El ATR es la amplitud media de fluctuación de una acción durante los últimos 20 días de negociación. En la mayoría de los programas de mercado, la fórmula de configuración sencilla puede ser la siguiente: TR:MAX ((MAX (((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
El número de emisores de radio y de radio de los Estados miembros es el siguiente:
El número de acciones compradas y vendidas, calculado con la siguiente fórmula:
El número de acciones compradas y vendidas de una sola vez = 1% de la cuenta / ATR
Por ejemplo: el monto de la cuenta es de 500.000 yuan, y el promedio de fluctuación de 20 días de una acción de solo 15 yuan es de 0.6 yuan, entonces el número de acciones compradas y vendidas es de 500.000 * 1% / 0.6 = 8.333 acciones, lo que equivale a 8.300 acciones. Si se compra con 15 yuan, la posición es del 24.9%; si el promedio de fluctuación es de 0.45 yuan, se pueden comprar 11.100 acciones, la posición es del 33.3%; si el promedio de fluctuación es de 1 yuan, solo se pueden comprar 5000 acciones, la posición es del 15%.
La fórmula para calcular el posicionamiento es: CW: CLOSE/ATR*100%
Debido a que la volatilidad del mercado de valores doméstico es claramente más fuerte que la del mercado maduro, las posiciones individuales generalmente están entre el 10% y el 20%, por lo que, independientemente del tamaño de la cuenta, sin tener en cuenta la liquidez de la compra y venta, solo hay 5 o 7 acciones llenas.
Para las cuentas de capital pequeño (menos de 500.000), 3 acciones son suficientes y las posiciones se pueden aumentar gradualmente según las reglas.
Ajuste de la cantidad de dinero en la cuenta
Cada vez que la cuenta pierde un 10%, la merluza reduce el tamaño de la cuenta en un 20% hasta alcanzar el valor neto inicial. Si perdemos otro 10%, reducimos el tamaño de la cuenta en un 20% y así sucesivamente. A su vez, si ganamos un 10%, no se puede agregar más del 20% de fondos.
Los marineros seleccionan las acciones con dos sistemas relacionados, ambos basados en el sistema de ruptura de canales de Donchian.
Los marineros obtienen dos reglas de sistema de ruptura diferentes pero relacionadas, a las que llamamos Sistema I y Sistema II. Estamos totalmente libres de decidir en qué sistema distribuir la renta en función de nuestra voluntad. Algunos de nosotros optan por el Sistema II para negociar toda la renta, otros optan por el Sistema I y el Sistema II al 50% de la renta, mientras que otros optan por una combinación diferente. ¿Qué es esto? - Sistema #### - Sistema de trayectoria corta basado en el avance de 20 días - #### Sistema binario - un sistema de línea larga más sencillo basado en el avance de 55 días
海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。
如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。
La dirección de la última ruptura no tiene nada que ver con esta ley. Por lo tanto, varias rupturas en pérdidas harán que las nuevas rupturas posteriores se consideren como rupturas efectivas. ¿Qué es esto? Sin embargo, si el breakout del sistema 1 se ignora debido a que las operaciones anteriores ya han obtenido ganancias, también se puede entrar en el mercado en el momento del breakout del día 55 para evitar perder la volatilidad principal. Este breakout del día 55 se considera un punto de ruptura seguro automático ("Failsafe Breakout point").
### Aumentar el precio ¿Qué es esto? El marfil establece una posición de una sola unidad al romper, y aumenta la posición con un intervalo de 1/2 ATR después de haberlo establecido. Este intervalo de 1/2 ATR se basa en el precio de transacción real de la orden anterior. Por lo tanto, si la orden inicial de ruptura reduce 1/2 ATR, la nueva orden es el intervalo de 1 ATR después de la ruptura más el aumento de 1/2 ATR normal. ¿Qué es esto? Esto es correcto hasta que se alcance el máximo número de unidades autorizadas. Si el mercado fluctúa rápidamente, es posible aumentar a un máximo de 4 unidades en un día.
El precio más alto de una acción en los últimos 20 días fue de 15 yuanes, la media diaria de fluctuación en los últimos 20 días fue de 0.7 yuanes, el capital de la cuenta fue de 500.000 yuanes. Entonces, cuando el precio de la acción rompió los 15 yuanes, se compraron 7.000 acciones (la fórmula de cálculo es 500.000 * 0.01/0.7, integrada hacia abajo), suponiendo que el precio de la primera compra fue de 15.05 yuanes; entonces, luego, se compraron 7.000 acciones respectivamente en 15.4, 15.75 y 16.1 yuanes por cada aumento del precio (la mitad del ATR 0.7) para un total de 28.000 acciones.
Los sistemas de negociación de playa establecen que ninguna transacción puede tener un riesgo superior al 2%.
¿Qué es esto?
Debido a que la fluctuación del precio 1ATR representa el 1% del valor neto de la cuenta, la máxima pérdida de 2 ATR es la que permite el riesgo de 2%.
Para garantizar que el riesgo de todas las posiciones sea mínimo, si se agrega una unidad adicional, la pérdida de la unidad anterior aumenta a 1/2ATR. Esto generalmente significa que la pérdida de toda la posición se establecerá en el 2ATR de la unidad que aumentó más recientemente. Sin embargo, la pérdida de la unidad posterior se establecerá de manera diferente en caso de que la unidad posterior cause un "skid" demasiado rápido debido a las fluctuaciones del mercado o se establezca a un mayor intervalo debido a un salto en el mercado.
A los marineros se les enseña una estrategia alternativa de stop-loss que generaría mejores ganancias, pero es más difícil de ejecutar, ya que genera más pérdidas y, por lo tanto, un menor porcentaje de ganancias y pérdidas. Esta estrategia se conoce como la doble pérdida (the Whipsaw). ¿Qué es esto? A diferencia del riesgo de 2% por transacción, el stop loss se establece en 1/2 ATR, es decir, el riesgo de la cuenta de 1 / 2%. Si una unidad ha sido detenida y el mercado vuelve a su precio de compra original, la unidad se restablece. ¿Qué es esto? La doble pérdida también tiene la ventaja adicional de que no es necesario cambiar la pérdida de parada de la unidad original al agregar nuevas unidades, ya que el riesgo total nunca supera el 2% con un máximo de 4 unidades.
Sistema de salida de mercado: el precio actual es el precio más bajo de 10 días. Si el precio cae hasta llegar a un descenso de 10 días, todas las acciones salen. ¿Qué es esto? Sistema de mercado binario: el precio actual es el precio más bajo de los 20 días. Si el precio cae hasta llegar a romper el día 20, todas las acciones salen.
Transcrito desde el blog de Faruto