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Quantitative Referenzstrategie für den Durchbruch im Aufwärtstrend

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-21 10:58:01
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Übersicht

Diese Strategie ist eine langfristige Holding-Strategie, die auf der Bestimmung der Trendrichtung mit einfachen gleitenden Durchschnittslinien und der Bildung von Durchbruchssignalen mit Widerstands- und Unterstützungslinien basiert.

Strategieprinzip

Berechnen Sie die 20-tägige einfache gleitende Durchschnittslinie als Basis für die Entwicklung
Berechnen Sie die Pivot-Hoch- und Pivot-Niedrigpunkte anhand der Benutzerinputparameter
Zeichnen Sie die Widerstands- und Unterstützungslinien basierend auf den Pivot High und Pivot Low Punkten
Gehen Sie lang, wenn der Schlusskurs höher als die Widerstandslinie ist
Schließen von Positionen, wenn die Unterstützungslinie unterhalb der Widerstandslinie kreuzt

Diese Strategie verwendet einfache gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestimmen, und verwendet anschließend Schlüsselpunktdurchbrüche, um Handelssignale zu generieren, was eine typische Breakout-Strategie ist.

Analyse der Vorteile

Die Strategie bietet ausreichende Möglichkeiten und eignet sich für Aktien mit hoher Volatilität, wodurch Trends leicht erfasst werden können.
Gute Risikokontrolle bei Longpositionen, hohe Risiko-Rendite-Ratio
Verwenden Sie Durchbruchssignale, um das Risiko falscher Ausbrüche zu vermeiden
Anpassungsfähige Parameter, hohe Anpassungsfähigkeit

Risikoanalyse

Verlassen Sie sich auf die Parameteroptimierung, falsche Parameter erhöhen die Wahrscheinlichkeit von falschen Ausbrüchen
Verzögerung der Durchbruchsignale, kann einige Chancen verpassen
Leicht zu stoppen in volatilen Märkten
Nicht rechtzeitige Anpassung der Unterstützungslinie kann zu Verlusten führen

Die Risiken können durch die Optimierung der Parameter durch Live-Handel und die Einbeziehung von Stop-Loss-/Take-Profit-Strategien reduziert werden.

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der gleitenden Durchschnittsperiodenparameter
Optimierung der Widerstands- und Stützungsparameter
Hinzufügen von Stop-Loss-/Take-Profit-Strategien
Erhöhung der Durchbruchsbestätigungsmechanismen
Filtersignale mit Handelsvolumen und anderen Indikatoren

Zusammenfassung

Insgesamt ist diese Strategie eine typische Breakout-Strategie, die sich auf Parameteroptimierung und Liquidität stützt und für Trendtrader geeignet ist.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1

//@version=5
strategy("Quantitative Trend Strategy- Uptrend long", 'Steady Uptrend Strategy', overlay=true, initial_capital = 1500, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)


length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)

inp1 = input.int(46, 'LookbackLeft')
inp2 = input.int(32, 'LookbackRight')

l1 = ta.pivothigh(close, inp1, inp2)
S1 = ta.pivotlow(close, inp1, inp2)

// plot(l1, 'Pivothigh', color.red, 1)
// // plot(S1, 'Pivot Low', color.red)

l1V = ta.valuewhen(l1, close, 0)
S1V = ta.valuewhen(S1, close, 0)

Plotl1 = not na(l1) ? l1V : na
PlotS1 = not na(S1) ? S1V : na

plot(Plotl1, 'Resistance', color.green, 1, plot.style_stepline, true)
plot(PlotS1, 'Support', color.red, 1, plot.style_stepline, true)

Priceforlong = close > l1V ? true : na
Priceforshort = close < S1V ? true : na

plotshape(Priceforlong ? high : na, 'p', shape.arrowup, location.abovebar, color.green, size = size.small)
plotshape(Priceforshort ? low : na, 's', shape.arrowdown, location.belowbar, color.red, size = size.small)

vol = volume
volma = ta.sma(vol, 20)

Plotl1C = ta.valuewhen(na(Plotl1), l1V, 0)
PlotS1C = ta.valuewhen(na(PlotS1), S1V, 0)
//Strategy Execution
volc = volume > volma 

Lc1 = Priceforlong 

Sc1 = Priceforshort

sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
sS = PlotS1 > Plotl1 ? close : na


if Lc1 
    strategy.entry('Long', strategy.long)
// if Sc1 and C2
//     strategy.entry('Short', strategy.short)

if Priceforshort
    strategy.cancel('Long')
if Priceforlong   
    strategy.cancel('Short')


// Stp1 = ta.crossover(k, d)
// Ltp1 = ta.crossunder(k, d)
// Ltp = d > 70  ? Ltp1 : na
// Stp = d < 30  ? Stp1 : na


if strategy.openprofit >= 0 and sL
    strategy.close('Long')
if strategy.openprofit >= 0 and sS
    strategy.close('Short')
takeP = input.float(2, title='Take Profit') / 100
stopL = input.float(1.75, title='Stop Loss') / 100


// // Pre Directionality

Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)

Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)

Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)

Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
     
// sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
// sS = PlotS1 < Plotl1 ? close : na
     
// //Post Excecution
if strategy.position_size > 0 and not (Lc1)
    strategy.exit("Close Long", stop = Stop_L, limit = Take_L)

if strategy.position_size < 0 and not (Sc1)
    strategy.exit("Close Short", stop = Stop_S, limit = Take_S)

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