Strategie für den Durchbruch des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Breakout-Strategie ist eine kurzfristige Strategie, die gleitende Durchschnitts-Crossover-Signale zum Betreten und Verlassen von Geschäften verwendet. Diese Strategie konstruiert Handelssignale unter Verwendung der einfachen gleitenden Durchschnittswerte von 12 Perioden und 21 Perioden. Wenn die 12-Perioden-Linie über die 21-Perioden-Linie kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn die 12-Perioden-Linie unter die 21-Perioden-Linie kreuzt, wird ein Verkaufssignal generiert. Diese Strategie eignet sich für den kurzfristigen Handel in Märkten mit hoher Volatilität.

Strategie Logik

Der gleitende Durchschnittsüberschreitungs-Breakout-Strategie werden zwei gleitende Durchschnitte, die 12-Perioden- und 21-Perioden-Linien, verwendet. Diese beiden gleitenden Durchschnitte können kurzfristige Markttrends effektiv darstellen. Wenn der kürzerfristige gleitende Durchschnittswert über die längerfristige Linie überschreitet, zeigt dies, dass der Markt einen Aufwärtstrend betritt. Wenn die kürzerfristige Linie unter die längerfristige Linie überschreitet, signalisiert sie den Beginn eines Abwärtstrends. Die Strategie geht lang, wenn ein goldenes Kreuz passiert, und geht kurz, wenn ein Todeskreuz passiert, indem sie in kurzfristigen Trends Wendungen erfasst.

Insbesondere berechnet und zeichnet die Strategie zuerst die einfachen gleitenden Durchschnitte für 12 Perioden und 21 Perioden. Sie verwendet dann ta.crossover und ta.crossunder, um zu bestimmen, ob ein Crossover stattfindet. Wenn die 12-Periodenlinie über die 21-Periodenlinie geht, signalisiert sie, dass sich der Markttrend von unten nach oben geändert hat. Die Strategie öffnet dann eine Long-Position. Wenn die 12-Periodenlinie unter die 21-Periodenlinie geht, hat sich der Markt von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend verändert. Die Strategie öffnet eine Short-Position.

Durch diese Methode kann die Strategie schnell Umkehrpunkte in kurzfristigen Trends erfassen, den Markt betreten, bevor sich die Preise umkehren, und entlang des Trends handeln.

Analyse der Vorteile

Die Strategie des gleitenden Durchschnitts Crossover Breakout hat folgende Vorteile:

1. Die Strategie basiert ausschließlich auf gleitenden Durchschnitts-Crossovers für Handelssignale, was sehr einfach ist.

2. Systematisch mit geringem subjektiven Einfluss basieren Strategie-Signale vollständig auf bestimmten Parametern, nicht auf Emotionen.

3. Die Verwendung schnellerer gleitender Durchschnitte kann Trendumkehrungen schnell erfassen und kurzfristige Bewegungen nutzen.

4. Die Strategie kann für den kurzfristigen Handel mit allen Arten von Aktien und Produkten angewendet werden, ohne viel Zeit mit der Auswahl von Aktien zu verbringen.

Risikoanalyse

Obwohl die Strategie des gleitenden Durchschnitts Crossover-Breakouts viele Vorteile bietet, gibt es noch einige Risiken, die zu berücksichtigen sind:

1. Bei einer Überschreitung des durchschnittlichen Kurses auf den Wechselkurs kann es sich um eine Verringerung des Trendverlaufs handeln, die sich in der Regel auf eine Verringerung des Trendverlaufs bezieht.

2. Die Strategie enthält keine Regeln für die Positionsgröße, was zu einem Übertrading in Trendmärkten führen kann.

3. Ohne Stopp-Loss kann es bei extremen Marktbedingungen zu enormen Verlusten kommen.

4. Beschränkter Optimierungsraum. Bewegliche Durchschnittsperioden sind nicht die einzige optimale Parameter-Einstellung. Parameter-Tuning-Raum ist begrenzt.

Einige Möglichkeiten, mit den oben genannten Risiken umzugehen, sind:

1. Fügen Sie Lautstärken hinzu, um falsche Ausbrüche auszufiltern.

2. Einführung von Positionsgrößen- und Kapitalmanagementregeln zur Verhinderung von Überhandelungen.

3. Hinzufügen von Bewegungs- oder Volatilitätsstops.

4. Versuche verschiedene Parameterkombinationen, um optimale Parameter zu finden.

Verbesserungsbereiche

Um falsche Signale zu reduzieren, sollten Sie andere Indikatoren wie MACD und RSI hinzufügen, um zusätzliche Signalbestätigungen vor dem Handel zu erhalten.

Wenn sich die Preise einen bestimmten Betrag gegen die Position bewegen, lösen die Stopps einen Handelsausstieg aus.

Um die Strategieparameter robuster zu gestalten, optimieren Sie wichtige Eingaben wie gleitende Durchschnittsperioden und Positionsgrößen, um die am besten funktionierenden Kombinationen zu finden.

Darüber hinaus kann die Strategie auch anpassungsfähige Handelsmechanismen umfassen. Verwenden Sie Trend-nachfolgende Techniken und längere Haltezeiten, wenn der Markt stark trendet. Kehren Sie zu kürzeren Haltezeiten zurück und stoppen Sie rechtzeitig Verluste, wenn die Märkte schwanken und die Volatilität steigt.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist dies eine ausgezeichnete Strategie für kurzfristige Trendumkehrungen. Es verwendet nur zwei gleitende Durchschnitte, um einfache und schnelle Handelssignale zu konstruieren, die schnell auf Preisänderungen reagieren und kurzfristige Bewegungen erfassen. Es gibt jedoch Risiken bei Mastertrades und Übertrading in anhaltenden Trendmärkten. Durch das Hinzufügen von Filtern, Stops, robusten Parametern und adaptiven Mechanismen kann die Strategie erheblich verbessert werden, um ein sehr praktisches Werkzeug für den kurzfristigen Breakout-Handel zu werden.