FMZ Quant Trading Platform teilt das Backtestsystem inBot-EbeneundSimulationsstufe. Die Bot-Ebene ist, um Backtest vollständig nach den vollständigen historischen Daten; während die Simulation-Ebene Backtest erzeugttickDie Daten basieren beide auf den realen historischen Daten, aber die Daten auf Bot-Ebene sind genauer und die Ergebnisse glaubwürdiger. Allerdings ist das Backtesting nur die Leistung der Strategie nach historischen Daten. Die historischen Daten können den zukünftigen Markt nicht vollständig repräsentieren. Der historische Markt kann sich wiederholen oder auch zum Schwarzen Schwanen führen. Daher sollten die Rücktests rational und objektiv behandelt werden.
DieSimulationsstufe Tickerzeugt die simulierteZeichendatenAuf der Grundlage der zugrunde liegenden K-Linienperiode erzeugt jede zugrunde liegende K-Linienperiode maximal 12 Backtest-Zeitpunkte.Marktwert TickDas Backtesting-Mechanismus von FMZ Quant ermöglicht es der Strategie, mehrmals auf einer einzigen K-Linie zu handeln, wodurch die Situation vermieden wird, in der der Handel nur zum Schlusskurs ausgeführt werden kann.
Beschreibung des Mechanismus des Backtestsystems
Simulationsstufe Tick DieSimulationsstufe Tickbasiert auf den zugrunde liegenden K-Liniendaten des Backtestsystems, simuliert Tick-Daten zum Backtest im Rahmen des höchsten Preises, des niedrigsten Preises, des Eröffnungspreises und des Schlusskurswerts einer gegebenen zugrunde liegenden K-Linienleiste nach einem bestimmten Algorithmus. Als Echtzeit-Tick-Daten auf der Backtesting-Zeitreihe wird es zurückgegeben, wenn das Strategieprogramm die Schnittstelle aufruft.Beschreibung des Mechanismus für die Simulation der Backtest-Systeme.
Tick auf Bot-Ebene
Der Bot-Level-Backtest ist die tatsächlichen Tick-Level-Daten in der Bar-Zeitrahmenreihe. Für Strategien, die auf Tick-Level-Daten basieren, ist die Verwendung von echtem Marktniveau zum Backtest näher an der Realität. Im Bot-Level-Backtest sind Tick-Daten echte aufgezeichnete Daten, keine simulierte. Es unterstützt Tiefendaten, Datenspielung von Markthandeln, benutzerdefinierte Tiefe und jedes einzelne Handelsdaten. Die maximale Größe des Real-Markt-Level-Daten-Backtests beträgt maximal 50 MB, ohne Begrenzung des Backtest-Zeitrahmens innerhalb der oberen Grenze des Datensatzes. Wenn Sie den Backtest-Zeitrahmen so weit wie möglich vergrößern müssen, können Sie den Wert der Gear-Tiefe-Einstellung reduzieren und nicht jede einzelne Calltest-Tradingdaten verwenden, um den Backtest-Zeitrahmen zu erhöhen.GetDepth, GetTradesIn einem Moment, in dem Marktdaten auf der ZeitleisteGetTicker, GetTrades, GetDepthundGetRecordswird die Zeit nicht mehrmals verschieben, wenn sich die Zeit auf der Backtest-Zeitleiste bewegt (was keinen Sprung zum nächsten Marktdatenmoment auslösen wird). Wiederholte Aufrufe zu einer der oben genannten Funktionen werden die Backtest-Zeit verschieben, um auf der Backtest-Zeitleiste zu bewegen (springen Sie zum nächsten Marktdatenmoment). Wenn das reale Marktniveau für den Backtest verwendet wird, wird eine frühere Zeit nicht empfohlen. Es kann in der vorzeitigen Zeitspanne keine Daten auf echtem Marktniveau geben.
Tick auf Bot-EbeneundTick auf SimulationsebeneDie Methode des Backtest-Systems, das als Transaktionsmatching-Mechanismus dient: Die Auftragstransaktionsmatching erfolgt nach dem angesehenen Preis und das gesamte Volumen wird gehandelt.
Strategie-Editor Das Backtesting System unterstützt mehrere Programmiersprachen