El comercio en red es una estrategia comercial automatizada que tiene como objetivo obtener ganancias a través de las fluctuaciones de los precios del mercado sin depender de tendencias unilaterales del mercado. La idea central de esta estrategia es establecer una serie de rangos de precios, y cuando el precio del mercado fluctúa dentro de estos rangos, se realizan automáticamente operaciones de compra y venta para lograr ganancias. A diferencia de otras estrategias que se basan en las tendencias, el trading en cuadrícula explota las fluctuaciones naturales del mercado y puede generar ganancias tanto en mercados al alza como a la baja.

Cómo funciona el comercio en red

La operación principal del comercio en red es comprar y vender automáticamente cuando los precios del mercado fluctúan estableciendo un rango de precios fijo. Cuando el precio de mercado alcanza el punto de compra establecido, el sistema ejecutará automáticamente la operación de compra; cuando el precio de mercado sube al punto de venta establecido, venderá automáticamente, ganando así la diferencia entre la compra y la venta. Todo el proceso está automatizado y no requiere intervención humana.

Cómo seleccionar monedas adecuadas para el trading en red

El núcleo de la estrategia de trading en red es utilizar las fluctuaciones de precios para la compra y venta automatizadas, por lo que es necesario elegir monedas con una volatilidad de precios fuerte y frecuente. Para seleccionar las monedas adecuadas para el trading en red, normalmente nos basamos en varios indicadores clave, como la amplitud, el cambio, etc. A través de estos indicadores, podemos evaluar la volatilidad del precio de cada moneda y determinar además si es adecuada para el comercio en red.

En una estrategia de trading en cuadrícula, nuestro objetivo es ejecutar automáticamente operaciones de compra y venta a través de las fluctuaciones naturales de los precios del mercado, en lugar de depender de una tendencia unilateral del mercado. El concepto central del comercio en red es establecer una serie de rangos de precios y realizar operaciones automatizadas cuando los precios del mercado fluctúan. Por lo tanto, al elegir una moneda adecuada para el comercio en red, se debe considerar la volatilidad de su precio. En este momento,amplitudyAumentarÉstos son dos indicadores clave.

1. Amplitud

La amplitud se refiere a la amplitud de las fluctuaciones de precios dentro de un período de tiempo determinado, que generalmente se puede medir por la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo. Una amplitud mayor significa que los precios del mercado fluctúan violentamente, con un rango mayor de fluctuaciones de precios hacia arriba y hacia abajo. En una estrategia de negociación en cuadrícula, las oscilaciones más grandes brindan más oportunidades de compra y venta, y el sistema puede ejecutar con frecuencia operaciones de compra y venta entre estas fluctuaciones para ganar la diferencia.

• ¿Por qué es importante la amplitud?
  • La esencia del comercio en red es obtener ganancias a través de las fluctuaciones del mercado en lugar de una única subida o bajada. Un mercado volátil generalmente significa más espacio para la volatilidad, lo que brinda más oportunidades de ganancias para el comercio en red.
  • Al establecer diferentes rangos de precios, el sistema puede obtener mejores diferenciales entre oferta y demanda durante las fluctuaciones del mercado, por lo que amplitudes mayores son propicias para la implementación de estrategias de red.

2. Cambiar

La tasa de aumento se refiere al cambio porcentual del precio durante un período de tiempo determinado. Puede ayudar a determinar si una moneda tiene una tendencia unilateral.Controlar el aumentoEl objetivo principal es evitar una tendencia unilateral en el mercado. Por ejemplo, si el precio de una divisa aumenta demasiado, puede indicar que el mercado se encuentra en un estado de subida o bajada unilateral. En este caso, es posible que no se pueda ejecutar de manera efectiva la negociación en red.

• ¿Por qué es importante el aumento?
  • Prevención de tendencias unilaterales:El comercio en cuadrícula es adecuado para mercados con fluctuaciones de precios más frecuentes, pero no para mercados con subidas o bajadas unilaterales. Una moneda con un gran aumento de precio generalmente significa que el mercado tiene una tendencia unilateral, lo que va en contra del principio del comercio en cuadrícula. Las tendencias unilaterales pueden provocar que las operaciones en la red experimenten pérdidas cuando se ejecutan, porque el precio continúa inclinándose en una dirección y las operaciones de compra y venta en la red pueden no ajustarse a tiempo.
  • Volatilidad estable:El trading en cuadrícula es más adecuado para monedas con ganancias moderadas y fluctuaciones frecuentes. Las monedas con ganancias moderadas suelen mantener una volatilidad relativamente estable, lo que proporciona oportunidades comerciales estables para el comercio en red. Los aumentos excesivos pueden generar inestabilidad en el mercado, afectando así la ejecución de las estrategias.

Introducción a la plataforma DATADATA:

A la hora de seleccionar monedas aptas para el comercio en red, la plataforma DATADATA desarrollada por FMZ proporciona un sólido soporte de datos. La plataforma DATADATA reúne datos de múltiples bolsas importantes de todo el mundo y puede proporcionar consultas de datos en tiempo real de alta frecuencia y análisis de datos históricos, lo que ayuda a los usuarios a obtener diversos datos de mercado en tiempo real. A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder fácilmente a los datos de la línea K de varias monedas, y procesar, analizar y filtrar los datos a través de consultas SQL para tomar decisiones comerciales más informadas.

A continuación se muestra el proceso de selección de divisas para el comercio en red, que se explica en detalle junto con los pasos de la consulta SQL.

1. Recopilación y procesamiento de datos

Primero, en la página de consulta de la plataforma DATADATA, recopilamos datos de la línea K para todos los pares comerciales de USDT del intercambio Binance, incluido el precio de apertura diario, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Luego calculamos la amplitud y el cambio de cada moneda. La amplitud indica cuánto fluctúa el precio, mientras que la tasa de cambio indica cuánto ha cambiado el precio desde el precio de apertura.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

explicar:

• Esta parte del código es deklines.spot_1d La tabla obtiene todos los datos de pares de transacciones relacionados con USDT en los últimos 365 días.
• Calcula la amplitud y el cambio para cada par comercial. La fórmula de cálculo de amplitud es: (precio más alto - precio más bajo) / precio de apertura * 100%, y la fórmula de cálculo de aumento es: (precio de cierre - precio de apertura) / precio de apertura * 100%.

2. Estadísticas agregadas

A continuación, agregamos estadísticas para cada moneda y calculamos la siguiente información:

• Número de días de negociación para cada moneda (day_count)
• Amplitud media de cada moneda (avg_amplitude)
• La amplitud máxima (max_amplitude) y la amplitud mínima (min_amplitude) de cada moneda
• Aumento promedio de cada moneda (avg_change)
• El aumento máximo (max_change) y la disminución mínima (min_change) de cada moneda

Estas estadísticas nos ayudarán a analizar la volatilidad de cada moneda y filtrar las monedas que son adecuadas para el trading en red.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

explicar:

• Este código agrega cada moneda y cuenta la amplitud promedio, la amplitud máxima y mínima, el aumento promedio y el aumento y disminución máximos y mínimos de cada moneda.
• SUM(amplitude) Utilizado para calcular la amplitud total, este indicador puede reflejar el grado total de fluctuaciones del precio de la moneda durante el último período de tiempo.

3. Selección de monedas aptas para el comercio en red

A continuación, filtraremos las monedas adecuadas para el comercio en la red. Las estrategias de trading en cuadrícula son las más adecuadas para monedas que son volátiles y tienen ganancias moderadas. Podemos filtrar por los siguientes criterios:

1. Gran amplitud:Seleccione aquellas monedas con mayor amplitud (avg_amplitude), lo que generalmente significa que sus fluctuaciones de precios son más frecuentes.
2. Aumento moderado:Elija monedas con aumentos moderados (cambio máximo y cambio mínimo) y evite monedas con aumentos o disminuciones drásticas.
3. Fluctuaciones frecuentes de precios:Elija monedas cuyos precios fluctúen con frecuencia y tengan un cierto rango de fluctuación.

Los resultados finales de la consulta mostrarán estadísticas relevantes para cada moneda y determinarán qué monedas son adecuadas para el comercio en red según nuestros criterios de selección.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

explicar:

• Este código selecciona las monedas cuya amplitud promedio es mayor que el umbral de amplitud promedio (amplitude_thre, predeterminado 10%) y cuyo valor absoluto acumulado de aumento o disminución es menor que el umbral de aumento o disminución (change_thre, predeterminado 100%) como criterio de selección.
• Los resultados finales de la consulta se ordenarán en orden descendente según la amplitud, mostrando las monedas más adecuadas para el comercio en red.

4. Resultados de ejemplo

A través de la consulta SQL anterior, podemos obtener la lista filtrada de monedas adecuadas para el comercio en cuadrícula. Por ejemplo:

En base a estos filtros, podemos ver monedas adecuadas dentro de los 365 días posteriores a su inclusión en el listado. Por supuesto, el código anterior es solo una versión preliminar. Puede mejorar más detalles sobre esta base, como agregar volatilidad, análisis de tendencias, selección de volumen y otros factores para ayudarlo a seleccionar con mayor precisión las monedas adecuadas para el comercio en red.

Resumir

El núcleo de la estrategia de comercio en red es utilizar las fluctuaciones del mercado para obtener ganancias, en lugar de confiar simplemente en la tendencia unilateral del mercado. Al seleccionar de manera eficaz las monedas adecuadas para el comercio en red y combinarlas con el poderoso soporte de datos de la plataforma FMZ DATADATA, podemos implementar esta estrategia de manera más eficiente. Los traders con una cierta base pueden optimizar aún más los criterios de selección y combinar sus propias preferencias comerciales para seleccionar la moneda que mejor se adapte a su estrategia.

Para más información:

Cribado de amplitud de cuadrícula basado en U