss zur Optimierung des Risikomanagements

Schlussfolgerung

Die Strategie ist insgesamt ziemlich robust, um mittelfristige bis langfristige Trends effektiv zu verfolgen und gleichzeitig Handelssignale durch Trendbreakouts zu generieren.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.1", shorttitle = "NoroBands str 1.1", overlay=true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0 

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

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