1.2 Por qué optar por el comercio cuantitativo

Resumen de las actividades

Muchas personas piensan que las estrategias comerciales complejas como un punto de partida cuando se discute el comercio cuantitativo, y inadvertidamente poner una capa de misterio en el comercio cuantitativo.

La diferencia entre el comercio cuantitativo y el comercio subjetivo

El comercio subjetivo presta más atención al análisis artificial y al sentido del precio del mercado. Incluso si hay una señal de comercio, colocarán órdenes selectivamente, prefiriendo perder las oportunidades comerciales y no hacer nada malo. El sentimiento humano es complejo y poco confiable, y la mayoría de los comerciantes a menudo cambian a otro método en caso de una pérdida continua, que viene con una fuerte aleatoriedad, fácil de ser plagado por ganancias y pérdidas, lo que dificulta estabilizar las ganancias.

El trading cuantitativo desarrolla una estrategia de trading consistente a través de la comprensión del trading. En el trading, todas las tendencias son tratadas por igual, y todas las posiciones abiertas son procesadas sistemáticamente. Es mejor hacer algo mal que perderlo. También tiene un sistema de evaluación completo, a través de backtesting de datos históricos, para determinar qué tipo de mercado y variedad es más adecuada para la estrategia, y para lograr rentabilidad con una variedad de estrategias y variedades.

En resumen, el comercio subjetivo es la base del comercio cuantitativo y el comercio cuantitativo es el refinamiento del comercio subjetivo. El comercio subjetivo es más como las artes marciales. Al final, el éxito o no, los talentos representan la mayoría, algunas personas pasan toda su vida sin éxito. El comercio cuantitativo es más como la aptitud física. Mientras trabajes duro, puedes entrenar tus músculos incluso si no tienes el talento.

¿Es el comercio cuantitativo mejor que el comercio subjetivo?

Un comerciante subjetivo exitoso, de alguna manera, también es un comerciante cuantitativo. Debido a que un comerciante subjetivo exitoso, debe haber un conjunto de reglas y métodos propios, es decir, el sistema de negociación.

Por el contrario, un comerciante cuantitativo exitoso también debe ser un excelente comerciante subjetivo, porque el desarrollo de estrategias comerciales cuantitativas es en realidad la cristalización de la filosofía comercial de uno.

Por lo tanto, desde una perspectiva de ganancias, el factor clave para determinar si un comerciante tendrá éxito en última instancia es la filosofía comercial, no si es un comercio subjetivo o un comercio cuantitativo.

Pero no se puede negar que el comercio cuantitativo tiene muchas ventajas con respecto a los instrumentos comerciales.

• • La prueba de retroceso es más rápida. Para probar una estrategia de negociación, necesita calcular una gran cantidad de datos históricos, y la negociación cuantitativa puede calcular el resultado en pocos minutos.

• • Es más científico, evaluando si una estrategia es excelente, basándose en datos (por ejemplo, ratio de Sharpe, tasa máxima de retracement, ingresos anualizados) en lugar de charlas autoexplicativas.

• • Más oportunidades, hay miles de variedades de comercio en todo el mundo, el comercio subjetivo no puede centrarse en todos ellos al mismo tiempo, pero el comercio cuantitativo puede centrarse en todo el mercado todo el tiempo, nunca perder ninguna oportunidad comercial, aumentar la rentabilidad.

¿El comercio cuantitativo funciona al 100%?

Depende, es algo muy difícil de mantener durante mucho tiempo. Ganar dinero o no no depende del comercio cuantitativo en sí. Es sólo una herramienta. El comercio cuantitativo sólo implementa las ideas comerciales de una manera programática, regular y cuantitativa. El procedimiento reemplaza sólo el poder de ejecución. La parte difícil es ganar dinero de una manera estable y a largo plazo, porque el mercado es cambiante y dinámico, y las ideas comerciales deben seguir la transformación del mercado.

Riesgo cuantitativo de negociación

El comercio cuantitativo también es arriesgado, ¿por qué? Porque el comercio cuantitativo es extraer las reglas en los datos históricos, formar una estrategia comercial. Pero el mercado financiero es un sistema ecológico. Su ley y la humanidad son un proceso dinámico interactivo. En el análisis final, es el mercado humano. Las leyes del mercado se verán afectadas por la naturaleza humana, y la codicia y el miedo entre los seres humanos cambiarán con los cambios del mercado. Hay pocas leyes inmutables en el mercado, e incluso las estrategias comerciales más poderosas son difíciles de hacer frente a tales cambios repentinos.

En resumen

A través de la explicación anterior, podemos ver que el comercio cuantitativo no es un método de negociación único, es solo una herramienta de negociación que nos ayuda a analizar la lógica comercial y mejorar las estrategias comerciales. Ya sea que usted sea un creyente en el valor o un creyente en el análisis técnico, ya sea que esté haciendo acciones, bonos, productos básicos u opciones, realmente puede cuantificarlos. Las armas del comercio cuantitativo en manos de los comerciantes son la evidencia del mercado y la racionalidad. Tiene una gran ventaja en comparación con los comerciantes que toman decisiones basadas en la experiencia personal.

Notificación de la siguiente sección

El comercio cuantitativo es sólo un método de comercio. La estrategia de comercio es sólo el portador de las ideas de comercio, y el programa ejecuta cada proceso de comercio. La siguiente sección le llevará a través del ciclo de vida completo del comercio cuantitativo, que incluirá: diseño de estrategia, construcción de modelos, ajuste de backtesting, comercio de simulación, comercio de mercado real, monitoreo de estrategia en ejecución, etc.

Ejercicios extraescolares

1. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el comercio cuantitativo y el comercio subjetivo?
2. ¿Cuáles son las ventajas del comercio cuantitativo en comparación con el comercio subjetivo?