La estrategia de los acuerdos con monedas mariposas no puede ser revisada.https://www.fmz.com/digest-topic/6102
No puede funcionar sin cerebro. El código de la estrategia es solo para referencia, se puede modificar si es necesario, y los comentarios son bienvenidos.
Los contratos de bitcoins locales como BTC, ETH y otros existen simultáneamente en tres contratos: el permanente BTCUSD_PERP, el BTCUSD_200925 en el trimestre y el BTCUSD_201225 en el segundo trimestre.
Los contratos permanentes se pueden considerar como a la vista, generalmente dos contratos para hacer cobertura de un total de tres diferencias: en la temporada-permanente, sub-temporada-permanente, sub-temporada-temporada. Los acuerdos de tipo mariposa requieren operar tres contratos, con diferencias de ((sub-temporada-temporada) - ((temporada-permanente), es decir, diferencias = sub-temporada + permanente-2 * tiempo.
Si la línea media del diferencial es de 100, el diferencial actual es de 200, el número de unidades siguientes es de 2, el diferencial de apertura de la red es de 30, entonces la tenencia en este momento es: 6 unidades vacías del segundo trimestre, 6 unidades vacías permanentes, 12 unidades más del mismo período. No está claro. Se puede ver el código en concreto.
if(IsVirtual()){
throw '不能回测，回测参考研究文章 https://www.fmz.com/digest-topic/6102'
}
if(exchange.GetName() != 'Futures_Binance'){
throw '只支持币安期货交易所，和现货交易所不同，需要单独添加，名称为Futures_Binance'
}
if(Grid == 0){
throw '需要设置网格差价，需要覆盖8份手续费，可设置为当前价*fee*15'
}
exchange.SetBase("https://dapi.binance.com") //切换至交割合约
var exchange_info = HttpQuery('https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
throw '无法连接币安网络，需要非公用海外托管者'
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
trade_info = {} //合约基础信息
trade_contract = {NEXT_QUARTER:'',CURRENT_QUARTER:'',PERPETUAL:''} //需要交易的合约代码
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
trade_info[exchange_info.symbols[i].symbol] = exchange_info.symbols[i]
if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol && exchange_info.symbols[i].contractType in trade_contract && exchange_info.symbols[i].contractStatus == 'TRADING'){
trade_contract[exchange_info.symbols[i].contractType] = exchange_info.symbols[i].symbol
}
}
if(!(trade_contract.NEXT_QUARTER && trade_contract.CURRENT_QUARTER && trade_contract.PERPETUAL)){
throw '无法找到蝶式对冲的三个合约'
}
var pricePrecision = trade_info[trade_contract.PERPETUAL].pricePrecision //价格精度
var ticker = {}
var account = {}
var position = {}
var diff_mean = null //差价均价
if(_G('diff_mean') && _G('symbol') == Symbol){ //防止切换币种，差价出错
diff_mean = _G('diff_mean')
}else{
_G('symbol',Symbol)
}
var diff_buy = 0 //做多的差价
var diff_sell = 0 //做空的差价
Trade_value = _N(Trade_value, 0)
var init_asset = 0 //初始资金
if(_G('init_asset')){
init_asset = _G('init_asset')
}else{
updateAccount()
init_asset = parseFloat(account[Symbol].marginBalance)
_G('init_asset', init_asset)
}
var update_status_time = 0
var update_account_time = Date.now()
function onexit(){
_G('diff_mean', diff_mean)
}
function updateTicker(){
var bookTicker = HttpQuery('https://dapi.binance.com/dapi/v1/ticker/bookTicker')
try {
bookTicker = JSON.parse(bookTicker)
for(var i=0;i<bookTicker.length;i++){
ticker[bookTicker[i].symbol] = bookTicker[i]
}
} catch (e) {
Log('无法获取行情')
}
}
function updateAccount(){
var acc = exchange.IO("api", "GET", "/dapi/v1/account", "timestamp="+Date.now())
if(!acc){
Log('无法获取账户')
return
}
for(var i=0;i<acc.assets.length;i++){
account[acc.assets[i].asset] = acc.assets[i]
}
}
function updatePosition(){
var pos = exchange.IO("api", "GET", "/dapi/v1/positionRisk", "timestamp="+Date.now())
if(!pos){
Log('无法获取仓位')
return
}
for(var i=0;i<pos.length;i++){
position[pos[i].symbol] = pos[i]
}
}
function updateStatus(){
if(Date.now() - update_status_time < 4000){
return
}
update_status_time = Date.now()
if(Date.now() - update_account_time > 5*60*1000){
update_account_time = Date.now()
updateAccount()
LogProfit(_N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance) - init_asset, 5))
}
$.PlotLine('buy', _N(diff_buy, pricePrecision))
$.PlotLine('sell', _N(diff_sell, pricePrecision))
$.PlotLine('mean', _N(diff_mean, pricePrecision+3))
var table1 = {type: 'table', title: '账户信息',
cols: ['账户余额', '未实现盈亏', '保证金余额', '可用余额', '维持保证金', '起始保证金', 'BNB', '初始余额', '收益', '平均差价', '做多差价', '做空差价', '下单量'],
rows: [[_N(parseFloat(account[Symbol].walletBalance),5), _N(parseFloat(account[Symbol].unrealizedProfit),5), _N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance),5),
_N(parseFloat(account[Symbol].availableBalance),5), _N(parseFloat(account[Symbol].maintMargin),5), _N(parseFloat(account[Symbol].initialMargin),5),
_N(parseFloat(account.BNB.walletBalance),5), _N(init_asset,5),
_N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance) - init_asset,5), _N(diff_mean, pricePrecision+1),
_N(diff_buy, pricePrecision),_N(diff_sell, pricePrecision), Trade_value
]]}
var table2 = {type: 'table', title: '对冲信息',
cols: ['合约', '持仓张数', 'Bid', 'Ask', '持仓价值', '杠杆', '开仓均价', '未实现盈亏'],
rows: []}
for(var contract in trade_contract){
var symbol = trade_contract[contract]
table2.rows.push([symbol, position[symbol].positionAmt, ticker[symbol].bidPrice, ticker[symbol].askPrice,
parseInt(position[symbol].positionAmt)*parseInt(trade_info[symbol].contractSize), position[symbol].leverage,
position[symbol].entryPrice, position[symbol].unRealizedProfit])
}
var logString = _D()+' 策略代码最后更新时间9月29日\n'
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table1) + '`'+'\n'+'`' + JSON.stringify(table2) + '`')
}
function trade(symbol, side, price, amount){
//IOC下单，未成交部分会自动撤销
exchange.Log(side == 'BUY' ? LOG_TYPE_BUY : LOG_TYPE_SELL, price, amount, ' buy: ' + _N(diff_buy, pricePrecision) + ' sell: '+ _N(diff_sell, pricePrecision) + ' mean: '+_N(diff_mean, pricePrecision+3))
exchange.IO("api", "POST","/dapi/v1/order","symbol="+symbol+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=IOC&quantity="+amount+"&price="+price+"×tamp="+Date.now())
}
function onTicker(){
//由于是吃单，需要分别计算做多和做空的差价
diff_sell = parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].bidPrice) + parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].bidPrice) -
2*parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].askPrice)
diff_buy = parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].askPrice) + parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].askPrice) -
2*parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].bidPrice)
if(!diff_mean){diff_mean = (diff_buy+diff_sell)/2}
diff_mean = diff_mean*(1-Alpha) + Alpha*(diff_buy+diff_sell)/2 //差价均价的更新
var aim_buy_amount = -Trade_value*(diff_buy - diff_mean)/Grid
var aim_sell_amount = -Trade_value*(diff_sell - diff_mean)/Grid
if(aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt) > Trade_value){ //做多差价，价格加了滑价
trade(trade_contract.PERPETUAL, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].askPrice)*1.01, pricePrecision), _N(Math.min(aim_buy_amount-parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt),Ice_value),0))
}
if(aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt) > Trade_value){
trade(trade_contract.NEXT_QUARTER, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].askPrice)*1.01,pricePrecision), _N(Math.min(aim_buy_amount-parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
}
if(-2*aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt) < -2*Trade_value){
trade(trade_contract.CURRENT_QUARTER, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(2*Math.min(aim_buy_amount+parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
}
if(aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt) < -Trade_value){ //做空差价
trade(trade_contract.PERPETUAL, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(Math.min(parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt)-aim_sell_amount,Ice_value),0))
}
if(aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt) < -Trade_value){
trade(trade_contract.NEXT_QUARTER, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(Math.min(parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt)-aim_sell_amount,Ice_value),0))
}
if(-2*aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt) > 2*Trade_value){
trade(trade_contract.CURRENT_QUARTER, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].askPrice)*1.01,pricePrecision), _N(-2*Math.min(aim_sell_amount-parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
}
}
function main() {
updateAccount()
updatePosition()
while(true){
updateTicker()
updatePosition()
onTicker()
updateStatus()
Sleep(1*1000)
}
}
El canto de Ding¿Por qué no se puede acceder a la información de la cuenta?
Bajo y arriba.Si se calcula el diferencial por precio de compra y venta, ¿podría optimizarse, porque el valor del comercio es muy probablemente mucho mayor que el precio de compra y venta, y luego se convierte en un costo real mucho más alto que el precio de compra y venta?
Marca_Movida¿Por qué diff_sell tiene dos bidPrice-askPrice y diff_buy tiene dos askPrice-bidPrice?
No hay nada que hacer.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿Qué es eso?La copa sagrada de las hierbas
gavin.abc¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
el jingfengzDios de la hierba