En el artículo de referencia:https://www.fmz.com/digest-topic/5843
exchange.SetBase(Url)
if(exchange.GetName()!= 'Futures_FMex'){
throw '此策略只支持FMEX永续'
}
var account = null
var depth = null
var pos = {direction:'empty',price:0,amount:0,unrealised_profit:0}
//官方的挖矿系数，可按需设置，如离盘口越远越大，减少成交风险
var factors = [1/4, 1/40, 1/40,1/40,1/40,1/50,1/50,1/50,1/50,1/50,1/100,1/100,1/100,1/100,1/100]
var total_efficiency = 0 //总效率
var avg_efficiency = 0
var avg_num = 0
var ordersInfo = {buy:[],sell:[]}//id:0, price:0, amount:0}
var coverInfo = {buyId:0, buyPrice:0, sellId:0, sellPrice:0}
var depthInfo = []
var lastProfitTime = 0 //控制打印收益时间
var lastRestTime = Date.now() //定时重置策略
var lastLogStatusTime = 0
var lastPeriod = 0
var today = _D().slice(8,11)
updateAccount()
var total_back = 0
if(_G('total_back')){
total_back = _G('total_back')
}else{
_G('total_back',total_back)
}
var init_value = 0
if(_G('init_value')){
init_value = _G('init_value')
}else{
init_value = _N(account.Info.data.BTC[0]+account.Info.data.BTC[1]+account.Info.data.BTC[2], 6)
Log('第一次启动策略, 始总价值为: ', init_value)
_G('init_value', init_value)
}
function updateDepth(){
var data = exchange.GetDepth()
if(data){
depth = data
}else{
Log('获取深度出错')
}
}
function updateAccount(){
var data = exchange.GetAccount()
if(data){
account = data
}else{
Log('获取账户出错')
}
}
function updatePosition(){
var data = exchange.GetPosition()
if(data){
if(data.length > 0){
if(data[0].Info.direction != pos.direction || data[0].Info.quantity != pos.amount){
Log('持仓变动：', pos.direction + ' ' + pos.amount + ' -> ' + data[0].Info.direction + ' ' + data[0].Info.quantity)
}
pos = {direction:data[0].Info.direction, price:data[0].Info.entry_price, amount:data[0].Info.quantity, unrealised_profit:data[0].Info.unrealized_pnl}
}else{
if(pos.amount){
Log('持仓变动：', pos.direction + ' ' + pos.amount + ' -> ' + 'empty')
}
pos = {direction:'empty',price:0,amount:0,unrealised_profit:0}
}
}else{
Log('获取持仓出错')
}
}
function calcDepth(){
depthInfo = [] // price amount efficent ratio
var ask_price = depth.Asks[0].Price
var bid_price = depth.Bids[0].Price
total_efficiency = 0
for(var i=0;i<15;i++){
var factor = factors[i]
total_efficiency += 1000000*(Amount*2/(depth.Asks[i].Amount+depth.Bids[i].Amount))*factor*0.5/288
while(ask_price <= depth.Asks[i].Price){ //考虑到未被占用的深度位置
var my_ask_amount = _.findWhere(ordersInfo.sell, {price:ask_price}) ? _.findWhere(ordersInfo.sell, {price:ask_price}).amount : 0 //排除掉自己订单的干扰
var ask_amount = ask_price == depth.Asks[i].Price ? Math.max(depth.Asks[i].Amount-my_ask_amount,0) : 0
depthInfo.push({side:'sell', pos:i+1, price:ask_price, amount:ask_amount, factor:factor, my_amount:0, e:0, r:0})
ask_price += 0.5
}
}
for(var i=0;i<15;i++){
var factor = factors[i]
total_efficiency += 1000000*(Amount*2/(depth.Asks[i].Amount+depth.Bids[i].Amount))*factor*0.5/288
while(bid_price >= depth.Bids[i].Price){
var my_bid_amount = _.findWhere(ordersInfo.buy, {price:bid_price}) ? _.findWhere(ordersInfo.buy, {price:bid_price}).amount : 0
var bid_amount = bid_price == depth.Bids[i].Price ? Math.max(depth.Bids[i].Amount-my_bid_amount,0) : 0
depthInfo.push({side:'buy', pos:i+1, price:bid_price, amount:bid_amount, factor:factor, my_amount:0, e:0, r:0})
bid_price -= 0.5
}
}
}
function calcAmount(){
var total_amount = Amount
var per_amount = _N(Amount/100,0)
var max_id = 0
while(total_amount >= per_amount){
var max_e = 0
for(var i=0;i<30;i++){
if(depthInfo[i].amount == 0){
depthInfo[i].my_amount = per_amount
}else{
depthInfo[i].e = depthInfo[i].factor*depthInfo[i].amount/Math.pow(depthInfo[i].my_amount+per_amount+depthInfo[i].amount,2)
max_id = depthInfo[i].e > max_e ? i : max_id
max_e = depthInfo[i].e > max_e ? depthInfo[i].e : max_e
}
}
depthInfo[max_id].my_amount += per_amount
total_amount -= per_amount
}
}
function makeOrders(){
var e = 0
var new_orders = {buy:[],sell:[]}
for(var i=0;i<30;i++){
if(depthInfo[i].my_amount > 0){
var find = _.findWhere(ordersInfo[depthInfo[i].side], {price:depthInfo[i].price})
//Log(find)
var now_amount = find ? find.amount : 0
var now_id = find ? find.id : 0
if(Math.abs(now_amount - depthInfo[i].my_amount) > 2.1*Amount/100 || depthInfo[i].amount == 0){ //需要重新下单
if(now_id){
exchange.CancelOrder(now_id,find)
find.id = 0
}
if(depthInfo[i].my_amount > 0){
exchange.SetDirection(depthInfo[i].side)
var id = exchange[depthInfo[i].side == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'](depthInfo[i].price,depthInfo[i].my_amount)
if(id){
new_orders[depthInfo[i].side].push({price:depthInfo[i].price,amount:depthInfo[i].my_amount,id:id})
}
}
}else{
now_id = find ? find.id : 0
if(now_id){
new_orders[depthInfo[i].side].push(find)
}
}
depthInfo[i].r = 1000000*(depthInfo[i].my_amount/(depthInfo[i].my_amount+depthInfo[i].amount))*depthInfo[i].factor*0.5/288
e += depthInfo[i].r
}
}
for(var i=0;i<ordersInfo.buy.length;i++){
if(ordersInfo.buy[i].price < depth.Bids[15].Price && ordersInfo.buy[i].id ){
exchange.CancelOrder(ordersInfo.buy[i].id,'撤销范围之外的买单')
}
}
for(var i=0;i<ordersInfo.sell.length;i++){
if(ordersInfo.sell[i].price > depth.Asks[15].Price && ordersInfo.sell[i].id){
exchange.CancelOrder(ordersInfo.sell[i].id,'撤销范围之外的卖单')
}
}
ordersInfo = new_orders
var total = avg_efficiency*avg_num + e
avg_num += 1
avg_efficiency = total/avg_num
}
function logStatus(){
if(Date.now()-lastLogStatusTime < 4000){
return
}
lastLogStatusTime = Date.now()
var leverage = pos.amount/(account.Info.data.BTC[0]*(depth.Asks[0].Price+depth.Bids[0].Price)/2)
var table1 = {type: 'table', title: '账户信息',
cols: ['可用保证金', '冻结保证金', '持仓保证金', '持仓方向','持仓张数', '持仓价格', '未实现盈亏', '已用杠杆', '初始资金', '收益', '平仓买价', '卖价','平均效率','我的效率'],
rows: [[_N(account.Info.data.BTC[0], 6),_N(account.Info.data.BTC[1], 6),_N(account.Info.data.BTC[2], 6),
pos.direction,pos.amount,_N(pos.price,2),_N(pos.unrealised_profit,5),_N(leverage,2),
_N(init_value,6),_N(account.Info.data.BTC[0]-init_value, 6), coverInfo.buyPrice, coverInfo.sellPrice,
_N(total_efficiency/30,2),_N(avg_efficiency,2)
]]
}
var table2 = {type: 'table', title: '挂单信息', cols: ['位置', '买价', '买量','我的', '效率', '卖价', '卖量', '我的', '效率'], rows: []}
for(var i=0;i<15;i++){
table2.rows.push([i+1,depthInfo[i+15].price,depthInfo[i+15].amount,depthInfo[i+15].my_amount,_N(depthInfo[i+15].r,3),
depthInfo[i].price,depthInfo[i].amount,depthInfo[i].my_amount,_N(depthInfo[i].r,3)])
}
if(_D().slice(8,11) != today){
today = _D().slice(8,11)
Log('昨天总解锁额度百万分之',total_back,'。今日重新统计')
total_back = 0
}
var nowPeriod = _N(_D().slice(14,16)/5,0)
if(lastPeriod != nowPeriod){
lastPeriod = nowPeriod
total_back += avg_efficiency
avg_efficiency = 0
avg_num = 0
}
var logString = '当前挖矿周期：'+_D().slice(11,14) + nowPeriod*5 + ' - ' + _D().slice(11,14) + (nowPeriod*5+5) + ' '+'排序挖矿已获得当日解锁总额度的百万分之'+ _N(total_back,4) +'\n'
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table1) + '`'+'\n'+'`' + JSON.stringify(table2) + '`')
if(Date.now()-lastProfitTime > ProfitTime*1000){
updateAccount()
lastProfitTime = Date.now()
LogProfit(_N(account.Info.data.BTC[0]+account.Info.data.BTC[1]+account.Info.data.BTC[2],6))
}
}
function cancelAll(){ //重置策略，防止一些订单卡住，可能会影响其它正在运行的策略
var orders = exchange.GetOrders()
if(orders){
for(var i=0;i<orders.length;i++){
exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
}
ordersInfo = {buy:[],sell:[]}
coverInfo = {buyId:0, buyPrice:0, sellId:0, sellPrice:0}
}
}
function coverPosition(){
if(pos.amount>0){
if(pos.direction == 'long'){ //平多仓
var sellPrice = _N(pos.price,0)+_N(CoverProfit,0)
if(sellPrice != coverInfo.sellPrice){
if(coverInfo.sellId){
exchange.CancelOrder(coverInfo.sellId)
coverInfo.sellId = 0
}
exchange.SetDirection('sell')
var sellId = exchange.Sell(sellPrice, pos.amount, '平多仓')
coverInfo.sellPrice = sellPrice
if(sellId){
coverInfo.sellId = sellId
}else{
coverInfo.sellId = 0
}
}
}else{
var buyPrice = _N(pos.price,0)-_N(CoverProfit,0)
if(buyPrice != coverInfo.buyPrice){
if(coverInfo.buyId){
exchange.CancelOrder(coverInfo.buyId)
coverInfo.buyId = 0
}
exchange.SetDirection('buy')
var buyId = exchange.Buy(buyPrice, pos.amount, '平空仓')
coverInfo.buyPrice = buyPrice
if(buyId){
coverInfo.buyId = buyId
}else{
coverInfo.buyId = 0
}
}
}
}
}
function onTick(){
calcDepth()
calcAmount()
makeOrders()
if(Date.now()-lastRestTime > 3*60*1000){
lastRestTime = Date.now()
cancelAll()
}
}
function onexit(){ //退出后撤销订单
cancelAll()
_G('total_back',total_back)
}
exchange.SetContractType('swap')
exchange.SetMarginLevel(0)
function main() {
cancelAll()
while(true){
updatePosition()
updateDepth()
onTick()
coverPosition()
logStatus()
Sleep(Intervel*1000)
}
}
El caballoFunción de muestra de tabla var table = {type: 'table', title: 'información de la lista suspendida', cols: ['ubicación', 'precio', 'cantidad', 'proporción de límite (una décima parte) ', 'ubicación de la lista suspendida actual'], rows: []} Por ejemplo, si el valor de la información de un archivo es igual al valor de la información de un archivo, entonces el valor de la información de un archivo es igual al valor de la información de un archivo. var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; var data = depthInfo.asks[i]; si (datos[1] == órdenesInfo.sellPrice) { table.rows.push (([data[0], data[1], data[2], data[3], '√' + data[0]]); en el caso de las tablas de datos, el nombre de la tabla es el siguiente: ¿Por qué? table.rows.push (([data[0], data[1], data[2], data[3], '']); también conocido como table.rows.push ¿Por qué no? ¿Por qué no? table.rows.push ((['', '--- línea divisoria---', '', '', '']); // inserta una línea media, visualmente mejor Por ejemplo, el valor de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección de la intersección. var data = depthInfo.bids[i]; var data = depthInfo.bids [i]; var data = depthInfo.bids [i]; var data = depthInfo.bids [i]; var data = depthInfo.bids [i]; var data = depthInfo.bids [i]; si (datos[1] == órdenesInfo.buyPrice) { table.rows.push (([data[0], data[1], data[2], data[3], '√' + data[0]]); en el caso de las tablas de datos, el nombre de la tabla es el siguiente: ¿Por qué? table.rows.push (([data[0], data[1], data[2], data[3], '']); también conocido como table.rows.push ¿Por qué no? ¿Por qué no? LogStatus (('`' + JSON.stringify(table) + '`\n' + JSON.stringify ((ordersInfo)) ¿Por qué no? Modificar el estilo del registro
el pájaro santoLa lógica de la parte de equilibrio no es muy comprensible, ¿por qué se toma el valor de Math.min ((CoverAmount, pos[0].Amount), y no pos[0].Amount? Además, ¿sobre qué base se basa la revocación inmediata del equilibrio?
¿Qué haces?La mina está muy dañada.
Cuantificación de las categoríasMe temo que esta estrategia no funcionará rápidamente si todos se dedican a la minería.
El año 1992La interfaz de FMEX se accede a través de HTTPQUERY? ¿Acabo de pasar de BITMEX, FMEX es compatible con Exchange.IO?
El vuelo¿Puede cambiar el equilibrio por el precio de compra a la siguiente clase de equilibrio por el precio de compra?
El vuelo¿Se puede aumentar un número de apalancamiento máximo de tenencia? Prueba de que las transacciones continúan y es fácil romper las posiciones. Al llegar a este límite, se le recuerda que no deba hacer pedidos.
Las hierbasEl equilibrio es solo para referencia, necesita escribir su propia lógica.
Las hierbasEl código es para ser usado como referencia y necesita ser optimizado.
Las hierbasEs sólo un ejemplo de cómo el uso de discos de verdad requiere su propia modificación.
Las hierbasGetDepth está envuelto en 20 archivos y utiliza httpQuery para acceder a 150 archivos.
Las hierbasLa estrategia es sólo una referencia.
Las hierbasSe puede modificar por sí mismo