Die Stop-Profit- und Stop-Loss-Strategie des RSI-Indikators über mehrere Perioden hinweg
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die RSI-Anzeige, um über die Perioden hinweg die Kaufzeit zu bestimmen, und die ATR-Stop-Loss-Mechanik gehört zu einer Trendverfolgungsstrategie. Durch die Kreuzung verschiedener RSI-Anzeigen wird der Markttrend-Wendepunkt ermittelt, in Verbindung mit der Schließung wird der Filter für die Übernahme von Leerlaufzeiten beurteilt. Die Stop-Loss-Mechanik kontrolliert effektiv das Risiko und sperrt die Gewinne.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zunächst die SMA-Gleichungstechnik, um einen Index-Moving-Average von 26 Zyklen als Basis für die Mehrkopf-Marktbeurteilung zu berechnen. Dann wird der 4-Zyklen-Wert des RSI berechnet, der sich nach unten durch die Überverkaufszone 30 bewegt, um zu erwarten, dass sich der Kurs nach oben umdreht.
Nach dem Eintritt wird mit dem Multiplikator des ATR-Indikators eine Stop-Loss-Wertung eingesetzt, um einen bestimmten Prozentsatz des Stop-Losses an den Schlusspegelpunkten zu erreichen.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die RSI-Indikatoren werden verwendet, um die Wendepunkte zu bestimmen.
Das ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht die richtige.
Mit dem ATR-Stop-Loss-System wird automatisch der optimale Ausstiegsort verfolgt.
Die Parameter sind flexibel eingestellt und auf optimale Werte eingestellt.
Die Strategie ist klar und verständlich und hat eine starke Stabilität.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Der RSI-Indikator kann falsche Signale geben, was zu einer falschen Einstiegszeit führt. Sie können die RSI-Parameter entsprechend anpassen oder andere Indikatoren filtern.
Die ATR-Sperre kann zu groß oder zu klein eingestellt werden, um maximale Gewinne zu erzielen. Eine bessere Kombination von Parametern kann getestet werden.
Wenn der Stopppunkt zu nahe ist, kann er durchbrochen werden. Der Stoppstand kann entsprechend gelockert werden.
Die Rückmeldungsdaten sind unzureichend und die Strategie-Renditen werden möglicherweise überschätzt. Die Rückmeldungszyklen und die Tests des Marktumfelds sollten erhöht werden.
Strategieoptimierung
Diese Strategie kann optimiert werden durch:
Tests zur Optimierung des RSI-Parameters und des Stop-Loss-Multiplikators, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
Hinzu kommen weitere Indikatoren, die die strategische Genauigkeit verbessern.
Optimierung der Stop-Loss-Mechanismen und dynamische Anpassung an die ATR-Strecken
Test die Performance verschiedener Handelsarten. Wählen Sie die Arten mit hoher Liquidität und hoher Volatilität.
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Arten von Stop-Losses, z. B. Proportional Stop-Loss, Moving Stop-Loss usw.
Zusammenfassen
Die Strategie arbeitet insgesamt klar und reibungslos, die Auswahl der Indikatoren und die Einstellung der Parameter sind vernünftig und von großer praktischer Bedeutung. Durch die Optimierung der Parameter und die Verbesserung der Mechanismen gibt es noch Raum für weitere Verbesserungen. Insgesamt hat die Strategie eine hohe und stabile Profitabilität.
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()