Gleitende Durchschnitt-Crossover-Gap-Strategie

Überblick

Die Strategie verwendet einen einfachen Moving Average mit 12 und 21 Perioden, um ein Handelssignal zu erstellen. Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die 12-Periodenlinie von unten durch die 21-Periodenlinie geht, und ein Verkaufssignal, wenn die 12-Periodenlinie von oben durch die 21-Periodenlinie geht. Die Strategie ist für den Kurzstreckenhandel in einem sehr volatilen Markt geeignet.

Strategieprinzip

Die mittellinie kreuzende Sprungstrategie verwendet zwei bewegliche Durchschnitte mit 12 und 21 Perioden. Diese beiden beweglichen Durchschnitte sind in der Lage, die kurzfristigen Trends des Marktes effektiv zu beschreiben. Wenn die kurzfristige Mittellinie von unten durch die langfristige Mittellinie geht, bedeutet dies, dass der Markt aufwärts geht; wenn die kurzfristige Mittellinie von oben durch die langfristige Mittellinie geht, bedeutet dies, dass der Markt abwärts geht.

Konkret berechnet und zeichnet die Strategie zunächst einen einfachen Moving Average für 12 und 21 Perioden aus. Dann wird durch ta.crossover und ta.crossunder beurteilt, ob die Durchschnittslinie gekreuzt wurde. Wenn die 12-Periodenlinie die 21-Periodenlinie von unten durchquert, was bedeutet, dass die Marktbewegung von unten nach oben wechselt, wird eine einfache Strategie durchgeführt.

Durch diese Methode kann die Strategie die Wendepunkte eines kurzfristigen Trends schnell erfassen, vor einer Preisumkehr in den Markt eintreten und mit dem Trend handeln. Wenn der Trend erneut umkehrt, wird die Position durch eine erneute Kreuzung der Gleichung beendet.

Analyse der Stärken

Die Strategie des mittellinienübergreifenden Sprungs hat folgende Vorteile:

1. Die Strategie ist sehr einfach, da man nur mit dem Kennzeichen “Even-Line Cross” handeln kann.

2. Systematisch, unabhängig von subjektiven Einflüssen. Die Strategie verlässt sich vollständig auf die Messung der Parameter, die für den Handel verwendet werden, und ist unabhängig von künstlichen Emotionen.

3. Schnell reagieren und kurzfristige Trends erfassen. Durch die relativ kurzen Perioden der Durchschnittslinie können Preisumkehrungen schnell erfasst und kurzfristige Trends erfasst werden.

4. Die Strategie kann für den kurzfristigen Handel mit allen Arten von Aktien und Sorten angewendet werden, ohne viel Zeit für die Aktienwahl aufzuwenden.

Risikoanalyse

Obwohl es viele Vorteile gibt, gibt es einige Risiken, die man beachten sollte:

1. Anfällig für falsche Durchbrüche. Eine Kreuzung der Gleichung bedeutet nicht unbedingt eine echte Trendwende, sondern kann zu kurzfristigen Falschen Durchbrüchen führen, die zu unnötigen Verlusten führen.

2. Keine Berücksichtigung der Positionsverwaltung. Die Strategie hat keine Regeln für die Positionsverwaltung und ist aufgrund von Trends leicht übertrieben.

3. Es gibt keine Stop-Loss-Maßnahmen. In extremen Fällen kann es zu großen Verlusten kommen.

4. Der Raum für Parameteroptimierungen ist begrenzt. Die Perioden der Moving Averages sind nicht die einzig optimale Kombination von Parametern. Der Raum für Parameteranpassungen ist begrenzt.

Für diese Risiken können Optimierungen in folgenden Bereichen vorgenommen werden:

1. Der Umsatzindex wurde mit einem falschen Durchbruch gefiltert.

2. Es ist wichtig, Positionsregeln und Geldverwaltungsregeln zu erstellen, um übermäßigen Handel zu vermeiden.

3. Einbeziehung von Moving Stop oder Variable Stop.

4. Verschiedene Parameterkombinationen werden getestet, um die besten Parameter zu finden.

Optimierungsrichtung

Um die Häufigkeit von Fehlhandlungen zu verringern, kann man darüber nachdenken, andere Indikatoren zu filtern, z. B. MACD, RSI und andere Indikatoren, die nur dann eingegeben werden, wenn sie ein synchrones Signal senden.

Um einzelne Verluste zu kontrollieren, kann ein beweglicher Stopp oder ein schwankender Stopp eingerichtet werden. Der Stopp kann ausgeschaltet werden, wenn der Preis sich in eine ungünstige Richtung bewegt.

Um die Strategieparameter universeller zu machen, können die wichtigsten Parameter wie die Durchschnittsperiode, die Größe der Position usw. optimiert werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.

Darüber hinaus kann die Strategie auch die Einbeziehung eines Anpassungshandelsmechanismus in Betracht ziehen, der einen Trendverfolgungsmechanismus einsetzt, um die Haltedauer zu verlängern, wenn die Markttrends stark sind; Verkürzung der Haltedauer und rechtzeitige Verlustbegrenzung, wenn der Markt in die Bilanzierung eintritt und die Volatilität zunimmt.

Zusammenfassen

Diese Strategie ist insgesamt sehr gut geeignet für die kurzfristige Marktreaktion. Die Verwendung von nur zwei Parametern der Gleichlinie erzeugt ein Handelssignal, das einfach und einfach zu bedienen ist. Gleichzeitig wird schnell auf Preisänderungen reagiert, um kurzfristige Trends zu erfassen. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko für Fehltrades und ein Risiko für übermäßige Transaktionen unter einseitigen Bedingungen.