Estrategias de transacción cuantificadas con un índice de transacción ponderado

¿Qué es el índice de transacción ponderado?

Un índice de peso por volumen de transacción es un índice de inversión en el que el volumen de transacción de cada inversión afecta al índice en proporción al volumen de transacción de cada indice. Se agrega el volumen de transacción de cada inversión en el índice y se determina el valor del índice en función del total de inversiones. Las inversiones con un volumen de transacción más alto tendrán más peso que las inversiones con un volumen de transacción más bajo, por lo que tendrán más voz sobre el desempeño del índice.

Detalles del índice ponderado de transacciones

En el índice ponderado por el volumen de transacciones, una inversión de $110 a $120 tendrá un mayor impacto en el índice que una inversión de $10 a $20, aunque estos aumentos no sean tan grandes como los aumentos en los precios bajos, las inversiones con mayor volumen de transacciones tienen un mayor impacto en el índice o en la dirección general.

Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average (DIJA) es una de las inversiones más populares y está compuesta por 30 inversiones o componentes diferentes. En este índice, las transacciones de los indicadores de mayor volumen de transacción son mayores que las de los indicadores de menor volumen de transacción, por lo que se conoce como la designación de peso de transacción.

Otros índices ponderados

Además de los índices ponderados por el volumen de transacciones, otros tipos básicos de índices ponderados incluyen índices ponderados por valor y índices no ponderados. Para los índices ponderados por valor, como los de la serie de índices estratégicos de MSCI, el número de acciones ya emitidas es un factor. Para determinar el peso de cada inversión en el índice ponderado por valor, el volumen de transacciones de la inversión se multiplica por el número de acciones ya emitidas.

En un índice sin ponderación, todas las inversiones tienen el mismo impacto en el índice, independientemente del número de inversiones o de transacciones. Cualquier cambio de transacciones en el índice se basa en el porcentaje de retorno de cada componente. Por ejemplo, si la inversión A aumenta un 30%, la inversión B aumenta un 20%, la inversión C aumenta un 10%, el índice aumenta un 20%, o 30 + 20 + 10/3, es decir, el número de indices de inversión en el índice.

Otro tipo de índice ponderado es el índice ponderado por el valor de mercado, en el que la participación de cada indicador se basa en el valor de mercado del indicador emitido. Otros tipos de índices ponderados incluyen el ponderado por ingresos, el ponderado por base y el ajuste flotante.

Las estrategias de ponderación del índice de transacción en las plataformas de cuantificación de inventores

Con base en los conceptos básicos anteriores, probablemente ya entendemos los principios básicos y el mecanismo de funcionamiento de esta estrategia. A continuación, la implementaremos en la plataforma de cuantificación de inventores para implementar esta estrategia en el mercado de monedas digitales.

• Ciclos de datos: varios ciclos

• Los futuros de OKEX

• Tipo de contrato: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Para ver el código fuente de la estrategia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128125