Trailing Stop-Loss-Strategien basierend auf dem Supertrend von Heikin Ashi

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-06 14:43:14
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基于Heikin Ashi的超级趋势 trailing stop损策略

Strategieübersicht

Die Strategie ist eine Trendverfolgungs-Stop-Loss-Strategie, die eine Kombination aus Heikin-Ashi-Linien und Supertendenzindikatoren enthält. Sie nutzt die Heikin-Ashi-Linien, um Marktlärm zu filtern, und die Supertendenzindikatoren, um die Trendrichtung zu bestimmen, und die Supertendenz als dynamische Stop-Line zu nutzen, um effiziente Trendverfolgung und Risikokontrolle zu erreichen.

Die Strategie

Berechnung der Heikin-Ashi-Linien: Einschluss der Eröffnungs-, Schließ-, Höchst- und Tiefpreise.
Berechnung des Supertrend-Indikators: Auf- und Abfahrt nach ATR und Preisberechnung.
In Kombination mit Heikin Ashi Faden und Supertrends kann man die Trendrichtung bestimmen.
Bei einem Heikin Ashi-Abschluss ist der Kurs auf dem Kurs der letzten K-Linie, der sich dem Supertrend nähert, auf dem Kurs des letzten K-Linie-Abschlusses auf dem Kurs der letzten K-Linie, der sich dem Supertrend nähert, auf dem Kurs des letzten K-Linie-Abschlusses auf dem Kurs der letzten K-Linie, der sich dem Supertrend nähert, auf dem Kurs des letzten K-Linie-Abschlusses auf dem Kurs des letzten K-Linie-Abschlusses.
Bei einem Aufwärtstrend wird der Supertrend als Stop-Loss-Line verfolgt; bei einem Abwärtstrend wird der Supertrend als Stop-Loss-Line verfolgt.

Strategische Vorteile

Mit Hilfe von Heikin Ashi-Filter-Falschdurchbrüchen können Trendsignale zuverlässiger erkannt werden.
Der Supertrend dient als dynamischer Stopp, um den Trendgewinn so weit wie möglich zu sperren und zu vermeiden, dass ein zu großer Rückzug stattfindet.
In Kombination mit unterschiedlichen Zeitzyklen wird mehr Leerstand ermittelt, um zu bestätigen, dass ein Signal mit hohem und niedrigem Niveau zuverlässiger ist.
Die Funktion des zeitlichen Ausgleichs vermeidet den Einfluss irrationalem Marktes zu einer bestimmten Zeit.

Strategische Risiken

Wenn ein Trend umkehrt, ist es leicht, einen Stop-Loss zu erzielen.
Eine falsche Einstellung der Supertrend-Parameter kann zu einem zu breiten oder zu engen Stoppverlust führen. Verschiedene Kombinationen von Parametern können getestet werden.
Es wurden keine finanziellen Probleme berücksichtigt. Positionskontrollen sollten eingerichtet werden.
Die Transaktionskosten werden nicht berücksichtigt.

Strategische Optimierung

Optimieren Sie die Supertrend-Parameterkombination und suchen Sie nach den optimalen Parametern.
Zusätzliche Positionssteuerung.
Die Kosten werden erhöht, wie z.B. die Gebühren für die Abwicklung, die Schiebepunkte usw.
Der Stop-Loss kann flexibel anhand der Trendstärke angepasst werden.
Es ist wichtig, die Eintrittssignale in Kombination mit anderen Indikatoren zu filtern.

Zusammenfassung

Die Strategie kombiniert die Vorteile von Heikin Ashi und Supertrend, um die Trendrichtung zu erfassen und gleichzeitig den Trend zu nutzen, um automatische dynamische Stop-Loss-Verfolgungen zu realisieren, um Trendgewinne zu sichern. Die strategischen Risiken stammen hauptsächlich aus Trendumkehr und Parameteroptimierung, die durch weitere Optimierungen verbessert werden können.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ringashish

//@version=4
strategy("sa-strategy with HTF-TSL", overlay=true)


Pd = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
Factor = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=2)
ST= supertrend(Factor, Pd)

heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)

heikinashi_close30 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "30", close)
//res1 = input("30", type=input.resolution, title="higher Timeframe")


//CCI TSL

res = input("240",type=input.resolution,title = "Higher Time Frame")
CCI = input(20)
ATR = input(5)
Multiplier=input(1,title='ATR Multiplier')
original=input(false,title='original coloring')
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])


calcx()=> 
    bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
    bufferUp= low - Multiplier * sma(tr,ATR)
    if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0) 
        bufferUp := bufferDn[1]
    if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0) 
        bufferDn := bufferUp[1]

    if (thisCCI >= 0)
        if (bufferUp < bufferUp[1])
            bufferUp := bufferUp[1]
    else
        if (thisCCI <= 0)
            if (bufferDn > bufferDn[1])
                bufferDn := bufferDn[1]

   
    x = 0.0
    x := thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
    x

tempx = calcx()

calcswap() =>
    swap = 0.0
    swap := tempx>tempx[1]?1:tempx<tempx[1]?-1:swap[1]
    swap

tempswap = calcswap()

swap2=tempswap==1?color.blue:color.orange
swap3=thisCCI >=0 ?color.blue:color.orange
swap4=original?swap3:swap2

//display current timeframe's Trend

plot(tempx,"CTF",color=swap4,transp=0,linewidth=2, style = plot.style_stepline)


htfx = security(syminfo.tickerid,res,tempx[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
htfswap4 = security(syminfo.tickerid,res,swap4[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)

plot(htfx,"HTF",color=htfswap4,transp=0,linewidth=3,style = plot.style_stepline)









//supertrend
Supertrend(Factor, Pd) =>
    Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
    Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
    
    TrendUp = 0.0
    TrendUp := heikinashi_close[1]>TrendUp[1] ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
    TrendDown = 0.0
    TrendDown := heikinashi_close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
    Trend = 0.0
    Trend := heikinashi_close > TrendDown[1] ? 1: heikinashi_close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
    Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
    
    S_Buy = Trend == 1 ? 1 : 0
    S_Sell = Trend != 1 ? 1 : 0
    
    [Trend, Tsl]

[Trend,Tsl] = Supertrend(Factor, Pd)
// Security
//ST1_Trend_MTF = security(syminfo.tickerid, res1, Tsl,barmerge.lookahead_on)
//plot(ST1_Trend_MTF, "higher ST") 

crossdn = crossunder(heikinashi_close,Tsl) or crossunder(heikinashi_close[1],Tsl) or crossunder(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close < Tsl
crossup = crossover(heikinashi_close,Tsl) or crossover(heikinashi_close[1],Tsl) or crossover(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close > Tsl
plot(Tsl,"ST",color = color.black,linewidth =2)
plot(ema(heikinashi_close,20),"EMA 20",color=color.red)
plot(hma(heikinashi_close,15),"HMA 15",color=color.green)
plot(ema(heikinashi_close,15),"EMA 15",color=color.black)

closedown = (heikinashi_close < hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_high > hma(heikinashi_close,15)) or(heikinashi_close < ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_high > ema(heikinashi_close,20))
closeup = (heikinashi_close > hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_low < hma(heikinashi_close,15)) or (heikinashi_close > ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_low < ema(heikinashi_close,20))

buy = heikinashi_open == heikinashi_low and closeup and crossup  and close > htfx
//buy = heikinashi_open == heikinashi_low and heikinashi_close > ema(close,20) and heikinashi_low < ema(close,20) and crossup
buyexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_high //and heikinashi_close < ema(close,15) and heikinashi_high > ema(close,15)

//if heikinashi_close30[1] < ST1_Trend_MTF
//sell = heikinashi_open == heikinashi_high and heikinashi_close < ema(close,20) and heikinashi_high > ema(close,20) and rsi(close,14)<60 and crossdn
sell = heikinashi_open == heikinashi_high and closedown and rsi(close,14)<55 and crossdn  and close < htfx
sellexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_low //and heikinashi_close > ema(close,15) and heikinashi_low < ema(close,15)

rg = 0
rg := buy ? 1 : buyexit ? 2 : nz(rg[1])

longLogic = rg != rg[1] and rg == 1 
longExit = rg != rg[1] and rg == 2 

//plotshape(longExit,"exit buy",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="buy exit", textcolor = color.red)
//plotshape(longLogic,"BUY",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="buy", textcolor= color.green)

nm = 0
nm := sell ? 1 : sellexit ? 2 : nz(nm[1])

shortLogic = nm != nm[1] and nm == 1 
shortExit = nm != nm[1] and nm == 2 

//plotshape(shortExit,"exit sell",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="sell exit", textcolor = color.red)
//plotshape(shortLogic,"SELL",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="sell", textcolor= color.green)


//Exit at particular time

ExitHour = input(title="Exit Hour Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
ExitMint = input(title="Exit Minute Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
bgc = input(title="Highlight Background Color?", type=input.bool, defval=true)
mRound(num,rem) => (floor(num/rem)*rem)
exitTime = (hour(time) >= ExitHour and (minute == mRound(ExitMint, timeframe.multiplier))) ? 1 : 0
exitTime := exitTime == 0 ? (hour(time) >= ExitHour and (minute + timeframe.multiplier >= ExitMint)) ? 1 : 0 : exitTime

MarketClose =  exitTime and not exitTime[1]

alertcondition(exitTime and not exitTime[1], title="Intraday Session Close Time", message="Close All Positions")
bgcolor(exitTime and not exitTime[1] and bgc ? #445566 : na, transp =40)



longCondition = longLogic
if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
 
    


shortCondition = shortLogic
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
    

strategy.close("short", when =cross(close,tempx)  or MarketClose)
strategy.close( "long", when =cross(close,tempx) or MarketClose )

Weitere Informationen

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung