El ATR es una herramienta indispensable para los buenos diseñadores de sistemas de negociación, y es considerado como un verdadero pomar de los indicadores técnicos. Todos los operadores de sistemas deben estar familiarizados con el ATR y sus muchas funciones útiles. Sus numerosas aplicaciones incluyen: configuración de parámetros, entradas en el mercado, pérdidas, ganancias, etc., e incluso una herramienta auxiliar muy valiosa en la gestión de fondos.
Cómo calcular el valor medio de la magnitud real de las oscilaciones (ATR) Amplitud de la oscilación: distancia entre el punto más alto y el punto más bajo del gráfico de una sola raíz K. Amplio de fluctuación real: es el valor máximo de las tres amplitudes de fluctuación siguientes:
Para que el ATR refleje la volatilidad reciente, se pueden usar ATRs cortos (grados K de 2 a 10); para que el ATR refleje la volatilidad de los grados largos, se pueden usar 20 a 50 grados K o más.
El ATR es un indicador general para evaluar el movimiento de los precios del mercado, y es un indicador de autodidactación verdadera. El siguiente ejemplo ayuda a explicar la importancia de estas características. Por ejemplo, si calculamos la magnitud media de la volatilidad del precio del maíz en dos días, por ejemplo, $500; la magnitud media de la volatilidad del precio del contrato del yen puede ser de $2,000 o más. Si vamos a establecer un sistema de negociación que establezca un nivel de stop-loss adecuado para el maíz o el yen respectivamente, veremos que los niveles de stop-loss de los dos son diferentes, ya que la volatilidad de los dos es diferente. Sin embargo, podemos suponer que en el ejemplo anterior, el maíz tiene un promedio de variación real de dos días (ATR) de $500, y el yen tiene un promedio de variación real de dos días (ATR) de $2,000. Si establecemos el nivel de stop loss en 1.5 veces ATR (lo que significa que el nivel de stop loss es representado por ATR), podemos usar el mismo estándar en los dos mercados (lo que significa que el nivel de stop loss de 1.5 veces ATR es de $750 para el maíz y $3000 para el día). Ahora supongamos que las condiciones del mercado han cambiado, que la volatilidad del maíz es muy alta y que el movimiento de $1,000 en dos días; y que el yen se ha calmado, y que el movimiento de $1,000 en dos días. Si seguimos usando el nivel de stop loss indicado anteriormente en dólares, es decir, que el nivel de stop loss del maíz se mantiene en $750 y el nivel de stop loss del yen se mantiene en $3,000, entonces ahora el nivel de stop loss del maíz está demasiado cerca del nivel de stop loss y el nivel de stop loss del yen está demasiado lejos. Sin embargo, el nivel de stop loss indicado con un número multiplicado por ATR puede adaptarse a los cambios del mercado, y el nivel de stop loss de 1.5 veces el ATR se ajustará automáticamente al nivel de los daños del maíz y los daños en $1500 en dólares respectivamente. El valor de uso de la universalidad y la adaptabilidad de los ATR como indicadores de la volatilidad del mercado no es, sin duda, excesivo. Los ATR son muy valiosos para establecer sistemas de negociación sólidos (es decir, los sistemas de negociación pueden ser igualmente eficaces en el futuro) y pueden ser utilizados sin modificaciones en varios mercados. Con los ATR, se puede diseñar un sistema que se adapte tanto al mercado del maíz como al mercado del yen sin ninguna modificación. Pero, quizás más importante, se puede construir un sistema que no solo funcione bien en las pruebas de datos históricos del maíz, sino que también tenga la posibilidad de funcionar bien en el futuro, incluso si el mercado del maíz cambia mucho.
El uso de los indicadores ATR en la gestión de posiciones ya se ha presentado en el artículo sobre la amplitud de onda real media (ATR). Sin embargo, los indicadores ATR no se limitan a esto en términos de análisis tecnológico moderno y gestión de fondos.
Si el lector aún no sabe lo que es el ancho de onda verdadero promedio, una vez más una breve introducción aquí. Para calcular el ATR, primero se calcula el ancho de onda verdadero. El ancho de onda verdadero es el mayor de los siguientes tres valores:
Cuando se realizan operaciones de corto plazo, muchos inversores tienen dos o más acciones al mismo tiempo. ¿Cómo se distribuye el capital entre varias acciones? La diferenciación es la opción de la mayoría de la gente. Si se prepara para comprar acciones A y acciones B al mismo tiempo, con 100.000 dólares en la mano, compra 50.000 dólares cada uno. Para resolver este problema, se puede usar el ATR para asignar fondos, siempre que hagamos que el porcentaje fijo de todos los fondos corresponda a la fluctuación de 1 ATR de una acción. Por ejemplo, el ETF 50 de arriba, el ATR del jueves es de 0.152 dólares, lo que equivale al 4.08% del precio de cierre; mientras que el ETF de China, el ATR del jueves es de 4.741 dólares, lo que equivale al 6.69% del precio de cierre, y luego el indicador de acciones es más activo que el anterior. Suponiendo que la mano tenga un millón de dólares, podemos establecer que el precio de fluctuación de las dos acciones 1 ATR sea igual al 1% del total de los fluctuaciones, por lo que el 1% del grupo de un millón de dólares es de 110.000 dólares, 10000.150.152 = 659.7847, por lo que debemos invertir en 657.700 acciones del ETF 50 de acuerdo con el precio del día en que se compran, el cual implica 24.7213.7 millones de dólares, y el capital no debe ser distribuido al día en
A menos que usted sea un inversor de valor absoluto como Buffett, es extremadamente importante para el inversor establecer un stop loss. Un 10% de pérdida solo se puede compensar con un 11% de ganancias, un 20% de pérdida se puede compensar con un 25% de ganancias, un 50% de pérdida se puede compensar con un 100% de ganancias. El uso de un porcentaje fijo como línea de stop loss es fácil, pero el problema está en la diferencia entre las acciones mencionadas anteriormente. Si una variedad de volatilidad menor como el 50 ETF y una variedad de volatilidad mayor como los títulos de CFC eligen el 8% como línea de stop loss, obviamente no es muy razonable. El uso de ATR para establecer el stop loss es muy simple, generalmente se selecciona un precio de referencia y se restan un coeficiente de ATR ajustado. Por ejemplo, algunos inversionistas prefieren elegir el precio de cierre del día anterior, algunos inversionistas prefieren elegir el precio más alto del día anterior como precio de referencia, y en cuanto al valor de la deducción, los traders que entran rápidamente optan por 0.8, y los que prefieren hacer operaciones largas optan por 2 o incluso 3. O, por ejemplo, si un inversionista está listo para comprar el viernes después del cierre del mercado, puede utilizar el ATR para calcular el precio de stop loss al mismo tiempo. El inversionista puede elegir el precio de cierre del jueves de 70.85 dólares como referencia, y si el aficionado avanza rápidamente, debe deducir 0.8 × ATR, es decir, 0.8 × 4.741 = 3.768 dólares, si el valor de los valores de Zcash cae más del 5.3%, el precio cae por encima de 67.08 dólares para detener la pérdida. En comparación, si se compra un 50ETF, utilizando el mismo coeficiente de 0.8, se puede calcular el precio de cierre del jueves de 3.721 dólares y el ATR de 0.152 dólares por encima de los daños, 0.8 × 0.152 = 0.12 dólares.
Para los inversores que utilizan ATR para asignar fondos para establecer fondos para cotizar, otro efecto de ATR es que puede ajustar dinámicamente las posiciones. Por ejemplo, en un caso anterior, un millón de dólares de capital puede ser calculado de acuerdo con el 1% de capital = 1 ATR. Los inversionistas experimentados entienden que el balance a largo plazo suele ser un presagio de una gran dirección. Si es a la baja, debido a que el inversionista establece un stop loss según el ATR, si el stop loss es de 2ATR, aunque el número de acciones aumente, el total de capitales perdidos sigue siendo el mismo, ya que el porcentaje de stop loss real correspondiente al ATR se vuelve pequeño, según el 1% = 1ATR, el stop loss es del 2% del total de capitales. Pero si la dirección es al alza, la parte posterior de la posición puede traer ganancias adicionales para el inversionista, lo que fortalece aún más la rentabilidad de la posición.