La estrategia de negociación SMA-3 es un enfoque de análisis técnico que utiliza 3 promedios móviles simples para identificar oportunidades de negociación.
Cómo funciona
La estrategia utiliza 3 líneas SMA - una línea media, una línea superior y una línea inferior. La SMA media sigue el precio de cierre. Las SMA superior e inferior se compensan por un porcentaje fijo por encima y por debajo de la SMA media.
Cuando el precio se rompe por encima de la SMA superior, se ingresa una posición larga. Cuando el precio cae por debajo de la SMA inferior, se toma una posición corta. Los objetivos de ganancia se establecen en la línea opuesta de la SMA.
Los parámetros de la SMA, la asignación de capital, los filtros de fecha y otros ajustes son personalizables.
Ventajas y riesgos
Una ventaja clave del SMA-3 es su simplicidad. Su objetivo es capitalizar las breakouts de alta probabilidad confirmadas por cruces de promedios móviles.
Sin embargo, al igual que todas las estrategias técnicas, es propenso a fracasos y falsas rupturas.
La estrategia puede tener un rendimiento inferior en mercados laterales o volátiles. Se recomienda una gestión estricta del riesgo al dimensionar la posición. Es clave aplicar una gestión prudente del dinero.
En general, el SMA-3 ofrece un enfoque sencillo para operar con fluctuaciones de precios a corto plazo. Puede ser robusto si se implementa correctamente, pero requiere ajuste y disciplina.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()