一些启迪。
人性的弱点莫过于恐惧与贪婪，“秒杀”，往往是期市大炒手利用盘口的惯用伎俩，此时，很多人因贪婪而追涨，很多人因恐惧而止损，与此同时，主力炒手乘势止盈、甚至反做，再起一波反向行情。 衡量陶醉与绝望结构，主要是以成交量的突兀与价格的快速行走速率为标准。流动性的缺失，即盘口报价出现脱档的现象，也是其中的一个非常易于鉴定的临床表现。
据说，很多期市炒手，只看盘口，最多偶尔再关注一下裸K线。是否发生的盘口的大单减少，具体计算标准如下： ⒈如果买、卖盘的报价未变，则分别累加买、卖盘的减少量，增加不计； ⒉上述买卖盘的减少量，须与当时的成交量进行同步对比，并取最小值；理由是有些报单的减少，是因为撤单造成的，并非真实的盘口大单减少； ⒊如果买、卖盘的报价上移或下移，则应当加上下移后的卖单，做为买盘大单减少量、应当加上上移后的买单，做为卖盘大单减少量，因此类挂单性质属于主动攻击盘。 两档对冲时，可以考虑对比两档对冲的速度和力度，以衡量多、空方向。
畸高的买、卖盘对比，往往更多时候给你带来的是一种错觉。比如，一个畸高的买单挂量，很有可能是主力炒手的诱多行为，而真正的方向是向下。具体的标准，因品种而异。此时的最佳交易策略，应当是追随主力炒手，在高位挂出卖单，等待其撤单落轿下行的后续动作。
当某一方向的趋势明确、斜率适当时（我们往往以稳健的走势，来确认这是主力精明资金的行为），操作会变得异常简单。如果是升势，则不断地逢低多、逢高平；如果是跌势，则不断地逢高空、逢低平。此时，顺势陶醉与绝望结构只能作为平仓信号，而逆势的陶醉与绝望结构，则将构成千载难逢的绝佳高胜率建仓机会。
当价格不再连续创出新高、新低时，我们将确认平衡市况。此时的操作取决于震荡幅度的宽窄，如果太窄，则交易变得失去意义；如果稍宽，则可以预先挂单的形式，进行高抛低吸，中轨可作为获利平仓的位置。平衡市持续时间的长短，会决定阶段操作的成败，由平衡市重新发展为趋势市时，止损是必须的，也是必然的。
线性的高低点突破，较为呆板，其逻辑基础是期望市场的波动性水平与其预设的固定参数吻合，这本身就是一种不切实际的奢望。而动态高低点，则依据市场实际的波动性水平，动态调整参数，显然更具科学性。
趋势与振荡的价格波动性循环规律，应当是最靠谱的一种技术分析方法。可以视为是第六条的增强版。什么是窄幅的波动，需要根据不同品种的波动性水平，量身定制具体的标准。
关键价格，在心理上具有绑定效应，也是主力资金制造价格波动的最大源动力。在一些很妖的品种上，如白糖，我们经常会发现这样一种现象，价格的高低点会被不断地突破，以期摧毁交易者的心理底线或触发止损。什么是关键价格：昨天、今天的开、高、低、收。对于当下的交易而言，最近的一次高、低点位置当然也非常重要。
技术图表的形态，可能真实的意义在于反映了参与市场各方的心理活动。比如：单针探底、双底或者其它类似于两阳一阴的K线组合。持仓量的增减，配合行情的走势，也可以构成各种鉴定行情性质的依据。
如果可以预知开盘前的集合竞价数据，我们则可以充分利用开盘前各方信息不对称的冲突，获得一个难得的套利交易机会，甚至获得单品种畸高、畸低的开盘价，以期在开盘后瞬间获利。 如果可以清晰地获取盘口动态的无限深度行情，我们则可以根据买、卖盘的报量厚薄，依托实力雄厚的一边作为后盾，甚至以网格交易法布局下单，有侍无恐，何愁不胜？很多算法交易策略，也可因此应运而生，假如卖单很薄，我们则可以扫单的方式，一次打穿全部卖单，以获得卖方流动性缺失后，而带来的暴涨获利机会。
转载自 faruto的博客