En la optimización inicial de los parámetros de muchos comerciantes cuantitativos, a menudo es fácil o más o menos de tres tipos de errores: el sesgo de visión, la optimización excesiva y el ajuste de la curva. Estas tres trampas son fáciles de explotar si se produce una de ellas en el proceso de desarrollo de estrategias y optimización de parámetros.

En primer lugar, hablemos de la desviación de visión de futuro, que se refiere al desarrollo de estrategias que toman información del futuro, que es básicamente imposible de implementar en operaciones en el disco. La desviación de visión de futuro se manifiesta principalmente en dos aspectos, una es la función de futuro y la otra es el parpadeo de la señal.

• #### Función futura

Por ejemplo, si la regla de una estrategia de línea de paridad es que el pronóstico se abre con el precio de apertura cuando el pronóstico cruza la línea de paridad sobre el precio actual, para facilitar la comprensión, le damos un nombre a esta estrategia, llamada pronóstico futuro A. La estrategia de pronóstico futuro A es una estrategia típica que utiliza la función de futuro, porque en el momento de la apertura no se puede saber si la línea K es finalmente capaz de romper la línea de paridad y emitir una señal de apertura de la posición.

• #### Secuestro de precios

Hay otro tipo de situación, llamada robar precios, que en realidad pertenece a la categoría de funciones futuras. Por ejemplo, una estrategia de mayor frecuencia, que hemos nombrado temporalmente como robar A, robar A. La regla de la estrategia de robar A es que, cuando el precio supera el precio más alto del día, se abre el almacén con el precio más alto del día.

No menosprecie este error de tick, por ejemplo, en el caso del acero espiral, supongamos que cada día de negociación de 250 días de un año se realiza una compra y venta, entonces el costo de un deslizamiento de 500 ticks durante todo el año será superior a su capital. La realidad es que no solo es imposible que te hagas una transacción por debajo del precio de un tick, sino que es más probable que te hagas una transacción por encima del precio de uno o más ticks, por una razón muy simple, la mayoría de las señales de los comerciantes de tendencias son más o menos similares, la construcción de posiciones en un punto clave (por ejemplo, romper el precio más alto de un día) se compite ante muchos comerciantes de tendencias, se compite para comprar y luego, la competencia provoca una gran fluctuación de precios en estos puntos clave, y esta fluctuación suele ser perjudicial para la construcción de un procedimiento de negociación. Por lo tanto, cuando se construye un sistema de negociación de alta frecuencia, es importante tener en cuenta las tasas y los puntos de deslizamiento.

• #### La señal está parpadeando.

Ahora hablemos de los flashes de señales, si la otra regla de la estrategia de línea de equilibrio es: cuando el precio de cierre está por encima de la línea de equilibrio, abre una posición con un precio de ruptura, y le damos un nombre, supongamos que la estrategia se llama flashes de señales B. El flashes de señales B es una estrategia en la que hay flashes de señales.

La función de futuro y la señal de parpadeo, que en conjunto llamamos desviación prospectiva, parpadeo B y parpadeo futuro A tienen en común que el precio futuro es el que determina la compra y venta anterior, un error que debemos evitar por completo.

• #### Optimización excesiva y ajuste de curva

Además de la optimización excesiva y la adaptación de la curva, la optimización excesiva se refiere a optimizar repetidamente varios parámetros de una estrategia, y luego elaborar una estrategia y controlar el riesgo en función de los mejores parámetros obtenidos. Obviamente, si se optimiza violentamente, incluso si es una estrategia que no puede generar ganancias, puede haber parámetros individuales rentables, pero este resultado es difícil de rentabilizar en el futuro.

Hay dos maneras efectivas de evitar la optimización excesiva, una es tomar menos parámetros, cuanto menos parámetros, menos proyectos se pueden optimizar, el caso de la optimización excesiva natural puede ser muy bien evitado, y, las estrategias de construcción de menos parámetros, suelen ser más robustas, ya sea su eficacia en el tiempo o robustez puede superar a muchas estrategias complejas.

La segunda manera de evitar la optimización excesiva es hacer una prueba de retrospectiva con los parámetros predeterminados de una estrategia, o con un grupo de parámetros aleatorios para probar una estrategia, si la estrategia puede ser rentable con los parámetros predeterminados o aleatorios, entonces la estrategia debe ser desarrollada más allá; por el contrario, si una estrategia sólo tiene unos pocos parámetros rentables, entonces mi recomendación es abandonar la estrategia. Además, usted debe usar una estrategia que considere viable para pruebas de varias variedades, y si una estrategia puede ser utilizada solo para una variedad, también recomiendo encarecidamente que no se utilice para la estrategia en el disco.

La curva de ajuste y la optimización excesiva son similares, es decir, agregar algunas reglas innecesarias para ajustar los datos históricos. Por ejemplo, una estrategia de acciones, que llamamos el ajuste de la curva C, que establece un período de 3 años para el comercio de la oscilación, 3 años para el comercio de la tendencia. Supongamos que el ajuste de la curva C se puso a prueba desde enero de 2010, hasta diciembre de 2012 se hizo la regla de la oscilación, enero de 2013 a diciembre de 2015 hacer la regla de la tendencia, a enero de 2016 comenzó la regla de la oscilación.

El método para evitar la adaptación de la curva y la optimización excesiva es similar, es usar la menor cantidad posible de reglas para construir un sistema de negociación. Cualquiera que tenga un poco de conocimiento matemático sabe que una función de 2 veces se puede adaptar a una situación de giro, una función de 7 veces se puede adaptar a 6 situaciones de giro.

Las estrategias que utilizan la desviación de previsión, la optimización excesiva y la adaptación de la curva tienen en común que las estrategias funcionan muy bien en la retrospectiva, pero no se pueden invertir en el mercado real, lo que es un acto de autoengaño, pero en muchos casos muchos comerciantes cometen estos errores inconscientemente en el desarrollo de la estrategia, con algunas lógicas y fórmulas erróneas para realizar la retrospectiva y usar los resultados de la retrospectiva directamente como base para su expectativa de ganancias y gestión de riesgos.

Por lo tanto, antes de ver el código de la estrategia de otra persona, no es fácil de juzgar la superioridad de la estrategia, ya que muchas de las estrategias de compra en línea, la mayoría son las estrategias de los problemas anteriores, y estos problemas, antes de entrar en el comercio cuantitativo de la puerta, es muy poco probable que la gente descubra, incluso si se puede comprar una estrategia de ganar dinero real, antes también le he demostrado que usted todavía no puede ejecutar esta estrategia a largo plazo, por lo que, por favor, no piense en tomar atajos, la estrategia debe ser desarrollado por sí mismo y construir la confianza, el cielo no caerá el pastel, el pastel debe ser una trampa.

Transcrito desde la comunidad de transacciones cuantitativas de python