Aplicación del indicador ATR

ATR es una herramienta indispensable para los diseñadores de sistemas de comercio de calidad, que se dice que es un verdadero caballo en los indicadores técnicos. Cada sistema de comerciantes debe estar familiarizado con ATR y sus muchas funciones útiles. Sus numerosas aplicaciones incluyen: configuración de parámetros, entrada en el mercado, detener los pérdidas, obtener ganancias, etc., incluso es una herramienta auxiliar muy valiosa en la gestión de fondos.

• ### ¿Cómo se calcula el ATR? A continuación se explicará de forma sencilla; ¿Cómo se puede utilizar el ATR para diseñar un sistema de transacciones? A continuación se mostrarán algunos ejemplos sencillos de algunos de los muchos métodos.

Cómo calcular el promedio de la amplitud de fluctuación real (ATR) Amplitud de oscilación: la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo de un plano K. Amplitud real: es el máximo de las tres amplitudes de fluctuación siguientes

• 1. Distancia entre los puntos más altos y más bajos del día

• 2. la distancia entre el precio de cierre del día anterior y el precio más alto del día, o

• 1. Distancia entre el cierre del día anterior y el mínimo del día En el diagrama de K de ese día, la amplitud real de la oscilación y la amplitud de la línea de K de un solo tronco son diferentes. El promedio de la amplitud de fluctuación real es el promedio de la amplitud de fluctuación real. Para que el ATR refleje la volatilidad a corto plazo, se puede usar el ATR a corto plazo (grafico de líneas de 2-10 K); para que el ATR refleje la volatilidad a largo plazo, se pueden usar líneas de 20 a 50 K o más.

• Características y beneficios del ATR

ATR es un indicador general para evaluar el movimiento de los precios en el mercado, y es un indicador verdaderamente adaptativo. El siguiente ejemplo puede ayudar a explicar la importancia de estas características. Por ejemplo, si calculamos la amplitud de fluctuación promedio de un precio de maíz en dos días, digamos \(500; la amplitud de fluctuación promedio de un contrato en yen puede ser de \)2,000 o más. Si queremos establecer un sistema de negociación que establezca un nivel de pérdida adecuado para el maíz o el yen, veremos que los niveles de pérdida son diferentes, ya que ambos son diferentes. Sin embargo, podríamos suponer que en el ejemplo anterior, el promedio de fluctuaciones reales de dos días para el maíz (ATR) es de \(500 y el promedio de fluctuaciones reales de dos días para el yen (ATR) es de \)2,000. Si establecemos el nivel de stop loss en 1.5 veces el ATR (es decir, el nivel de stop loss expresado en ATR), podríamos usar el mismo estándar en ambos mercados (es decir, 1.5 veces el ATR), el stop loss para el maíz sería de \(750 y el stop loss para el yen sería de \)3,000. Ahora supongamos que las condiciones del mercado cambian, el maíz cambia de forma muy volátil, y en dos días se mueve por 1000 dólares; mientras que el yen se vuelve muy tranquilo, y en dos días solo se mueve por 1000 dólares. Si usamos el nivel de parada anterior expresado en dólares, es decir, el nivel de parada del maíz sigue fijado en 750 dólares y el nivel de parada del yen sigue fijado en 3000 dólares, entonces ahora el nivel de parada del maíz está demasiado cerca y el nivel de parada del yen está demasiado lejos. Sin embargo, el nivel de parada expresado en un determinado número de veces el ATR puede adaptarse a los cambios en el mercado, y el nivel de parada de 1.5 veces el ATR puede ajustar automáticamente el nivel de parada del maíz y el yen a 1500 dólares, respectivamente. La utilidad de los ATR como indicadores de la universalidad y adaptabilidad de la volatilidad de los mercados no es excesiva. Los ATR son muy valiosos para la creación de sistemas de negociación sólidos (es decir, los sistemas de negociación pueden funcionar igual en el futuro) y pueden ser usados sin modificaciones en varios mercados.

El uso del indicador de la amplitud real media (ATR) en la gestión de posiciones ya se ha presentado. Sin embargo, el indicador ATR no se limita a esto en el análisis de la tecnología moderna y la gestión de fondos.

Si el lector aún no sabe qué es la amplitud real promedio, aquí una vez más una breve introducción. Para calcular este ATR, primero se calcula la amplitud real. La amplitud real es el mayor de los tres valores siguientes:

• 1) La amplitud entre el precio más alto y el precio más bajo del día de negociación actual

• 2) La amplitud entre el cierre del día anterior y el máximo del día

• 1. La amplitud entre el cierre de la fecha de negociación anterior y el mínimo de la fecha de negociación Después de tener la amplitud real, se puede usar el valor promedio de un período para calcular el ATR. En cuanto a la cantidad de tiempo para calcularlo, los hábitos de diferentes usuarios varían: 10, 20 y hasta 65 días.

• La primera: distribuir los fondos de manera equitativa

En el comercio de corta línea, muchos inversores tendrán 2 o más acciones al mismo tiempo. ¿Cómo distribuir el dinero entre varias acciones? La distribución uniforme es el método elegido por la mayoría de la gente. Si está preparado para comprar acciones A y B al mismo tiempo, con 100.000 dólares en mano, entonces compra 50.000 dólares cada uno. Este algoritmo es simple, pero hay un problema importante: las acciones tienen una naturaleza diferente, algunas son muy activas. Para resolver este problema, se puede utilizar el ATR para distribuir fondos, siempre y cuando hagamos que un porcentaje fijo de todos los fondos corresponda a la fluctuación de 1 ATR de una acción, entonces el problema se resuelve. Por ejemplo, el ATR de 50 ETF del jueves es de 0.152 dólares, lo que equivale al 4.08% del precio de liquidación; mientras que los títulos de Zinc, el ATR del jueves es de 4.741 dólares, lo que equivale al 6.69% del precio de liquidación, lo que hace que la segunda sea más activa que la anterior.

• ### El segundo truco: el ajuste dinámico para detener el daño

A menos que seas un inversor de valor absoluto como Buffett, es extremadamente importante para los inversores establecer un stop loss. Un 10% de pérdidas solo requiere un 11% de ganancias para compensar, un 20% de pérdidas requiere un 25% de ganancias para compensar, un 50% de pérdidas requiere un 100% de ganancias para compensar. El uso de la proporción fija como límite de pérdida, aunque es simple y fácil de calcular, pero el problema es la diferencia de la acción mencionada anteriormente. Si la variedad de menor volatilidad como el 50 ETF y la variedad de mayor volatilidad como los títulos de crédito y crédito seleccionan el 8% como la línea de límite de pérdida, obviamente no es muy razonable. En este caso, el ATR es útil. El uso de ATR para establecer el stop loss es muy simple, en general, es elegir un precio de referencia y luego restar el ATR después de un ajuste por coefficientes. Por ejemplo, algunos inversores prefieren elegir el precio de cierre del día anterior, otros inversores prefieren elegir el precio más alto del día anterior como precio de referencia. En comparación, si se compra un 50ETF, también se usa el coeficiente de 0.8, entonces, de acuerdo con el precio de cierre de cuatro semanas de 3.721 dólares y el ATR de 0.152 dólares, 0.8×0.152 = 0.1216 dólares, es decir, el precio de 50ETF se detiene en un 3.27% y el precio se rompe en un 3.60 dólares. Se puede ver que, aunque se usa el mismo coeficiente, el ATR se utiliza para compensar las pérdidas más tempranas que las pérdidas reales de ciertos tipos de activos fijos, que se utilizan para evitar la erosión de cientos de cientos de dólares, mientras que las pérdidas de cientos de dólares se utilizan para compensar las pérdidas más lentas de ciertas acciones, que se utilizan para evitar la erosión de cientos de dólares.

• ### El tercer truco: ajustar posiciones dinámicamente.

Para los inversores que utilizan el ATR para distribuir fondos y establecer capital de entrada, otro efecto del ATR es que puede ajustar dinámicamente su posición. En el ejemplo anterior, un millón de dólares de capital compró un total de 65.700 acciones en un ETF, con un valor de \( 24.45 millones. Si después de comprar y comprar un ETF de \) 50 se completa la variedad a largo plazo, sin grandes aumentos ni grandes caídas, el ATR caerá aún más, por ejemplo, cuando baje de \( 0.152 a \) 0.120, los inversores pueden volver a calcular su posición. Los inversores experimentados saben que la liquidación a largo plazo suele ser un presagio de una dirección mayor. Si es a la baja, debido a que el inversor establece un stop loss de acuerdo con el ATR, si el stop loss es de 2 ATR, aunque el número de acciones aumenta, pero debido a que el porcentaje real de stop loss correspondiente al ATR se vuelve pequeño, el total de la pérdida de capital sigue siendo el mismo, según el 1% = 1 ATR, la pérdida de stop loss es el 2% de la capital total.