Cuando muchos operadores cuantitativos optimizan los parámetros inicialmente, a menudo se producen tres tipos de errores más o menos fáciles: desviación de visión, sobre-optimización y ajuste de curvas. Estas tres trampas son catastróficas cuando se producen en el proceso de desarrollo de estrategias y optimización de parámetros.
En primer lugar, estamos hablando de desviación de visión, que se refiere a la adopción de información futura en el desarrollo de la estrategia, que es prácticamente imposible de implementar en operaciones de disco real. La desviación de visión se manifiesta principalmente en dos aspectos, una es la función futura y la otra es el destello de la señal.
Por ejemplo, para explicar la función futura, si la regla de una estrategia de línea recta es: abrir el mercado con el precio de apertura al cruzar la línea recta en el precio actual. Para facilitar la vista, le damos a esta estrategia un nombre, llamamos a la estrategia de futuro A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
También hay una situación llamada precio robado, que en realidad pertenece a la categoría de las funciones futuras. Por ejemplo, una estrategia de alta frecuencia, que por ahora llamamos ladrón de tickets A, ladrón de tickets A. La regla de la estrategia de ladrón de tickets A es que cuando el precio rompe el precio más alto del día, el ladrón de tickets A abre su bolsa con el precio más alto del día.
No minimizes este error de una sola tick, como el acero de rosca, suponiendo 250 días de comercio al año, cada día de comercio ejecuta una compra, entonces todo el año es de 500 ticks, el costo del punto de deslizamiento de 500 ticks excederá tu capital. La realidad es que no solo es imposible que puedas realizar transacciones a un precio inferior a un tick, sino que hay más casos en los que se puede realizar transacciones a un precio superior a uno o incluso más ticks. La razón es simple, la mayoría de las señales de los traders de tendencia son casi iguales, en un punto clave, las señales de construcción de la posición (como romper el máximo de un día) se forman ante una gran cantidad de traders de tendencia, todos pelean por ganar primero, y la competencia provoca que las pérdidas de precios se formen en los puntos clave, y estas fluctuaciones suelen ser una ola de negociación procesada.
A continuación, vamos a hablar de la señal de flash, si otra de las reglas de la estrategia de la línea uniforme es: cuando el precio de cierre es más alto que la línea uniforme, abrir el mercado con un precio de ruptura, todavía le damos un nombre, supongamos que la estrategia se llama flash B. Si el flash B es una estrategia con un flash de señal existente, el flash B no puede ver el problema de forma intuitiva en la prueba, al igual que el flash A en el futuro, pero una vez que el flash B se utiliza en la mesa real, se encuentra el problema.
Las funciones futuras y el parpadeo de señales, que se conocen como desviación prospectiva, el parpadeo B y el parpadeo A tienen algo en común, es decir, usar el precio futuro para determinar las compras y ventas anteriores, un error que debemos evitar.
Hablando también de la sobre-optimización y el ajuste de curvas, la sobre-optimización se refiere a la optimización repetida de varios parámetros de una estrategia a la óptima, y luego a la elaboración de estrategias y riesgos de control en función de los mejores parámetros obtenidos. Obviamente, si se optimiza con violencia, incluso una estrategia que no puede ganar dinero, puede tener parámetros individuales que pueden ser rentables, pero este resultado para su uso en el panorama real en el futuro es difícil de ganar dinero.
Hay dos maneras efectivas de evitar la sobre-optimización: primero, tomar menos parámetros, y los menos parámetros, los menos proyectos que se pueden optimizar, los casos de sobre-optimización natural se pueden evitar muy bien, y, las estrategias de construcción de menos parámetros, a menudo son más sólidas, independientemente de su eficacia en el tiempo o robustez, pueden superar muchas estrategias complejas.
La segunda forma de evitar la optimización excesiva es hacer pruebas retrospectivas con los parámetros predeterminados de una estrategia, o probar una estrategia con múltiples conjuntos de parámetros aleatorios, si la estrategia es rentable con los parámetros predeterminados o con los parámetros aleatorios, entonces la estrategia debe ser desarrollada más adelante; por el contrario, si una estrategia es rentable con solo unos pocos parámetros, entonces mi recomendación es que se abandone definitivamente la estrategia. Además, se debe probar una estrategia que se considere viable para varias variedades, y si una estrategia solo se puede usar para una variedad, también se recomienda encarecidamente no usar esta estrategia.
La correlación de curvas y la optimización excesiva son similares, es decir, añadir algunas reglas innecesarias para ajustarlas a los datos históricos. Por ejemplo, una estrategia de acciones, que se conoce como correlación de C, que establece un tiempo de 3 años para hacer transacciones de convulsiones y 3 años para hacer transacciones de tendencias. Supongamos que la correlación de C comenzó a probarse en enero de 2010 y se mantuvo hasta diciembre de 2012 como una regla de convulsiones, de enero de 2013 a diciembre de 2015 como una regla de tendencias y en enero de 2016 como una regla de convulsiones.
El método para evitar la adaptación de curvas y la optimización excesiva es similar, es adoptar el menor número posible de reglas para construir un sistema de negociación. Las personas con un poco de conocimiento de la matemática saben que una función de dos veces, se adaptará a un mercado de giro, una función de siete veces, se adaptará a seis mercados de giro.
El uso de estrategias de desviación de visión, sobre-optimización y ajuste de curvas, tienen un común: la estrategia se desempeña muy bien en el momento de la retroalimentación, pero no puede entrar en el mercado real. Este es un acto de autoengaño, pero más aún es que muchos operadores cometen estos errores inconscientemente en el desarrollo de la estrategia, y realizan retroalimentaciones con alguna lógica y fórmula equivocada, y utilizan los resultados de la retroalimentación directamente para su base de gestión de beneficios y riesgos esperados.
Por lo tanto, no es fácil juzgar la superioridad de la estrategia hasta que vea el código de la estrategia de otra persona, porque muchas estrategias que se compran en línea, la mayoría son estrategias con estos problemas, y estos problemas, que muy pocas personas pueden descubrir sin entrar en la puerta de la transacción cuantitativa, incluso si se puede comprar una estrategia que realmente gane dinero, también te he demostrado anteriormente que aún no puedes ejecutar esta estrategia a largo plazo, así que, por favor, no pienses en tomar un atajo, la estrategia debe desarrollarse por sí misma y tener la confianza de que el cielo no se caerá, las tartas deben ser trampas.
Traducido de la comunidad de transacciones cuantitativas de python